Теория рынка - страница 274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Предлагаю оставаться в рамках корректности.
2. Если Вы являетесь специалистом в матстатистике - приведите аргументы.
3. Книжку я найду и укажу все точно.
книгу создают другие такие же больные как мы. Главное сам тоже создавай. ))
Уважаемый Yousufkhodja ! У Вас есть торговая система с формальными правилами, результаты которой Вы можете выложить ?
Уважаемый Mike, поскольку теория ещё относительно молодая, ТС на ее основе, пока, находится на стадии тестирования на тестере МТ4. Проверяются результаты выводов теории на предмет возможности достижения стат-преимущества у рынка в относительно жестких начальных условиях, таких, как ТП=СЛ, отсутствие каких-либо оптимизируемых параметров, кроме объема выборки. Торгуется рыночная цена Р, существование которой, наряду с текущей ценой Ц, я показал в рамках этой теории рынка. Показано, и мне предстоит доказать, что, котировки на Форекс формируются из кусков (потоков) цен Р и Ц, поочередно сменявших друг друга в результате борьбы рынка с продавцами и покупателями. Если Р в данный момент являются Быками, то, Ц принимает образ Медведей и наоборот. Поток цен Р формирует рынок, а Ц - участники рынка, поскольку они ее видят, наблюдают за ней. Цены Р не видны никому. Их рассчитывает и выводит на график только мой индикатор. В нижеприведенном тесте постулируется, что, если рынком правят Быки - Бай, а если Медведи - Селл. При смене правления все ордера закрываются принудительно, несмотря на профит и/или убыток. Позиции закрываются, также, при достижении задаваемых, в настройках, стоп - приказов ТП=СЛ=300 пп (в частности, для ТФ Д1, евро/доллар). Других условий или настраиваемых параметров не существуют. Из нижеприведенных результатов тестирования в период с начала 2009 года по настоящее время, видно, что, ТС добивается значительного стат-преимущества над рынком и новая теория рынка заслуживает, по крайней мере, того, чтобы ее развивать (все тики, постоянный лот 0,01):
Баров в истории 2073
Смоделировано тиков 27489572
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 5331933
Начальный депозит 2000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 11163.85
Общая прибыль 28364.88
Общий убыток -17201.04
Прибыльность 1.65
Матожидание выигрыша 6.26
Абсолютная просадка 7.89
Максимальная просадка 2674.27 (38.11%)
Относительная просадка 51.41% (2505.03)
Всего сделок 1782
Короткие позиции (% выигравших) 890 (59.66%)
Длинные позиции (% выигравших) 892 (59.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1059 (59.43%)
Убыточные сделки (% от всех) 723 (40.57%)
Самая большая
прибыльная сделка 30.63
убыточная сделка -32.95
Средняя
прибыльная сделка 26.78
убыточная сделка -23.79
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 83 (2502.99)
непрерывных проигрышей (убыток) 58 (-1521.07)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 2502.99 (83)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1521.07 (58)
Средний
непрерывный выигрыш 14
непрерывный проигрыш 10
Эркард - признанный ученый-математик, исследовал рынки. С моими скромными математическими познаниями книжки нужно читать, а не писать. :)
Слушай - а чё это за великий математик???
Я о таком даже ни разу не слышал, залез в гугль - Эрхард Шмидт, но он умер еще в 1959 и рынками никогда не занимался (да и жил в ГДР), и даже матстатистикой и теорвером не занимался. И Людвиг Эрхард - но он вообще экономистом-практиком был и рынками тоже не занимался.
Ты кого вообще имел в виду?
Борис, ну некорректно отвечать за уважаемого Yousufkhodja ... :)
Может, Вы просто ещё не оценили его по достоинству ?
Опять культ личности, непререкаемый авторитет, уважать надо за дела, а не за пыль в глаза, воздушные замки и мыльные пузыри! И немного скромности, а не шапкозакидательство, теоретик от торговли...
Во-во, опять тесторный и даже не грааль! Какая продуктивность!
Для человека, знающего основы матстатистики, аргументы математика У.Экхардта (William Eckhardt) вполне убедительны.
Стр. 152, в конце про среднее значение, которое многие ошибочно называют математическим ожиданием (МО).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
Спасибо, за столь подробную информацию. Позвольте несколько вопросов:
1. При каком спреде это тестировалась ?
2. Какой тайм-фрейм ?
3. "При смене правления все ордера закрываются принудительно" - как диагностируется смена направления ?
4. По графику я не вижу такую большую просадку ... если только в самом начале ?
Книга, стр. 145 и далее.
Для человека, знающего основы матстатистики, аргументы математика У.Экхардта (William Eckhardt) вполне убедительны.
И в каком месте тут написано, что ценовой ряд не имеет МО? Написано, что ценовой ряд имеет бесконечную дисперсию - про нестационарность ценового ряда и без него все знали.
Где отсутствие МО?
И с каких это пор человек, не имеющий минимального научного звания является ученым-математиком?
Опять культ личности, непререкаемый авторитет, уважать надо за дела, а не за пыль в глаза, воздушные замки и мыльные пузыри! И немного скромности, а не шапкозакидательство, теоретик от торговли...
Во-во, опять тесторный и даже не грааль! Какая продуктивность!
А то наоптимизируют ТС по 30-ти параметрам сразу....
Такая ТС должна начать сразу сливать на тех данных, которые не входили в выборку оптимизации.