Нужен ли режим тестирования по ценам открытия текущего таймфрейма? (как в МТ4) - страница 4
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это факт, но пока в тестере не будет загружаемой истории в котором не будет спреда а будет именно 2 цены Ask и Bid, к тестеру можно относится лишь как к игрушке которая даже не поможет отсеять самые плохие стратегии.
Какая разница, бид со спердом или бид с аск? Никакой.
Ещё раз повторю, мы понимаем причины, по которым возник данный вопрос. Мы хотим решить этот вопрос не путём создания костылей, а ускорением тестирования.
Check and compare speed of testing using "Open Prices Only" in MT4 and MT5 (without remote agents).
Позволю себе ответить здесь. Все ж русский мне ближе...
О да, я и многие тут прекрасно понимают как обрабатываются отложки и срабатывание СЛ/ТП в 4шной модели "По ценам открытия".
И для тех кого это не устраивает, разработчики МТ5 уже сделали "реверанс" - модель "Все тики". Точнее в условиях моделирования тиков просто невозможно, хотя по мне любое моделирование ставит крест на понятие точность. Но я прекрасно понимаю сложности с переходом к реальной тиковой истории плюс так же не вижу в этом смысла. (Единственно сравнить открытие сделок по торговле и потом задним числом посредством тестера. Что с этим знанием и возможными "открытиями" делать - ума не приложу. Единственно приходящий на ум вариант - махать отчетом тестера в ДЦ, показывая несовпадения, с очевидным конечным результатом подобных акций)
Я, и как показывает опрос, весьма многие (60% откливнувшихся англоязычного форума и 59% туташнего (посчитаны 2 первых варианта ответа)) готовы отказаться от такого псевдокачества тестирования в пользу скорости этого самого тестирования. Лично я, при использовании надежного по коннекту и исполнению автотрейдинга, вообще не вижу смыла в отложках ("пережиток" ручной торговли посмотрел на график, расставил отложки и гуляй Вася). Почти аналогичная ситуация с ТП и СЛ, если это не пипсовщик, и СЛ и ТП имеют значения в несколько фигур (пусть даже "новых", 5 знаковых) , им точность выше цен открытия М1 не нужна, все равно перекроется моделированием тиков, а если это "пипсовщик", - моделирование тиков один фиг ставит крест на его точном тестировании и оптимизации.
Да и самое главное, введение такой модели тестирования не стоит фактически ничего и не потребует серьезных затрат (всего-то чуть обеднить тестовую последовательность). А если к этому добавить цифры желающих это видеть (~60% пользователей) и очевидное желание разработчиков МТ5 сделать эту платформу популярной, то, что тут предлагается - для Вас беспроигрышный вариант. А приводимые контраргументы не выдерживают никакой критики, ибо предлагаемая модификация просто добавляет гибкости и возможности продукту, но не как его не ухудшает.
Мы с Вас так просто "не слезем", сдавайтесь) "Наше дело правое, мы победим" (С)
Хоть, по моему мнению тестирование по ценам открытия бесполезно для большинства советников, но:
1) существуют советники которым нужно всего раз в час, в день, в неделю оценить ситуацию чтоб откорректировать параметры и торговать дальше, а тестирование по ценам открытия увеличивает скорость прохождения теста в десятки раз
2) и к тому же его наличие никак не мешает тем кто им пользоваться не будет
Вот Вам простой пример:
синий - максимальный спред на баре,
зеленый - средний спред на баре,
красный - минимальный спред на баре.
Теперь скажите, есть ли разница бид+спред(средний) и бид и аск? Помоему ответ очевиден для всех, кроме разработчиков.
Боюсь, что М5 вместо М1 Вы специально выбрали для усиления ощущений. Это ведь дает шанс увеличить размах колебаний в 5 раз для "доказательств". Знаток тиков отлично понимает, что смухлевал?
Приводить надо М1, раз уж сравниваете с сохраненным в М1 барах спреде.
Теперь скажите, есть ли разница бид+спред(средний) и бид и аск? Помоему ответ очевиден для всех, кроме разработчиков.
Если хранить Bid и так же потиково хранить спред (а не какой-то "средний" на бар), - разницы не будет никакой в плане точности. Но возможно будет разница в плане объемов хранимой информации. Но и до этого пока далеко.
Кстати, а где-нибудь написано какой сейчас хранится спред? Действительно средний на бар? Или какой-нибудь на момент закрытия или открытия бара?
Кстати, а где-нибудь написано какой сейчас хранится спред? Действительно средний на бар? Или какой-нибудь на момент закрытия или открытия бара?
Сейчас спред берется от открытия бара.
Над ускорением тестирования мы работаем.
Сейчас думаем, как ускорить тестирование на открытии бара.