Статистический арбитраж - страница 5

[Alexey]

hrenfx:
Там не видео надо смотреть, а самому мышкой двигать интервал построения. Благо инструментарий сразу (без лагов) перестраивает синтетик, показывая его и за интервалом построения (красные треугольники - первое пересечение нуля синтетиком вне интервала построения).

Ну да осталось только придумать как индикатор из МТ4 прикрутить к советнику на МТ5. Понять логику программы без комментариев лично мне будет трудно. А так красиво сделано никто не спорит. 

[Heroix]

ivandurak:
Ну да осталось только придумать как индикатор из МТ4 прикрутить к советнику на МТ5. Понять логику программы без комментариев лично мне будет трудно. А так красиво сделано никто не спорит. 

У меня где-то есть переделанный под МТ5 сыроватый вариант Рецикла... вечером посмотрю.

[Alexey]

Heroix:

У меня где-то есть переделанный под МТ5 сыроватый вариант Рецикла... вечером посмотрю.

Не надо, в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем. Если хотите помоч придумайте формулу как иквити характеризовать одним число. Например по максимальному балансу,  минимальной просадке. Пока предполагается степень похожести на прямую. Отношение угла наклона линейной регресии совокупного иквити к дисперсии относительно этой регресии чем больше значение, тем лучше. Это необходимо для генетического алгоритма подбора коэффициентов.

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

Отсюда:

Подобрать коэффициенты на любом окне можно под какое угодно вымышленное мат. условие - своего рода "натягивание рынка на формулы". Поэтому подходить к данному процессу нужно не от того, какого вида график синтетика хотелось бы получить, а от основ - поиск рыночных взаимосвязей. 

ivandurak:
Отношение угла наклона линейной регресии совокупного иквити...

Некорректно сразу - (абцисса - время, ордината - деньги) .

ivandurak:

Это необходимо для генетического алгоритма подбора коэффициентов.

Без аналитического решения будет крайне тяжело (долго или дорого) пересчитывать плавающее окно (движение интервала построения) для тестирования робастности подхода.

[Alexey]

hrenfx:

Отсюда:

Некорректно сразу - (абцисса - время, ордината - деньги) .

Без аналитического решения будет крайне тяжело (долго или дорого) пересчитывать плавающее окно (движение интервала построения) для тестирования робастности подхода.

Лично я к торговле портфелем закладываю немного другие идеи. Мну особо не интресесует стационарность суммарной иквити, мне интересно другое - останутся ли актуальными весовые коэффициенты до момента когда поступает сигнал на закрытие позиции, к тому же при увеличении кол-ва инструментов значение каждого в отдельности снижается, что имхо должно снизить роль стационарности по одельно взятому инструменту.

Что касается некорректности , то такой подход анализа иквити позволил построить советника на двух машках форвард тест которого превысил период оптимизации раз в 10 без слива, про просадки лучше умолчу.

Что касается формул и натягивания на них, а если по какому то вселенскому закону лучше для заработка окажется синусоида. Переделка под прямую синусоиду гипотенузу по идее должно быть делом пяти минут. Хотя конечно сам понимаю что направление скорее всего тупиковое.

Что касается аналитического решения. Делайте скидку на мой ник, я не просто так его взял. 

[hrenfx]

ivandurak:

Лично я к торговле портфелем закладываю немного другие идеи. Мну особо не интресесует стационарность суммарной иквити, мне интересно другое - останутся ли актуальными весовые коэффициенты до момента когда поступает сигнал на закрытие позиции, к тому же при увеличении кол-ва инструментов значение каждого в отдельности снижается, что имхо должно снизить роль стационарности по одельно взятому инструменту.

Насчет стационарности высказался все по той же ссылке, что привел выше.

ivandurak:
Отношение угла наклона линейной регресии совокупного иквити к дисперсии относительно этой регресии чем больше значение, тем лучше.

Задумка понятна. 

Здесь получается серьезная зависимость результата от интервала построения линейной регрессии и способа квантования цВР. Т.е. все довольно неоднозначно.

Возможно, пригодится такой критерий:

1. Строите треугольную матрицу A[i][j]  - количество колен >= i пипсов внутри крайнего колена >= j пипсов.
2. Сумма элементов матрицы - и есть критерий оптимизации. Чем меньше - тем лучше.

[Alexey]

hrenfx:

Насчет стационарности высказался все по той же ссылке, что привел выше.

Задумка понятна. 

Здесь получается серьезная зависимость результата от интервала построения линейной регрессии и способа квантования цВР. Т.е. все довольно неоднозначно.

Возможно, пригодится такой критерий:

1. Строите треугольную матрицу A[i][j]  - количество колен >= i пипсов внутри крайнего колена >= j пипсов.
2. Сумма элементов матрицы - и есть критерий оптимизации. Чем меньше - тем лучше.

Интервал, инструменты на которых строится идеальная иквити выбираются пользователем. Насчет оптимальной матрицы можно подробней лучше с рисунками. В прицепе предварительный набросок индикатора. Пожелания пока принимаются.

[hrenfx]

1. Чтобы дисперсия лин. регрессии зависела лишь от способа квантования цВР, поставьте ограничение на изменения весовых коэффициентов. Например, Sum(Abs(K[i])) = 1.
2. Можно полностью забыть про TickValue, если работать с логарифмами цен.
3. О матрице на примере. Смотрите крайнее колено ЗигЗага, условие мин. колена которого 100 пипсов. Считаете внутри него количество колен ЗигЗага с условием мин. колена 10 пипсов. Полученное число записываете в A[100][10].

[Alexey]

Вот такая интресная фигня получилась. Расчитывается оптимальный чемодан на периоде между зеленой и красной линиями. По коэффициентам участия валют в чемодане строится их совокупная иквити. К сожалению сегодня суббота, как следует не могу индикатор погонять. И еще вопрос, кто знает как удалять графические обьекты, при удалении индикатора.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

 И еще вопрос, кто знает как удалять графические обьекты, при удалении индикатора.

В OnDeinit() просто удаляете нужные объекты.