Статистический арбитраж - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все ищут коэффициент, для того чтобы наложить одну пару на другую.
Не парьтесь, коэффициент - это кросс...
Остальное - утопия.
Парный трейдинг - это НЕ статистический арбитраж
Все ищут коэффициент, для того чтобы наложить одну пару на другую.
Не парьтесь, коэффициент - это кросс...
Остальное - утопия.
забудьте про форекс)) парный пришел с фонды,а у акций нет кроса))
ну не пользуйте и на форексе кроссы и всё будет тип-топ
а еще лучше - остановить выбор только на одной валютной паре, т.к. кросс все равно сделает свое пагубное дело, даже если его не торговать.
тоже самое относится к торговле на разных счетах, но по разным парам - хлопотно это.
так что с 2010-го года (когда кроссы появились + 5-знак + убрали информацию по денежным агрегатам из свободного доступа по USD), арбитража на форексе нет.
если короче, то
если короче, то
нормальная, адекватная торговля на форексе - это максимум +3% в месяц и она есть.
тоже самое на фондах.
А куда коинтеграцию пристроить? За нее вроде нобеля дали..
как-то уже приводил пример исследования
goo.gl/RzU7kG
если кратко,то
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.