Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вам пример возможности статистического квази-арбитража. КК практически единичный. Только величина спреда и стоп-левела не позволяет воспользоваться. Такие выбросы бывают достаточно часто.
Есть два индекса ММВБ и РТС , понятно что они коррелируют близко к 1 , в один прекрасный момент стоимость фьючерсов на индексы разбегается до скажем 5% , хотя в средний показатель 0.5% . Один фьюч покупаем другой продаем , когда они опять сойдутся делаем обратную операцию фиксируем прибыль. Это простой пример который лежит на поверхности и вы не сможете вовремя зафиксировать и использоваь его в свое благо, потому как есть маркет мейкеры . С другой стороны вам никто не мешает формировать свой портфель (читай индекс). Теперь подсчитаем число возможных портфелей состоящих из 5 инструментов из 36 возможных , навскидку около 300000 .Перебрать такое кол-во комбинаций вручную , я себе слабо представляю как . Я в этом направлении не копал возможно и есть рациональное зерно .
Да нет все ручками ручками делаем, ну разве доверить выбор стратегии роботу? )))
А на счет ММВБ и РТС маркет мейкеры тут ни причем, их расхождение и схождение вроде как из-за укрепления или ослабления рубля происходит, РТС индекс считается в долларовом исчислении пипсов а ММВБ рублевом, аналитики говорят якобы их расхождение происходит именно из-за движения рубля, ММВБ бывает то ниже а то и выше аж до 6 фигур, это происходит не одномоментно а за несколько дней, в связи с большой волотильностью РУБЛЯ и рынков это изменение происходит достаточно часто. Прибыль надо брать автоматом там где можно установить на платформе закрытие по доходности в процентах или в валюте депозита, ну или ручками ручками. Все работает. А ЕВРОДОЛЛАР и БРЕНД есть у многих форекс диллингов ну или СФДи на них. ПРИБЫЛЬ то можно и ручками собирать ).
Подскажите пожалуйста, что нужно изменить, чтобы спред адекватно отображался с первого запуска индикатора.
На рисунках, нижний индикатор спреда автора ветки.
Кхм, подниму ветку.
На данный момент, я могу утверждать, что анализ двух мажоров равнозначен анализу их кросса:
Если есть возражения - с радостью их выслушаю.
В этой связи на первое место выходит ММ. Давайте проведем мозговой штурм.
Кто какую тактику торговли считает лучшей для осцилляторов?
Кхм, подниму ветку.
На данный момент, я могу утверждать, что анализ двух мажоров равнозначен анализу их кросса:
Если есть возражения - с радостью их выслушаю.
В этой связи на первое место выходит ММ. Давайте проведем мозговой штурм.
Кто какую тактику торговли считает лучшей для осцилляторов?
В общем случае надо подобрать портфель инструментов с такими весовыми коэффициентами чтобы их совокупная эквити имела наименьшее среднеквадратичное отклонение, максимальное приближение к прямой.
На данный момент, я могу утверждать, что анализ двух мажоров равнозначен анализу их кросса:
Отсюда:
Верно только для EURUSD^k1 * GBPUSD^k2, где k1 = 0.5 и k2 = -0.5.
При других коэффициентах (|k1| + |k2| = 1) ваше утверждение неверно.
Именно эта задача решена здесь.