Статистический арбитраж - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это находка!
Вот это находка! Спасибо за сочувствие! Оказывается дело то в простом, надо было (ужатую) кнопочку нажать Сделки! А не универсальную ОРДЕРА И СДЕЛКИ!
К счастью добыл информацию! Джеймс Бонда из меня не получилось, без разработчика и ночи за форумом не обошлось, НА ИНТУИЦИИ не заработало, может в дождливые и холодные бесполезные дни начать поочереди все кнопочки нажимать, КНИГУ ИЗДАМ как правильно открыть для себя МТ5.
Может я капризный?!
Мдаааа.... и этот человек с важным видом советовал что делать. Чудеса да и только. :)
-----
Судя по кол-ву дельных постов в этой теме, стремящихся к 0, меня посещают разные мысли. Неужели никто не практикует этот метод? Или практикует, но не хочет выдавать его принципы, типа "такая корова нужна самому"? Хотя, быть может, это не то форум, где следует обсуждать такие вещи. Теряюсь в догадках, в общем. :)
...
Судя по кол-ву дельных постов в этой теме, стремящихся к 0, меня посещают разные мысли. Неужели никто не практикует этот метод? Или практикует, но не хочет выдавать его принципы, типа "такая корова нужна самому"? Хотя, быть может, это не то форум, где следует обсуждать такие вещи. Теряюсь в догадках, в общем. :)
Просто арбитражники это больше трейдеры,
программисты всё ищут граали,
Ты на форуме четвёртом поищи, их там есть :)
Просто арбитражники это больше трейдеры,
программисты всё ищут граали,
Ты на форуме четвёртом поищи, их там есть :)
Т.е. по-твоему программисты != большие трейдеры. :)
Ок, на 4-ом заведу тему, но у меня код в основном на МКЛ5. Не затрут ли ее там?
--
п.с. может кому пригодится англоязычный сайт статей http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Там в поиске вбейте statistical arbitrage или pairs trading.... есть что почитать. Если на инглише спикаете. Этот сайт откопал только сегодня. :)
Т.е. по-твоему программисты != большие трейдеры. :)
Ок, на 4-ом заведу тему, но у меня код в основном на МКЛ5. Не затрут ли ее там?
--
п.с. может кому пригодится англоязычный сайт статей http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Там в поиске вбейте statistical arbitrage или pairs trading.... есть что почитать. Если на инглише спикаете. Этот сайт откопал только сегодня. :)
На четвёртом тема уже есть, а идеи не зависят от кода.
http://forum.mql4.com/ru/18017
На четвёртом тема уже есть, а идеи не зависят от кода.
http://forum.mql4.com/ru/18017
На четвёртом тема уже есть, а идеи не зависят от кода.
http://forum.mql4.com/ru/18017
определение в первом посте в корне неверно:
Что такое арбитраж?
Арбитражом называют, кстате его еще называют спекуляция, - получение прибыли от разницы цен на определенный товар (к примеру, акции или валюту), когда спекулянт одновременно закрывает противоположные заявки на покупку и продажу, получая выгоду только за счет разницы между ценами покупки и продажи.
ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ — операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных валютных рынках (пространственный) или в течение определенного периода (временной валютный арбитраж). Простой валютный арбитраж — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами.
Iliya ведёт речь о спекуляции в рамках одного финансового инструмента, а арбитраж - это контрпокупка в рамках двух и более финансовых инструментов.
Просто арбитражники это больше трейдеры,
программисты всё ищут граали,
Ты на форуме четвёртом поищи, их там есть :)
Urain --- Спасибо за яркость понимания!
Heroix ---- Я здесь чисто случайно, из-за кривизны платформы, вот и отписался попутно в темку, в общем то по сути.
1. Здесь сбивают в 00 часов ролловером все твои статистичемкие показания по инструментам, по сути происходит просто запутывание результатов по депозиту и следить без крандаше и деревянныхсчетов становится практически невозможно. Если ты захеджируешь несколько инструментов, просто потеряешь результаты доходности, а как сказала одна банкирша Я ЗНАЮ О ТОМ ЧТО У ТРЕЙДЕРОВ НА ФОРЕКСЕ ДЕНЬГИ ТЫРЯТ. Так что очень хорошо надо доверять тому месту где собираешься мультивалютничать.
По большому счету можно хоть на чем, лишь бы коррелировали, ну к примеру посмотри хоть БРЕНТ С ЕВРОДОЛЛАРО, вчера еще он Брент был ниже пары на 1-2 процента, в моей платформе картинок, а обычно бывает во время нормальной корреляции на 1-2 процента выше. Руководство к действию: берешь БРЕНД снизу а ЕВРОДОЛЛАР сверху и встречаешь их. Ну конечно можещь прикинуть соотношение евро к доллару есть такие скрипты в 4м, ну и так далее. По валютным парам профессор говорил чтоон практическине обращает на неравноценность пар и коррелирует их просто по волотильности. Есть Прямые, есть обратные, а можно на СВОПАХ, так называемый КЕРРИТРЕЙД, доходность на СВОПАХ. Это в кратце. А ссылался на Швейцарцев не щеки надувал а о том Что и домохозяйки на Этом лидерами становятся.
а) можешь взять индекс РТС против БРЕНДА,
б) индекс РТС против ММВБ, они коррелируют на рубле, можно и его присовокупить,
в) по простому Евро доллар против Фунта, только смотри на кросс в какую сторону идет.
Темка огромная с массой нюансов, только самое главное на ГРАФИКЕ ты должен удерживатьих от одной даты за ноль, для неизменности параметров, а то В САКСЕ там есть логарифмическая картинка ноноль смещается и смысл Теряется почти совсем.
2. На 4мт у тебя результаты фиксированы и голову на инструментах не морочат РОЛЛОВЕРОМ, типа по биржевому клирингом, который по сути нужен бырже отсеч Твои деньги в их кассу.
Еще раз я здесь из-за проблем с МЕНЮ, и не думаю что это место для арбитражных обширных тем, а вот наложение графиков в процентном соотношении актуально водном окне и это действительно чисто технический вопрос к создателям!
3. Еще маленькое но серьезное добавление, Тут одному ТРЕЙДЕРУ летом не выплатили 17000 долларов прибылисосчета обвинив его в том что он торгуя на Четверке не читал договора, а там так и написано типа у них, как В АМЕРИКЕ, запрещенность торговли мультивалютным портфелем на МТ 4, в Америке типа это запрещено, но решается просто! Так что про разводняк не забывайте!
Увидеть и просчитать прибыль при мультивалютной каше очень не просто, ДАЖЕ В РТС, после клиринга счет прыгает преимущественно в меньшую сторону, хотя четко вижу что должно быть пунктов на 200 побольше с одной позиции. Вот такие нюансы, и конечно это не все!
Удачи и доходности.
Т.е. по-твоему программисты != большие трейдеры. :)
Ок, на 4-ом заведу тему, но у меня код в основном на МКЛ5. Не затрут ли ее там?
--
п.с. может кому пригодится англоязычный сайт статей http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Там в поиске вбейте statistical arbitrage или pairs trading.... есть что почитать. Если на инглише спикаете. Этот сайт откопал только сегодня. :)
А тут собственно нечего обсуждать, все итак понятно.
Пишешь индикатор и советник.
Индикатор анализирует корреляцию базового инструмента за последние N баров и выводит типа на график (будет выглядеть как RSI), а также рассчитывает средний показатель корреляции на всей истории, желательно тоже в виде буфера. если корреляция меньше -0.65 или больше 0.65, думаю можно работать. Подбираешь инструменты, тестируешь на истории, ставишь и все. Но повторюсь, достаточно инструментов для такой торговли можно найти только на товарно фондовой бирже, плече там не большое и золотые горы не светят, но доходность 50%+ годовых зарубить можно. Также слышал что доходность таких систем снижается из-за общих изменений происходящих на биржах