торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 305
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Жень, ну как оправдались ваши надежды по фунту? :0)
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Отличная ветка, я долго ее просматривал, но к сожалению в последнее время стала глохнуть.
Попробую реанимировать и направить в русло, которое было задано в самом начале автором ветки Alex Niroba.
В начале ветка была посвящена торговле с использованием принципов Волн Эллиотта. Затем, не знаю по какой причине, ветка стала развиваться в направлении разработки использования математических методов в трейдинге. Не сомневаюсь, что в этом большой потенциал, но к сожалению, во первых, это пока только этап разработки, во вторых очень слабо связан с EWA.
Пытаюсь использовать в торговле Волны Эллитта в классическом варианте: Прехтер, Балан, Возный… Устоявшейся торговой системы основанной на EWA пока нет, сложно с формализацией анализа паттернов и дальнейшего прогнозирования, т.е. в начальном пути, поэтому буду признателен за идеи, направления как двигаться дальше.
У Уважаемого автора есть уже готовая система, результаты которой ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЕ. Отдельные элементы анализа, суть стратегии, на чем он основана, некоторые результаты - Alex Niroba выкладывал.
Переписывался с автором ветки по мылу, в последнем письме Alex Niroba предложил задавать вопросы, обсуждать стратегию, основанную на EWA на форуме.
Уверен, что данная стратегия с использованием EWA заслуживает самого пристального внимания и обсуждения. Возможно, это привлечет сторонников Волн Эллиотта. Хотелось бы продолжить ветку в этом направлении.
Сразу же задаю вопрос: Alex Niroba, по какой методике изучать книгу Нили? На что обратить внимание в первую очередь? Дело в том, что имея опыт изучения принципов волн Эллиотта, разными авторами, переходя от автора к автору, изучение становится все более простым, так как основные моменты повторяются, остаются нюансы, у Нили же многие моменты поданы не так как у «классиков», хотя многие основные моменты схожие. (в одном из постов, Alex Niroba писал, что потратил достаточно много времени на изучения и освоение теории Нили)
Главы 5, 12 , касающиеся построения каналов, изучил, они во многом повторяют правила построение каналов описанные «классиками».
Вопрос по каналам: как использовать каналы на разных таймфреймах – обычно от большего к меньшему? Особенно интересно используются ли каналы совместно на парах входящие в формулы?( Поясню, на примере: EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD строятся ли каналы для входящих в формулу пар EUR/GBP и GBP/USD ?)
Как используются разметка для этих пар? У Alex Niroba, как я понял, это производится комплексно, если есть возможность, поясни, как делаешь в общих чертах.
В принципе, я сейчас также размечаю основные пары и корелируемые пары, но анализ делаю по отдельности, т.е. если у EUR/USD вырисовывается зигзаг, то сравниваю это с построением подобного паттерна на парах GBP/USD и USD/CHF на тех же таймфреймах...
Хочется поскорее стратегию выстроить, начать тестирование.
НП.
alextron в изучении наверное должен быть индивидуальный подход.
Чтобы понять основные моменты я переписал её два раза, разбив по главам
и выбросив из неё всё лишнее.
В книге не написано как зарабатывать миллионы, она лишь даёт представление
о том в каком напралении копать. :)
Я выбрал из книги несколько важных моментов и доработал их в свою стратегию.
Вопрос по каналам: как использовать каналы на разных таймфреймах – обычно от большего к меньшему? Особенно интересно используются ли каналы совместно на парах входящие в формулы?( Поясню, на примере: EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD строятся ли каналы для входящих в формулу пар EUR/GBP и GBP/USD ?)
Как используются разметка для этих пар? У Alex Niroba, как я понял, это производится комплексно,
если есть возможность, поясни, как делаешь в общих чертах.
я размечаю 28 валютных пар, на всех таймфремах от месяца до минутки (от большего к меньшему).
Затем определяю формирующиеся фигуры. Я уже писал ранее, что на каждом таймфреме использую
свой цвет, и каждой в.п. я так же присвоил свой цвет, так проще для визуального восприятия.
Амплитуда колебаний валютной пары зависит от того какая именно фигура формируется в данный момент. Чтобы определить среднюю амплитуду колебаний в пунктах, я выгрузил все данные
от минутки до года в Excel, и посчитал по каждой валюте с какой частотой она колбасится и
с какой погрешностью "соблюдаются" 23 формулы (по опин, клозам, хай и лоу).
Большое влияние на формирование фигур на краткосрочных
периодах оказывают фигуры формирующиеся на годовых графиках!
Из личных наблюдений: в формуле одновременно "движутся" только 2 в.п., третья стоит на месте.
На примере формулы EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
EUR/USD и GBP/USD - "активные "в.п., а EUR/GBP - "пасивная".
GBP/JPY - самая динамичная в.п., поэтому она лучше всего подходит для спикуляций.
на данной в.п. можно за неделю накосить 900%
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
з.ы. С помощью Exel'я можно разложить весь валютный рынок "по полочкам".
Проведённый комплексный анализ позволит вам понять законы по которым работают финансовые рынки.
Желаю удачи и попутных трендов! :)
C уважением,
Alex Niroba
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, у меня к вам такой вопрос по стейтменту. У вас в отчёте помимо солидных сделок присутствует заметное количество сделок, относящихся к понятию пипсования. В качестве примера можно привести вот эту сделку:
14868237 2007.08.21 13:20 buy 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
Сделка продержалась всего 3 минуты, заработав прибыль чуть меньше спреда. Вы могли бы как то прокомментировать обилие вот таких сделок у вас в отчёте? Что это в вашем представлении может быть? Неужели рынок за 3 минуты мог настолько сильно измениться, что смог мгновенно перечеркнуть все объёмные вычисления, сделанные на калькуляторе заблаговременно? Или же у вас в состав стратегии входит пункт "попипсовать ради равлечения" например просто по интуиции?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, у меня к вам такой вопрос по стейтменту. У вас в отчёте помимо солидных сделок присутствует заметное количество сделок, относящихся к понятию пипсования. В качестве примера можно привести вот эту сделку:
14868237 2007.08.21 13:20 buy 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
Сделка продержалась всего 3 минуты, заработав прибыль чуть меньше спреда. Вы могли бы как то прокомментировать обилие вот таких сделок у вас в отчёте? Что это в вашем представлении может быть? Неужели рынок за 3 минуты мог настолько сильно измениться, что смог мгновенно перечеркнуть все объёмные вычисления, сделанные на калькуляторе заблаговременно? Или же у вас в состав стратегии входит пункт "попипсовать ради равлечения" например просто по интуиции?
solandr, да, я могу прокоментировать.
На прошлой неделе встречался с одним человеком по поводу разработки МТС-ки.
Он попросил подготовить ему отчёт и пожелал, чтобы было побольше сделок, а
времени было не так уж много, поэтому пришлось прибегнуть к пипсовке.
В день встречи я открыл демо счёт, выбрал самую динамичную в.п. и сделал отчёт, который он просил.
Я не считал сколько сделок, какая прибыль в пунктах и т.д. и т.п.
Задача была немного другая - мах-ное увеличение депозита за min-ный промежуток времени. :)
Кстати, по поводу агресивной пипсовки ещё интересовался Bookkeeper. :)))
думаю, что возможна :)
С уважением,
Alex Niroba
:-)
Могу подбросить вам еще одну мысль. Если вы загнали уже все свои расчеты в Excel, то из этого следует одна важная вещь. Это значит, что вся ваша работа по реализации торговой стратегии делится, условно говоря, на 2 этапа:
1. Загрузка данных в Excel и обработка их там, получение неких численных результатов.
2. Анализ этих результатов собственной головой и принятие торговых решений.
1-й из этих этапов можете считать полностью алгоритмизированным. Все, что вы делаете на 1-м этапе, можно реализовать в программе. Можно, например, написать отдельный скрипт, который будет соответствующим образом готовить данные по всем 28-и парам, производить необходимые расчеты и выводить результаты в файл в необходимом формате. По крайней мере вы избавитесь от ручной работы в Excel'ем. Кроме того, это еще один шаг в сторону создания советника.
2-й этап, отделенный таким образом от всего остального, вам стОит проанализировать отдельно. Насколько он завязан на человеческий интеллект ? Насколько однозначно принятие решения ? Насколько одинаковы набор данных, который вы при этом используете, и последовательность и состав ваших действий ? Если вы обнаружите, что каждый раз вы делаете что-нибудь другое, то скорее всего вам не удастся формализовать вашу стратегию и создать советник.
Если же это не так, то и во 2-м этапе вы сможете выделить формализуемую часть. Ее можно загнать в другой скрипт. Двигаясь таким образом вы сможете локализовать неформализуемую часть вашей стратегии. Это уже само по себе хорошо, поскольку позволит вам осознать что же на самом деле не дает вам создать советник. А, кроме того, продолжая таки образом поледовательную формализацию, вы сможете поэтапно в перспективе полностью исключить неформальное участие человека в вашей стратегии. То есть полностью ее автоматизировать, что и является вашей целью.
Успехов
:-)
Могу подбросить вам еще одну мысль. Если вы загнали уже все свои расчеты в Excel, то из этого следует одна важная вещь. Это значит, что вся ваша работа по реализации торговой стратегии делится, условно говоря, на 2 этапа:
1. Загрузка данных в Excel и обработка их там, получение неких численных результатов.
2. Анализ этих результатов собственной головой и принятие торговых решений.
1-й из этих этапов можете считать полностью алгоритмизированным. Все, что вы делаете на 1-м этапе, можно реализовать в программе. Можно, например, написать отдельный скрипт, который будет соответствующим образом готовить данные по всем 28-и парам, производить необходимые расчеты и выводить результаты в файл в необходимом формате. По крайней мере вы избавитесь от ручной работы в Excel'ем. Кроме того, это еще один шаг в сторону создания советника.
2-й этап, отделенный таким образом от всего остального, вам стОит проанализировать отдельно. Насколько он завязан на человеческий интеллект ? Насколько однозначно принятие решения ? Насколько одинаковы набор данных, который вы при этом используете, и последовательность и состав ваших действий ? Если вы обнаружите, что каждый раз вы делаете что-нибудь другое, то скорее всего вам не удастся формализовать вашу стратегию и создать советник.
Если же это не так, то и во 2-м этапе вы сможете выделить формализуемую часть. Ее можно загнать в другой скрипт. Двигаясь таким образом вы сможете локализовать неформализуемую часть вашей стратегии. Это уже само по себе хорошо, поскольку позволит вам осознать что же на самом деле не дает вам создать советник. А, кроме того, продолжая таки образом поледовательную формализацию, вы сможете поэтапно в перспективе полностью исключить неформальное участие человека в вашей стратегии. То есть полностью ее автоматизировать, что и является вашей целью.
Успехов
Весь анализ я проводил с учётом имеющихся у меня знаний. После консультаций со специалистом
я понял, что Eхcel не самое лучшее решение для анализа, и что есть способы гораздо лучше Excel'я.
Yurixx, Спасибо за пожелание.
Желаю вам тоже попутных трендов. :)
С уважением,
Alex Niroba
Весь анализ я проводил с учётом имеющихся у меня знаний. После консультаций со специалистом
я понял, что Eхcel не самое лучшее решение для анализа, и что есть способы гораздо лучше Excel'я.
Разве я что-то говорил по поводу Excel'я ? Да нет, Алекс, там совсем другая мысль.
Но, если вы не поняли, ну да и Бог с ним. Имеющий уши, да услышит.
Но, если вы не поняли, ну да и Бог с ним. Имеющий уши, да услышит.
Yurixx я прекрасно понял о чём ваша мысль.
Но если хотите знать моё мнение, то я считаю, что для эффективной работы
на финансовых рынках необходима сплачённая команда профессионалов.
Для прибыльной торговли нужен огромный "разносторонний" опыт, и чтобы
его получить одному человеку понадобится не один десяток лет.
Должен быть ответственный подход - либо заниматься этим профессионально,
и посвещать всё время без остатка, либо вообще этим не заниматься.
з.ы. Всё начинается с рождения новой идеи, но один в поле не воин.
С уважением,
Alex Niroba
Между строк читается твердая уверенность, что по этой формуле можно прогнозировать размах в будущем. Вот когда то решил проверить, а сейчас делюсь. Для демонстрационного примера, взял наугад временной ряд (все, то же: eurusd, час, (H+L)/2):
Две вертикальных красных линий символизируют каналы, с которых будет выполняться прогноз по приведенной формуле. Сами каналы выбрал не совсем случайно. Далее, на графиках красным цветом показан размах, а синим – прогнозная линия (начало канала закреплено).
Отсчет «221»
На отсчете 221 было бы интересно знать, куда теоретически пойдет цена, вернется «внутрь канала» или выйдет из него. Канал, в данном случае, горизонтальный. Показатель Херста болтается в этом месте около нуля (если помните, он у меня весьма динамичный). Признаюсь, честно – если взять левее или правее, результат будет немного отличным. Получаем вот такую прогнозную кривульку:
Кривулька вроде и не очень стремиться вверх и теоретически можно сделать предположение, что значительного расширения канала не будет.
Отсчет «300»
Аналогичный интерес, как для отсчета «221». Видно, что прогнозная кривая «сильно берет вверх», следовательно – жди увеличения размаха. Совмещая это умозаключение с оценкой местоположения цены в канале, можно сделать смелый вывод, что, скорее всего, размах «сдвинется вниз».
Но это так, весьма на глаз. В этом подходе, конечно много неясного, но возможно, кому-то будет интересно