торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 306
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Детали легко воссоздать, тем более что в формуле используется фрактальная размерность, а строго говоря, равенство показателя Херста величине 2-D для ценовых рядов вообще не соблюдается. Разбираясь с применением показателя Херста, наткнулся на этот доклад. Смысл моей интерпретации в том, что бы оценить в «какую сторону вильнет», и в самом подходе ничего особенного нет, простые наблюдения.
Если построить линейную регрессию по размаху (в общем случае для размаха это совсем не ЛР) на 221 отсчете, можно сделать ошибочный вывод. Оценивая величину размаха, и блуждание цены в канале, скажем по статистическим данным, на ум придет, что если это случиться «скоро» (об этом покажут параметры ЛР), то должно пойти вверх, иначе, цена просто не успеет добежать до нижней границы (опять таки, при соблюдении некоторых критериев). Напомню, на 221 отсчете мы «стоим» у самого края канала, а сам график размаха не показывает в какую сторону «размахнется». А на самом деле, цена будет относительно долго «болтаться» в канале и в итоге, уйдет строго вниз. А по поводу использования ЛР и прогноза размаха на ее основе – лучше этого не делать, не работает, хотя, смотря для чего использовать.
О том, что размах канала, с фиксированным началом будет только увеличиваться – это и так ясно, но нам, то нужно (1) локализовать место, где произойдет расширение и/или (2) оценить длительность текущего размаха канала. Первый пункт – это «локальный тренд», а второй пункт – «локальный флет», это грубо говоря, но мягко выражаясь. Кстати, например, начиная с 600 отсчета, «по каким-то причинам, знаем, что, будет флет», можно было бы умело распорядиться депозитом (стоим у границы канала, знаем статистику «колебаний», знаем ….). Такая же ситуация для 221 отсчета, правда короткая по длительности. А вот на 300 отсчете можно было бы и «найти» тренд. Аналогично, но еще интереснее для «ценовых трендов», т.е. для ЛР построенных на ценах (строим ЛР и переходим в ее систему координат, не забывая во время вернуться обратно).
:о))))
Привел, скажем, так, некую концептуальную модель из своего архива, в общих чертах, да и формула не моя, свою-то вывел, но подошел к этому с другой стороны.
Мысль, конечно, интересная (как говАривал известный сатирик). Но ...
Показатель Херста - существенно интегральная характеристика. так же, как и D. А прогнозирование выполняется (в данном случае) сугубо локально. Не противоречит ли это здравому смыслу ?
Кроме того, интересная подробность. На обеих ваших картинках имеется существенное расхождение красной и синей линий. То есть прогноз поведения размаха в ближайшем будущем существенно расходится с действительным его поведением. Как в этих условиях у вас получается на основе поведения синей линии получать все-таки правильный прогнноз поведения цены ? :-))
Мысль, конечно, интересная (как говАривал известный сатирик).
Это верно, поскольку прогноз размаха может существенно помочь. И если научиться ее более менее корректно прогнозировать, то в сочетании с дополнительными характеристиками ряда и обработанной статистикой можно делать вполне хорошие прогнозы по выявлению «локальных трендов» и «локального флета». Во всяком случае, в моей модели размах конечно присутствует.
Показатель Херста - существенно интегральная характеристика. так же, как и D. А прогнозирование выполняется (в данном случае) сугубо локально. Не противоречит ли это здравому смыслу ?
Тут надо Вам пояснить, что означает термин «интегральный показатель» в данном контексте (интуитивно я понял, что в нем камень преткновения). А без этого термина, с точки зрения здравого смысла, все вполне нормально. К моменту прогнозирования у нас есть ряд какой то длины, (в примере «221» и «300») который обладает в том числе и какими то фрактальными характеристиками. Почему их не использовать то? Формула предполагает, что фрактальные характеристики (вернее, только фрактальная размерность, если смотреть на формулу) не будет существенно меняться для ряда в ближайшую перспективу (надо и выяснить, как долго не будет). А в целом, форма этого графика соотносится с общей формой ступенчатой функции размаха.
Кроме того, интересная подробность. На обеих ваших картинках имеется существенное расхождение красной и синей линий. То есть прогноз поведения размаха в ближайшем будущем существенно расходится с действительным его поведением. Как в этих условиях у вас получается на основе поведения синей линии получать все-таки правильный прогнноз поведения цены ? :-))
Да я и не умею делать абсолютно точные прогнозы чего угодно на какую угодно длину. Конечно, имеет смысл делать локальный прогноз и только в «некоторых точках». Кроме того, Вы же прекрасно знаете, что сделать прогноз на 700 отсчетов вперед по ряду из 300 отсчетов практически невозможно. На графике построил прогноз до конца выборки. Кто то даже доказал, что прогноз разумно делать не более 1/3 от длины исходного ряда. А следовательно, нужно как раз и определить, на какой горизонт имеет смысл делать прогноз по этой формуле. А по сему, вблизи от текущих отсчетов «221» и «300» этот прогноз более менее адекватен, приблизительно на одну треть исходной выборки, это если грубо. По это формуле сделать абсолютно точный прогноз на какую угодно длину никак не получиться.
Кроме того, предположим, что Вы находитесь на каком то текущем отсчете и тут к Вам приходит, скажем экстрасенс и говорит, что график размаха на 1000 отсчетов, начиная с текущего, будет вот такой и подсовывает такой график. Вы по этому графику сможете сказать, какие зоны займет цена? Думаю, что нет и не всегда есть моменты, когда можно ответить на вопрос: если тренд, то в какую сторону, а если флет то надолго.
Ну что ж, это хорошо. Значит его действительно можно использовать для прогноза. Удачи.
:о(
Почему же ошибочный? Вплоть до того же 500-го отсчёта вывод будет тем же - продолжается тот же процесс. А в рйоне 500-го уже можно заподозрить неладное. Просто расслабьтесь и найдите этого "зайца" на картинке :). "Заяц" в данном случае нисходящий канал с ложным пробитием верхней границы в районе этого самого 221-го отсчёта
Почему же ошибочный? Вплоть до того же 500-го отсчёта вывод будет тем же - продолжается тот же процесс. А в рйоне 500-го уже можно заподозрить неладное. Просто расслабьтесь и найдите этого "зайца" на картинке :). "Заяц" в данном случае нисходящий канал с ложным пробитием верхней границы в районе этого самого 221-го отсчёта
Не смог найти зайца и спокойствие удава не помогло. Видимо это из-за их тактико-технических характеристик, никогда не сидят подолгу на одном месте. О каком нисходящем канале Вы говорите? Тогда давай те так, что бы я понял, есть этот самый 221 отсчет и на самом деле восходящий канал (если о нем речь):
Есть прогноз размаха, выполненный ЛР и где более-менее примерное значение будущего размаха в районе 500 отсчета. Все же, что касается прогноза размаха линейной регрессией, то в данном случае это просто «повезло». Случается редко, когда ЛР Вам подскажет будущий размах более-менее корректно. Ну, хорошо, находясь на 221 отсчете вы спрогнозировали используя ЛР, что размах, почти через 300 отсчетов будет около 0.04 с хвостиком, так приблизительно и сучиться:
Так, где заяц то? Вы сможете оценить на «221» отсчете, в какую сторону будет сдвиг границ канала к «500» отсчету? Цена двинет верхнюю границу или нижнюю?
Интегральный в смысле рассчитанный для всего набора данных. Поскольку классически Херст вычисляется как ассимптотика тангенса угла наклона, то для его вычисления требуется достаточно большое число данных. Настолько большое, что там уже не видно, что размах меняется ступенчатым образом и, вообще говоря, определение Херста не приводит к непрерывной функции.
221 и 300 не такие уж большие числа. И, более того, вы используете Херста в локальном смысле, то есть для каждого канала - свое значение. Добавился хотя бы один отсчет - другое значение Херста. А это уже не показатель, а функция или индикатор. И, конечно же, это уже вполне можно использовать как угодно. Лишь бы этот индикатор на самом деле "индицировал" то, что надо. :-)
PS
Кстати, на ваших первых двух картинках размаха, вот этих
так прогнозировать нельзя. :-)))
Вертикальный пунктир обозначает текущий момент и прогноз должен строиться только на прошлых, по отношению к текущему моменту, данных. Хоть по ЛР, хоть любым другим способом. Поэтому совершенно непонятно откуда взялся такой наклон синего пунктира на обеих картинках.
В какую - по этим данным не смогу, по крайней мере сходу. А ЛР нужно корректировать по мере развития канала. И к 300 отсчёту канал будет вполне приличный - по поведению размаха во всяком случае.
Понимаете, я-то не совсем "в теме" и говорю лишь о том что вижу на этих картинках. Возможно при более детальном изучении мог бы и что-то конкретнее утверждать. Но я занимаюсь сейчас немного другим.