торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 299
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.
grasn какие бы доказательства не выкладывал, всё равно
вопрос по прогнозированию рынков был, есть, и всегда будет открыт!
p.s. очень сложно поверить в невозможное и
невозможно поверить в очень сложное. :)))
С уважением,
Alex Niroba
Я Вам верю. По той простой причине, что твердо убежден, нет ничего невозможного.
Добавлю только - для себя решил, если не получится сделать альтернативу, уйду с этого рынка. Ибо свой опыт (даже с учетом умения во время остановиться) и наблюдения за участниками показывают, что победителей на самом деле нет, что бы это проверить нужно просто остаться еще на некоторое время в игре.
Мне кажется здесь смешаны разные вещи. Для работы на рынке трейдер изготавливает для себя инструменты и оснастку. Ну или пользуется готовыми чужими. Для МТ эта оснастка может быть трёх типов: эксперты, индикаторы и скрипты. Скрипт - это нечто одноразовое, типа молотка :). Эксперт это типа робота. Индикатор - измерительный прибор. Если Вам не нравятся чужие - это не означает, что индикатор не нужен как категория. Просто одну часть работы целесообразнее реализовать в виде индикатора, другую в виде эксперта, третью в виде скрипта.
Другой вопрос - есть ли победители? Это вопрос сложный :). Но в конце концов рынок достаточно интересный объект и это можно рассматривать как хобби. Кстати, более интеллектуальное всё же, чем игра в казино. А адреналина не меньше даёт :)
Теперь все понял, единственное, что меня смущает, так это 50%. Как-то не очень логично вставать в противоположенное направление при таком значении вероятности. 53% не лучше. Идея сопровождать лоты по вероятности разворота конечно интересная, но вот только нужна вероятность на вероятность. Шутка. Это должно хорошо работать, если при приближении к фактическому развороту, вероятность, рассчитанная системой, так же увеличивается, любопытно, это так?. :о)
Вы слишком привыкли работать с историей. Советую уделять время обучению бортовой нейронной сети :), немного, но регулярно наблюдая за реалтаймовыми графиками. В реалтайме говорить о фактическом развороте можно только тогда, когда входить по движению уже поздно. Система может определять наиболее вероятный уровень разворота, но будет большой ошибкой даже в мыслях именовать его фактическим :) . Естественно, для наиболее вероятного уровня вероятность разворота должна быть выше :), но рынку на это в общем-то наплевать. Смысл раннего входа в том, чтобы не остаться совсем без позиции если рынок развернётся раньше, чем дойдёт до "верных" уровней, а цифра 50% ... ну замените её на 80%, это лишь пример. В принципе конечно я говорил об агрессивной стратегии. Более консервативно становиться вдогонку. Но если Ваша засада расположена на 90% уровне, а рынок развернётся на 89%, будет ли это справедливо? :). К тому же при тестировании стратегии "вдогонку" для историй одинаковой длины статистика входов буде меньше в разы, то есть и результат будет куда менее надёжен. На самом деле Вы с тем же успехом можете разогнаться, думая что преследуете рынок, и угодить под встречное движение.
я имел ввиду вот эти…
Не затейливые формулы…видимо все гениальное – просто, или наоборот.
to Yurixx
Не расстраивайтесь, Сергей. У Алекса, как мне кажется, тоже описка вышла.
В п.3. надо читать не "23 формулы", "2-3 формулы". :-)))
Привет Юрий! Тут, в общем, моя невнимательность, просто Алекс за время нашего знакомства выработал во мне автоматическую реакцию на ps, что то вроде рефлекса. :о)
Как ваши успехи с вейвлетами? После столь бурных публикаций все как-то резко стихло.
Формулы и вправду незатейливые и, по сути, являются одной формулой, которой по определению
связаны любые три кросса. НО !
Использование этих соотношений для проверки соответствия друг другу волновых построений, выполненных для каждого из кроссов по отдельности - это очень здравая и конструктивная мысль. В результате должен получиться хороший, может быть даже слишком сильный, фильтр.
Алекс, поздравляю. Когда прочел это у вас впервые, сколько-то страниц назад, оценил сразу.
От имени и по поручению, выражаю одобрение. :-)
Вейвлеты - это супер, это класс. Это то, чего мне не хватало в жизни. :-)
Жаль, что я не потрудился заглянуть туда раньше, когда увидел это слово впервые.
Говорю это как физик, немного понимающий в математике.
Другое дело - борьба с вейвлетами. :-))
В Матлабе все выглядит красиво и считается быстро. Мне, однако, надо разобраться во всем этом настолько, чтобы 1) реализовать в МТ все расчетные алгоритмы, которые реализованы уже в Матлабе. Заниматься сопряжением этих двух систем не считаю ни нужным, ни целесообразным. Так что все надо сделать своими руками. 2) понимать все тонкости подхода, чтобы с нибольшим успехом приспособить это для моих целей.
Как известно, вейвлеты предоставляют кучу возможностей как на принципиальном, так и на практическом уровне. Выбрать из них оптимальную можно только понимая, с чем имеешь дело, или проведя огромное количество экспериментов с каждой из них. Как теоретик я предпочитаю первый вариант.
Итак, погружение продолжается. Вчера пройдена отметка 20 метров.
Маску и трубку пришлось сменить на акваланг.
Жаль только, что рынок не ждет. Так что все как в мультике "Крылья, ноги, хвост". :-)))
Мне кажется здесь смешаны разные вещи. Для работы на рынке трейдер изготавливает для себя инструменты и оснастку. Ну или пользуется готовыми чужими. Для МТ эта оснастка может быть трёх типов: эксперты, индикаторы и скрипты. Скрипт - это нечто одноразовое, типа молотка :). Эксперт это типа робота. Индикатор - измерительный прибор. Если Вам не нравятся чужие - это не означает, что индикатор не нужен как категория. Просто одну часть работы целесообразнее реализовать в виде индикатора, другую в виде эксперта, третью в виде скрипта.
Я их и не смешиваю, если внимательно перечитать мои посты, например этот:
Добавлю только - для себя решил, если не получится сделать альтернативу, уйду с этого рынка. Ибо свой опыт (даже с учетом умения во время остановиться) и наблюдения за участниками показывают, что победителей на самом деле нет, что бы это проверить нужно просто остаться еще на некоторое время в игре.
Тут вообще ничего нет про индикаторы и скрипты. А в предыдущих постах я не однократно писал, что это мое собственное мнение. Ранее:
Грубо говоря, я имел ввиду, все файлы, которые можно найти в веточке «индикаторы» в иерархическом окне навигатора MT, и все, что там может появиться в результате творческой деятельности. Повторюсь, это мое личное убеждение и опыт. Совершенно не означает, что они все (уже написанные и которые будут написаны) плохие. Совсем нет. Просто пришло понимание, что это не самое лучшее, чем можно пользоваться. А лучшее, еще предстоит разработать. Вот как-то так, по крайне мере получилось оптимистично и загадочно. :о)
Вроде никаких наездов нет на создателей индикаторов. Попробую пояснить, что ваше утверждение «Если Вам не нравятся чужие - это не означает, что индикатор не нужен как категория» не верно. Вроде писал же ясно: «пришло понимание, что это не самое лучшее, чем можно пользоваться».
Другой вопрос - есть ли победители? Это вопрос сложный :).
Мне просто «случайно» попала, выражаясь современным языком, реальная статистика, плюс свои наблюдения - победителей нет. Выигрывают битвы, но проигрывают войну, причем полностью. Причем я то в плюсе, но пессимизм появился как-то сам собой.
Это просто немного дугой взгляд на вероятность вероятности. :о))))))))))))
Но в конце концов рынок достаточно интересный объект и это можно рассматривать как хобби. Кстати, более интеллектуальное всё же, чем игра в казино. А адреналина не меньше даёт :)
Это Вы верно заметили, легко начать (созданы все условия) и очень трудно выйти, даже если разум говорит, что не стоит оставаться.
Вы слишком привыкли работать с историей. Советую уделять время обучению бортовой нейронной сети :), немного, но регулярно наблюдая за реалтаймовыми графиками.
Каждый рабочий день этим занимаюсь и регулярно проверяю бортовую аппаратуру на боевую готовность.
В реалтайме говорить о фактическом развороте можно только тогда, когда входить по движению уже поздно. Система может определять наиболее вероятный уровень разворота, но будет большой ошибкой даже в мыслях именовать его фактическим :) .
Я имел в виду не выданное системой предупреждение, а разворот по факту и соответствие расчетной вероятности произошедшему факту (разумеется, статистическое)
Естественно, для наиболее вероятного уровня вероятность разворота должна быть выше :), но рынку на это в общем-то наплевать.
Тогда какой смысл в вашей вероятности?
Смысл раннего входа в том, чтобы не остаться совсем без позиции если рынок развернётся раньше, чем дойдёт до "верных" уровней, а цифра 50% ... ну замените её на 80%, это лишь пример.
Это я сообразил, вот только смысл может оказаться иным – глубоким минусом.
В принципе конечно я говорил об агрессивной стратегии. Более консервативно становиться вдогонку. Но если Ваша засада расположена на 90% уровне, а рынок развернётся на 89%, будет ли это справедливо? :). К тому же при тестировании стратегии "вдогонку" для историй одинаковой длины статистика входов буде меньше в разы, то есть и результат будет куда менее надёжен. На самом деле Вы с тем же успехом можете разогнаться, думая что преследуете рынок, и угодить под встречное движение.
Да я в общем ориентировался ровно на то, что Вы написали, в данном случае стараясь не додумывать всевозможные варианты.
PS: не обращайте внимания, у меня сегодня плохое настроение, и к сожалению, позволяю портить его другим. :о)))
to Yurixx
20 метров – это хорошая глубина. Этак, Вам скоро батискаф понадобиться и не забывайте о запасе воздуха, ведь еще всплывать будет нужно. :о)))) Могу предположить, что реализовать преобразования с возможными вариантами в MT возможно, но боюсь, будет немного тормозить. Кроме того, интеграция с matlab-ом у Вас займет значительно меньше времени, чем переложить весь вейвлет пакет под MT.
Жаль только, что рынок не ждет. Так что все как в мультике "Крылья, ноги, хвост". :-)))
И куда он денется за время ваших экспериментов? И почему все время нужно торговать?
Попробую пояснить, что ваше утверждение «Если Вам не нравятся чужие - это не означает, что индикатор не нужен как категория» не верно. Вроде писал же ясно: «пришло понимание, что это не самое лучшее, чем можно пользоваться».
Хорошо, сформулирую по другому: Работая через МТ4, всё, что даёт сигналы на вход/выход целесообразно оформить как индикаторы. Считайте это просто откровением ( (С) grasn) :)
Тогда какой смысл в вашей вероятности?
Вообще-то моё красноречие было вызвано фразой если при приближении к фактическому развороту, вероятность, рассчитанная системой, так же увеличивается - имхо, она содержит грубейшую ошибку.
Если говорить о вероятностях, то давйте говорить о зоне разворота. Вероятность разворота на конкретном уровне описывается плотностью вероятности, а вероятность того, что цена не перейдёт этот уровень, соответственно, интегралом от неё. Вот это и есть та вероятность, которой имеет смысл оперировать. Получать же её не обязательно из модели, надёжнее получить её оценку набрав достаточную статистику в тестере.
Смысл раннего входа в том, чтобы не остаться совсем без позиции если рынок развернётся раньше, чем дойдёт до "верных" уровней, а цифра 50% ... ну замените её на 80%, это лишь пример.
Это я сообразил, вот только смысл может оказаться иным – глубоким минусом.
Мы говорим вообще или о системе, проверенной в тестере? Если второе, то итоговый минус (то есть маржинколл) будет означать что проверка была сделана некорректно. Ну что ж, за ошибки надо платить :)
я предполагаю, что в будущее проложенны "невидимые ценовые каналы", которые в настоящем времени ежесекундно "заполняются ценой", причём данные ценовые каналы имеют фрактальную структуру, т.е. фигуры на минутках являются "строительным материалом" для пяти минуток, пятиминутки образуют на 15-ти минутках такие же фигуры, но большего порядка, и т.д., т.е. получасовки, часовки, 4-х часовки, дневные, недельные, месячные, квартальные, полугодовые и годовые - на всех периодах одновременно идёт формирование одной из ценовых фигур Эллиота.
Стратегия основана на "достраивании" ценовых фигур в будущее.
Что для этого необходимо знать?
- Описание данных ценовых фигур, т.е. из какого количества волн они состоят;
- соотношение фибо между волнами внутри фигуры;
- каналы, в которых данные ценовые фигуры развиваются;
- какая фигура может сформироваться после текущей;
- а так же внутренние и внешние соотношения фибо между фигурами;
На формирование "краткосрочных" фигур большое влияние оказывают фигуры большего порядка.
Точки входа, стоп-лоси и тейк-профиты напрямую зависят от вида формирующейся фигуры.
Я не торгую на определённом таймфреме, т.е. для оптимальной точки входа одновременно
анализирую все временные периоды от года до минуты .
Провожу глобальный анализ по 28 валютным парам. Для удобства все исторические данные выгрузил в Excel, восстановил "утерянные" котировки, а так же достроил квартальные, полугодовые и годовые графики; чтобы не запутаться в огромном количестве котировок, каждой в.п. я присвоил свой цвет. Чтобы не запутаться какая именно фигура формируется на анализируемом периоде, каждый таймфрем размечаю своим цветом, например, на месячном графике каналы, уровни фибо и все пометки я делаю только черным цветом, на недельном - фиолетовым, на дневном - синим и т.д.
Это помогает чётко определить текущее положение цены в формирующейся фигуре, а так же даёт
возможность безошибочно определить будущее направление тренда.
Чтобы прогноз сводился к единственному варианту, использую 23 формулы для проверки.
Недавно начал анализировать ценные бумаги - основные ликвидные акции:
Сбербанк, РАО ЕЭС, Газпром, Лукойл, Сибнефть, Татнефть, Роснефть, Транснефть и др.
и основные индексы: РТС, ММВБ, ДоуДжонс, Насдак и др.
Проверил свою стратегию, она работает на любом финансовом инструменте.
Анализировать в ручную очень трудоёмкий процес, поэтому хочу его автоматизировать.
К сожалению, недостаточно знаний и опыта в программировании, нужна
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, один - два программиста, с хорошим знанием MQL
и, желательно, (но не обязательно), со знанием Волновой теории.
Помогите написать эксперт!!!
Если получится доработать и запрограммировать стратегию,
думаю, в финансовом накладе никто не останется $-)
Мой mail: Niroba@bk.ru
Ради развлечения прошу не беспокоить.
С уважением,
Alex Niroba
По поводу воздуха я решил: всплывать не буду. В случае чего буду жить там, на глЫбине.
Интеграция с другими средствами, в том числе и с dll, не входит в мои планы. Все должно быть реализовано на MQL, с помощью одного или 2-х взаимодействующих советников. Даже внешние индикаторы отпадают. И пока что я не встретил существенных препятствий, которые бы помешали мне это сделать. Ни быстродействие, ни возможности MQL ограничений мне не создают.
Перекладывать весь вейвлет пакет Матлаба под МТ конечно можно было бы, но зачем ? Для того и нужно глЫбокое понимание, чтобы еще на этапе разработки найти наилучший метод, самый эффективный алгоритм его реализации и не заморачиваться на художественные излишества. Это же не индикатор на заказ, когда нужно предоставить пользователю возможность выбора вейвлета и других подробностей. Это все значительно проще - надо просто сделать маленькую такую машинку для печатания денех. :-)))
Вообще-то моё красноречие было вызвано фразой если при приближении к фактическому развороту, вероятность, рассчитанная системой, так же увеличивается - имхо, она содержит грубейшую ошибку.
Если говорить о вероятностях, то давйте говорить о зоне разворота. Вероятность разворота на конкретном уровне описывается плотностью вероятности, а вероятность того, что цена не перейдёт этот уровень, соответственно, интегралом от неё. Вот это и есть та вероятность, которой имеет смысл оперировать. Получать же её не обязательно из модели, надёжнее получить её оценку набрав достаточную статистику в тестере.
Вам конечно виднее, но где логика, если вы считаете, что утверждение … при приближении к фактическому развороту, вероятность, рассчитанная системой, так же увеличивается в корне ошибочно (я имел в виду вероятность разворота). Т.е. оценка вероятности разворота никак не связана с самим разворотом (зона ли это или отдельный бар, не важно) и при приближении к фактическому развороту может показывать все, что угодно? И от этого, в корне правильного утверждения Вы выстраиваете стратегию? Не важно как Вы получите эту вероятность, набрав статистику по разворотам или получив эмпирическую формулу (опять же, после сбора и анализа статистики).
to Yurixx
Интеграция с другими средствами, в том числе и с dll, не входит в мои планы. Все должно быть реализовано на MQL, с помощью одного или 2-х взаимодействующих советников. Даже внешние индикаторы отпадают. И пока что я не встретил существенных препятствий, которые бы помешали мне это сделать. Ни быстродействие, ни возможности MQL ограничений мне не создают.
Постепенно прихожу к такому же выводу, что все, должно быть реализовано в MQL. Но ограничения по скорости есть и от этого никуда не уйти и это надо учитывать.
Перекладывать весь вейвлет пакет Матлаба под МТ конечно можно было бы, но зачем ? Для того и нужно глЫбокое понимание, чтобы еще на этапе разработки найти наилучший метод, самый эффективный алгоритм его реализации и не заморачиваться на художественные излишества. Это же не индикатор на заказ, когда нужно предоставить пользователю возможность выбора вейвлета и других подробностей.
Совершенно разумно, но Вы просто с такой жадностью накинулись на вейвлеты, что я было решил – понадобиться весь пакет. :о)
Это все значительно проще - надо просто сделать маленькую такую машинку для печатания денех. :-)))
Специально выделил вашу цитату для развернутого ответа. И было уже написал несколько абзацев, но … все стер. Юрий, Вы не первый кто так думает вообще, и в частности, что вейлеты – эта самая машинка. Хотя, это все остатки вчерашнего плохого настроения, искренне, желаю удачи.
PS: Не забудьте для печатной машины приобрести краски и бумагу, желательно не …
to Alex Niroba
К сожалению, не смогу Вам помочь. Хоть знаю волновую теорию, и читал Глена, но вот с MQL у меня пока плоховато.
Когда-то эта теория мне очень понравилась, как, бывшему художнику. Только вот потом, расширяя сознание – начал видеть на одном и том же графике паттерны, больше, чем один, причем совершенно разных. Так и не смог побороть галлюцинации, до сих пор преследуют.
К сожалению, не смогу Вам помочь. Хоть знаю волновую теорию, и читал Глена, но вот с MQL у меня пока плоховато.
Когда-то эта теория мне очень понравилась, как, бывшему художнику. Только вот потом, расширяя сознание – начал видеть на одном и том же графике паттерны, больше, чем один, причем совершенно разных. Так и не смог побороть галлюцинации, до сих пор преследуют.
grasn хотел спросить у вас на каких в.п. вы выявляли фигуры? На каких таймфремах?
использовали ли Вы при этом Неформальные Правила логики? (должны понимать вопрос,
если Вы читали Нили)
Проверяли ли Вы правильность построенных Вами фигур по формулам?
Можно продолжать список вопросов, но, пожалуй, хватит, ответьте, пожалуйста, на эти :)))))
С уважением,
Alex Niroba
Привет, Сергей ! Забыл вам сказать.
Та цитата, которую вы специально выделили, - зашифрованный текст глубочайшего смысла.
Ключ к коду я включил в текст самой цитаты - это ее последние 5 символов.
Надеюсь, что вчерашнее плохое настроение осталось во вчера и теперь вам ничего не помешает проделать дешифрование, denoising, reconstruction and then to get its true sens.
Простите, что-то я стал заговариваться в последнее время ...