торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 48

 
Сделал скрипт рисования каналов с выбором типа цены. Разница не такая большая оказалась, и при этом метод по Clos'ам более консервативен.

Это канал по (High[]+Low[])/2
2006.06.13 22:10:45 ChannelScrypt USDCHF,H1: Скрипт
Hurst=0.6397 Hurst(VG)=0.4546 длина канала 77 бара, ширина 3 сигмы=1003 пунктов
2006.06.13 22:10:45 ChannelScrypt USDCHF,H1: Найдено 576 каналов, удовлетворяющих критерию, на протяжении 1000 баров
2006.06.13 22:10:45 ChannelScrypt USDCHF,H1: Они находятся в 3 сериях
2006.06.13 22:10:43 ChannelScrypt USDCHF,H1: initialized
2006.06.13 22:10:35 ChannelScrypt USDCHF,H1: loaded successfully


Это канал по Close[]
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: removed
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: deinitialized
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: Выполняем deinit()
2006.06.13 22:10:17 ChannelScrypt USDCHF,H1: Скрипт
Hurst=0.5113 Hurst(VG)=0.3675 длина канала 76 бара, ширина 3 сигмы=1003 пунктов
2006.06.13 22:10:17 ChannelScrypt USDCHF,H1: Найдено 578 каналов, удовлетворяющих критерию, на протяжении 1000 баров
2006.06.13 22:10:17 ChannelScrypt USDCHF,H1: Они находятся в 3 сериях
2006.06.13 22:10:16 ChannelScrypt USDCHF,H1: initialized
 
Respect всем кто рассказывал и спрашивал!

Где-то на 19-20 странице Solandr, выложил картинку для сверки найденных каналов. Я думаю не плохая идея проверки правильности понимания критериев отбора каналов, для тех кто недавно стал в строй.
Может кто-нибудь пробовал найти каналы, которые были показаны на картинке Vladislava, у меня при использовании критерия CKO2/3>CKO и величине доверительного интервала 2.58*СКО(99%) эти каналы не находятся ни как, а если за параметры беру 3,29*СКО(99.9%) и просто выбираю с наименьшим СКО то получается очень похоже
, поэтому меня терзают смутные сомнения по поводу того как я отбираю, буду признателен если кто нибудь из тех кто реализовал поиск каналов покажет картинку на сей момент. Вот моя картинка также с "неправильным" набором критериев
 
Jhonny, картинку выкладывал Vladislav, насколько помню. Там немного проще - я идентифицировал следующие уровни:
60% (0.84 sigma)
1 sigma
90% (1.6 sigma)
2 sigma
3 sigma
и один неопознанный (подозреваю 80%)
Но точный процент не столь важен, в принципе.

ЗЫ По каким ценам рисовал каналы ?
 
Может кто-нибудь пробовал найти каналы, которые были показаны на картинке Vladislava, у меня при использовании критерия CKO2/3>CKO и величине доверительного интервала 2.58*СКО(99%) эти каналы не находятся ни как, а если за параметры беру 3,29*СКО(99.9%) и просто выбираю с наименьшим СКО то получается очень похоже

У меня также при использовании 99% вероятности точно таких каналов не получилось как у Vladislava (вернее говоря не получилось самого крупного - а 2 остальных похожих присутсвуют). При 99,9% думаю, что должны были получиться (я просто не проверял). Я при поиске каналов пользуюсь таблицей, в которой значение множителя расчитывается в зависимости от количества данных. При этом считаю канал за существующий при 5% превышении доверительного интервала 99% (домножаю эту ширину интервала на 1.05)

Но как оказалось судя по картинке, представленной Vladislavом, он кроме лобового поиска всех каналов подряд ещё специально отбирает именно те выборки, которые начинаются на экстремумах каналов. Отсюда думаю и имеющееся некоторое расхождение между тем что получается у нас и тем, что получается у Vladislavа. Я пока что не уверен что отбор каналов специально ещё и по свингам может дать какую-то дополнительную прогнозную точность, а алгоритм поиска будет усложнён - это точно. Пока что ещё руки не дошли до проверки этого. Хотя логически определённо в этом имеется смысл - ведь все трейдеры так и делают - рисуют на своих терминалах эти свинги и любуются на них всё время. Но конечно же насчёт самого крупного канала может иметься какая-то неоднозначность. Это только сам Vladislav может рассказать действительно ли тот крупный канал у него сходится, или же он является самым лучшим из тех, которые можно было взять на тот момент времени для имеющегося свинга?
 

Но как оказалось судя по картинке, представленной Vladislavом, он кроме лобового поиска всех каналов подряд ещё специально отбирает именно те выборки, которые начинаются на экстремумах каналов. Отсюда думаю и имеющееся некоторое расхождение между тем что получается у нас и тем, что получается у Vladislavа. Я пока что не уверен что отбор каналов специально ещё и по свингам может дать какую-то дополнительную прогнозную точность, а алгоритм поиска будет усложнён - это точно. Пока что ещё руки не дошли до проверки этого. Хотя логически определённо в этом имеется смысл - ведь все трейдеры так и делают - рисуют на своих терминалах эти свинги и любуются на них всё время. Но конечно же насчёт самого крупного канала может иметься какая-то неоднозначность. Это только сам Vladislav может рассказать действительно ли тот крупный канал у него сходится, или же он является самым лучшим из тех, которые можно было взять на тот момент времени для имеющегося свинга?


Если уж исходить из фрактальности рынка,то и каналы являются фракталами (из этого исходит Владислав). То есть более крупные каналы содержат каналы помельче, и так далее. Далее 3 уровней вложенности он не смотрит (это по памяти пишу). То есть грубо строим на дневках,в этом канале строим более мелкий (4-х часвоки или часовкии так далее (хотя дневки и 4-х часвоки не подходят из соображений инвариантности времени))
Построение от экстремума... тут главное идея, методика расчета приложится. Построить можно от любой печки, главное понять - когда строить. Должен быть критерий слома одного канала и начало постройки другого.
 

Rosh 13.06.06 22:57
.....
ЗЫ По каким ценам рисовал каналы ?


По (H+L+O+C)/4, но с начала пробовал и по Close, большой разницы не заметил и остановился на таком варианте.


solandr 13.06.06 22:58
.....
У меня также при использовании 99% вероятности точно таких каналов не получилось как у Vladislava (вернее говоря не получилось самого крупного - а 2 остальных похожих присутсвуют). При 99,9% думаю

Таже история. Самый большой(точнее очень на него похожий) удалось получить только закоментировав строчку
if(CKO2/3>CKO)

ЗЫ Solandr, Вы бы не могли пояснить слово "свинг" в Вашем последнем посте означает "пик" или что-то другое(к сожалению не встречал этого термина применительно к ФОРЕКС, и математике).
 
ЗЫ Solandr, Вы бы не могли пояснить слово "свинг" в Вашем последнем посте означает "пик" или что-то другое(к сожалению не встречал этого термина применительно к ФОРЕКС, и математике).

Я тоже чёткого определения этого слова не встречал, но по контексту изложения понял следующее. Насколько я понимаю под свингом на Форексе понимается линия, соединяющая максимум с минимум на каком-то интервале. То есть я так предполагаю, что в индикаторе ZigZag каждая линия его составляющая и есть свинг. Rosh уже приводил в этой ветке картинку с индикатором ZigZag. Если я не прав, то пусть меня поправят.
 
Уважаемый Yurixx,

Как и было сказано мною в приведенной цитате, "тому, кто эту ветку затеял, сказать совершенно нечего."
Что собственно вы и подтвердили, благополучно смывшись и освободив место для других.


О причине моего временного ухода я уже говорил - это написание и защита Диплома.
Statement с результатами тестирования моей стратегии, я опубликовал немногим ранее.

Что же касается моего мнения, то я его имею.


Скорее не вы имеете мнение, а оно имеет вас.
Прошло немного времени, и если вы забыли, то хочу напомнить вам ваши слова:
А то, что это заблуждение, я заверяю вас со всей ответственностью!


Уважаемый Yurixx, я бы даже сказал дорогой!
Позвольте дать вам совет, перед тем как кого-либо в чём-то заверять, тем более
со всей ответственностью!


нужно самому быть уверенным на все 100%, в противном случае вы
рискуете выставить себя на посмешище.

Я благодарю вас за то, что вы ОТКРЫЛИ ЭТУ ВЕТКУ.
Ведь это вы открыли эту ветку ? Да ладно, не отпирайтесь,
мы все знаем, что это были вы. И вот за это я вас еще раз благодарю !
Тоже ведь немалый вклад - зарегистрировать тему.
И все это благодаря Vladislav'у, который не только сделал систему,
но и посчитал возможным поделиться с нами своими идеями.
А также и благодаря всем, кто принял участие в этом обсуждении.


Дорогой Yurixx, меня поражает ваше умение вывернуться и приятно
лизнуть каждому, и главное, у вас это неплохо получается.


С уважением,
Алексей.
 
Alex Niroba , прекращай, это не красиво и тебя не красит ни с какой стороны. Пытаясь унизить и оскорбить другого - сам не возвышаешься.
 
Уважаемый Alex Niroba, я ни чем ни хочу Вас оскорбить, но как третье лицо скажу что воспринимаю посты Yurixxа гораздо серьезнее чем Ваши. И буду Вам очень признателен если Вы не будете засорять ветку высказываниями в адрес других людей, Вы лучше что-нибудь по существу вопроса выскажите.