торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Это Вы наверное так прикалываетесь, повторяя то, что уже не раз говорили ?
Но если нет и я ошибся, то и я повторю в третий раз вопрос вокруг которого собственно и идет обсуждение.
solandr, при расчете показателя Херста, использует ско ошибок аппроксимации, а размах считает как High - Low цены (а не ошибки). Правильно ли это ?
Экономлю Ваше время. Просто "да" или "нет" ?
Удачи.
Vladislav 02.06.06 20:12
Юрий, Вы абсолютно зря раздражаетесь. Я действительно не понял Ваш вопрос. Отвечаю как просили: для той постановки задачи, которая решается - правильно там нужна именно такая оценка.
Удачи и попутных трендов.
Интересный момент. И не понятный для меня чисто психологически :) 5 минут назад я сделал проверку в аналитическом виде, которая подтвердила мое подозрение :
1) Пусть имеем случайный ряд Xi, где Хi = Close[i]-Close[i+1].
Дисперсия для этого ряда Dx=X^2-X^2
2) Канал линейной регрессии, который аппроксимирует ряд по формуле Yi=A*Xi+B, таким образом, что точки линии на соседних барах отличаются на delta_t.
Тогда можно записать, что Xi=Mi+delta_t, то есть имеем новый случайный ряд Mi из разниц между Close[i] и линий линейной регрессии.
Дисперсия этого ряда Dm=M^2-M^2
3) В результате преобразований доказывается, что Dx тождественно равно Dm.
Это еще раз доказывает, что расчет показателя Херста, использованный в Экселевском файле совпадает с тем расчетом, что использует Владислав. Только почему он не сказал это сразу, чтобы не спрашивали по кругу? То ли лень было объяснять, то ли пришел чисто эмпирически ...
Вот такие приколы в нашем городке :)
Файл скачал, схему вычислений увидел. Теперь надо это переварить.
Файл здесь - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
А то, что ско и размах, рассчитанные относительно ошибки (то есть относительно канала линейной регрессии) приводят к Н<0.5, это как раз очень объяснимо.
Как я писал выше, преобразование y=a*x+b означает поворот системы координат, при котором линия регрессии становится новой осью Ох. В этой новой системе координат тренд отсутствует. Остаются только колебания рынка вокруг оси времени. А поскольку рынок не подчиняется нормальному распределению, то после удаления трендовой составляющей остается только антиперсистентная составляющая, которой и соответствует Н<0.5.
Отсюда, кстати, следует, что из 4-х вариантов расчета, которые привел Rosh, смысл имеют только 2-а: голубой (где Н рассчитывается обычным образом) и синий (где Н рассчитывается относительно ЛР). Зеленый и коричневый, где ско считается относительно ЛР, а размах - нормально, или наоборот, смысла не имеют.
Интересно, каким образом с их помощью можно делать заключения о поведении рынка ?
По первому. А вот еще из недалекого прошлого, специально решил проверить на истории в том месте, где идет как бы "разворот" тренда
Ну что ж, вероятность разворота оправдалась. Движение вверх более 150 пунктов.
Не могу понять только одну вещь. На прошлом графике Hurst=0.5127 и тренд отсутствует.
Означает ли это, что при отсутствии тренда рынок всегда стремится к нормальному распределению
или это только для данного интервала так получилось ?