торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 35

Новый комментарий
 
Solandr: Это не совсем так! Читайте внимательно всю ветку! ....... к методу расчёта параметра Хёрста, который описан во всех книжках!

Ув. Solandr и Vladislav, ветка прочитана (говорю о себе), а некоторые моменты и по нескольку раз, проблема не в чтение ветки, а в понимании математического (статистического) языка, я к сожалению НЕ владею высшей математикой, я молчу о содержании Булашева (чтобы это вот так понять...(без комментариев)...только не надо мне предлагать закончить еще один вуз по спец-ти ВМ и прочее, и что тогда я все пойму :) Поэтому рискну спросить еще раз (от лица тех кто еще не понял в чем весь фикус-пикус), и с Вашего позволения я выделю моменты, которые (опять же говорю о себе) не компетентен обработать, плз поправьте меня где надо, если время на это не жалко.[/quote]

Vladislav: в каждый момент времени можно построить достаточно большое количество линейных каналов, но только канал линейной регресcии будет иметь минимальную ошибку. Для проогнозирования лучше брать наилучшее на данный момент времени приближение.
...
возможность применимости аппарата мат статистики на выборках примерно длиннее 30 степеней свободы (баров в данном случае, но не на любой выборке !!!!!! - сам критерий и отсекает выборки - потому алгоритм получается итерационным) - там ошибки будут стремиться к нулю - потому анализ мелких периодов такими методами обречен - ИМХО. Когда же я считаю дневные уровни на внутридневных чартах, то и ошибка невелика - длины выборки хватает.
...
Фракталом в данном случае (то есть самоподобной структурой) является канал регресии, конечно же с оценкой целей

ПРИБЛИЖЕНИЕ (ЦЕЛЬ) - имеется ввиду приближение текущей цены к одной из границ канала линейной регрессии (если его продолжить в данный момент времени), но чтобы канал ЛР расчитывался не МЕНЕЕ чем 30 баров если строим канал ЛР на Daily, 180 на H4, 720 H1 итд.

Vladislav: Что же касается статистической значимости уровней - она Вам станет ясна как только Вы построите доверительные интервалы - например, чем больше перепроданность, тем вероятнее возврат в точку равновесия и возможно даже к противоположной границе (это становится ясно при подходе в точку равновесия) - так вот доверительные интервалы и отсекают уровни вероятности.

из гл.5 Булашева, где сказано про расчет доверительных интервалов я ни...непонял
я так понимаю: если условно разделить канал ЛР, который максимально приблизился к чему-то (из моего правильного или нет понимания приближения), то Доверительный Интервал - это точка нахождения текущей цены по отношению к ширине канала в %-соотношении или другими словами "например если взять низ канала ЛР за 0, а верх за 1, то цена находится где-то мд 0.01<цена<1"
Объясните плз, если что не так.

Vladislav по Херсту: В противоположность этому при Н > 0,5 события сегодня будут иметь значение завтра, т. е. полученная информация продолжает учитываться рынком некоторое время спустя. Это не просто автокорреляция, когда влияние информации быстро падает, а это долговременная память, которая обусловливает информационное влияние в течение больших периодов времени. Разумеется такое влияние все же ослабевает со временем, но все равно медленнее, чем кратковременные зависимости. Это влияние характеризуется длиной цикла, когда оно спадает до неразличимой величины.

Вы говорите, что информация также ослабевает как в сторону увеличения так и уменьшения выборки, разве что с разной интенсивностью, так вот осталось не ясным, какой канал имеет приоритет при максимальном приближении - тот который имеет наименьшую или наибольшую выборку?

Vladislav: Так вот о принципах - построение проекции (реально это экстраполяция, которая в свою очередь основывается на текущем приближении) как раз и обосновывает порядок аппроксимирующих функций, а это в свою очередь способ определения погрешностей. Из соображений потенциальности поля мы делаем заключение о порядке аппроксимации и основных закономерностях, которым наше приближение должно удовлетворять, заодно и оцениваем максимально допустимую погрешность, при которой наше приближение все еще можно считать адекватным.

Погрешность - имеется ввиду нахождение цены (или что другое) в допустимом уровне к приближению к каналу ЛР, поясните плз. и чем Вы измеряете эту погрешность

Vladislav: Когда Вы начнете исследования, то столкнетесь с ситуацией некоторой неопределенности ........ вот здесь Вам и понадобится критерий качества, на основании которого Вы сможете выбрать из построенных приближений наилучшее в смысле экстраполяции...... Я в качестве такого критерия выбрал минимум функционала потенциальной энергии (и это тоже следствие потенциальности поля цены). Как строить аппроксимации - Вы уже разобрались, что это квадратичная форма - можно искать параболу, а можно и по другому - подумайте.
Solandr: Находятся каналы, удовлетворяющие критериям сходимости СКО и невыпадения выборки за границу 99% интервала. Из серии идущих бар за баром каналов отбирается тот канал, который имеет меньшее значение СКО. При этом каналы строятся как на базе линейной регрессии, так и на основе квдратичной функции (условно говоря функции вида y=a*x^2+b*x+c, которая во время реализации раскладывается на две функции - уравнение линейной регрессии и параболу, что позволяет нам произвести оценки ошибок)

я понимаю, что траектория движения цены (як же тренд!) - это ф-ция, выраженная ценой и временем y=a*x^2+b*x+c (тчк), но не понимаю, что и куда подставлять, где здесь цена и где время? но думаю, что игрик - цена :))), так ведь еще и разложить надо, может подскажете направление более понятней чем функционалы и параболы, хотябы на кирпичах :)

Vladislav: Дальше - как только Вы выбрали аппроксимацию, Вы сможете продолжтить в будущее эту траекторию (чем дальше, тем менее достоверным будет результат).

понятно, что чем дальше тем ближе к звездам, и всеже насколько делать данную проекцию с наименьшей погрешностью актуальности к.Херста и Мюрея в точке прогноза? существует в Вашей системе какой-либо предел прогноза?
непонятно, что представляет из себя прекция: 1. просто ЦЕНА относительно текущего бара в правую сторону 2. верхняя/нижняя ГРАНИЦА канала ЛИ на текущем баре или относительно текущего бара в правую сторону

Vladislav: Я еще что делаю - выбираю период построения аппроксимации (не всю выборку, а примерно 2/3, последнюю треть экстраполирую и сравниваю с полученными реальными ценами, если из доверительного интервала не вываливаемся, значит используем эту аппроксимацию для дальнейших экстраполяций, но это уже отностится к реализации и методам повышения устойчивости итерационных алгоритмов).

из этого мне понятно только в той части, где нужно взять 2/3, как-то там сравнить с реальными ценами, а в остальном я чайник. Если не трудно, переведите с мат.языка на советский родной, плз

Solandr: При имеющихся построенных каналах в любой точке, в которой находится цена, можно произвести расчёт вероятности продолжения/разворота тренда. Я для себя лично пока что ничего лучшего не придумал кроме как производить такой усреднённый расчёт вероятности по всем каналам с использованием весовых коэффициентов...В общем я беру сумму вероятностей по каждому из каналов с весовыми коэффициентами равными количеству баров каждого канала делю на суммарное количество баров во всех каналах и нахожу таким образом общую усреднённую вероятность.

если имеется ввиду ТЕКУЩАЯ цена, тогда почему в любой точке когда текущая цена имеет одну, если цена из ЛЕВОЙ части, тогда почему находится, может находилась? Объясните плз это таким образом (опять на кирпичах): A - то-то, то-то B- другое то-то C- третье то-то D-четвертое то-то итп, а все вместе это вот-это ABCD :)) представьте что Вы объясняете китайцу на русском как летает дерижабль

Yurixx: Я вообще не умею делать что-то не понимая, что я делаю.

однозначно поддерживаю и повторяю тоже самое

Solandr: Я торгую на реале но пока что копеечными лотами. Поскольку давно уже понял, что лучше торговать по копейке но на реале, чем миллионами, но на демо.

я вой первый депо в тонну слил, даже минимальным лотом, т.е. хочу сказать, что не жалею что не пропил его, я просто купил опыт

Подводя итог.
1. Большое спасибо Владиславу, что не пожалел времени и выставил свою методу на обозрение общественности, я лично много для себя узнал, а индиком Мюрея пользуюсь с момента его выставления на форуме, есть конечно вопросы, но об этом позже.
2. Solandr, я также восхищаюсь Вами за то, что Вы наконец-то докопались (или почти) до истины, и у Вас еще есть нервы и время что-то объяснять и отвечать на вопросы, спасибо.
3. Вопрос истиного расчета коэфф. Хёрста остается открытым.
4. А также всем респект, кто принимает участие в этой ветке, побит рекорд
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Действительно, полностью поддерживаю!!!
Очень красивый и НУЖНЫЙ индикатор!
ANG3110, Вы могли бы дать пояснения по коду? С наскоку его сложно разобрать. Может быть у Вас имеется своя ветка на форуме, где про этот индикатор всё подробно расписано? Заранее благодарю за информацию.

А также как им пользоваться, и что нам говорит Value1?
Буду тоже благодарен
 
ANG3110, Вы могли бы дать пояснения по коду? С наскоку его сложно разобрать. Может быть у Вас имеется своя ветка на форуме, где про этот индикатор всё подробно расписано? Заранее благодарю за информацию

Если честно, то быстро вспомнить как я формировал код, мне трудновато. Писал-то я его 1.5 года назад, еще на mgl2, а потом просто перевел на mql4. Так что не обессудьте. Конечно, если появится острая практическая необходимость я бы все вспомнил.
На "пауке" есть кое-что, но сыроватое, сикось-накось.
В начале кода на индикатор есть мой майл, и если, что-то интересует конкретно, то можете написать.

С уважением - Александр.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Действительно, полностью поддерживаю!!!
Очень красивый и НУЖНЫЙ индикатор!
ANG3110, Вы могли бы дать пояснения по коду? С наскоку его сложно разобрать. Может быть у Вас имеется своя ветка на форуме, где про этот индикатор всё подробно расписано? Заранее благодарю за информацию.


Вот здесь ANG3110 выкладывал свои индикаторы, по ним видно его увлечение численными методами для ЭВМ - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

А код, что он выложил на предыдущей странице как раз и решает задачу нахождения коэффициентов параболы(при m=2) методом наименьших квадратов по Гауссу для начального бара равного НОЛЬ и на протяжении в 24 часа (количество баров в расчетах равно 24*60/Period()). (hours=24).
То есть, достаточно менять эти входные переменные и можно пользоваться этой функцией.
 
А вот и кусок параболы по тому индикатору

 
Сделал игрушку в Экселе, очень отрезвляет



ну чем не валюты



значение H меньше 0.5 для нормально распределенных приращений так и не смог получить.
 
Привет, Rosh !
Интересная игрушка :-) А что это такое ?
В смысле поясните, что в колонках B,C,D, какие данные Вы использовали и что на графиках.
Насколько я понял, каждое из двух значений показателя Херста относится в целом к соотв. графику ?
К чему относятся

Среднее 0
Станд.Отклонение 1

на зеленом поле в каждой из таблиц ? Ведь, судя по графикам, среднее этих данных не можнт быть равно 0.

Спасибо
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, no s boleje primitivnym sposobom - 5 moving averages na periodax Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvody iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Wolfe Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda i targeta,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:

1) volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, no samaja nomeracija voln - kak v Wolfe Waves ot 1 do 6
2) Trend s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (v liubom patterne)
3) Target trendline risujetetsia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Time at Arrival risujetsia mezdu na4alom voln 1 i 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teoriji - mezdu Target i Price at arrival (v etix to4kax kon4ajetsia trend)

Vot primer kak vsio eto vygliadit v praktike:


Ordera mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
Привет, Rosh !
Интересная игрушка :-) А что это такое ?
В смысле поясните, что в колонках B,C,D, какие данные Вы использовали и что на графиках.
Насколько я понял, каждое из двух значений показателя Херста относится в целом к соотв. графику ?
К чему относятся

Среднее 0
Станд.Отклонение 1

на зеленом поле в каждой из таблиц ? Ведь, судя по графикам, среднее этих данных не можнт быть равно 0.

Спасибо


Прикладываю файл Экселя, где сгенерированы 1000 приращений по нормальному распределению с матожиданием 0 и стандартным отклонением 1 (стандартное класс. распределение). Если нажимать кнопку F9 - каждый раз будет генерироваться новый график,для которого будет вычисляться критерий Херста.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

ЗЫ. Из формул виден алгоритм вычисления этого критерия (в котором я уверен на 99.9999%)
ЗЗЫ Кстати, полезно посидеть и тупо понажимать F9, неплохо лечит детские болезни "видения рынка" :) Хотя нутром и чувствуешь, что это не совсем график высоколиквидного финансового инструмента, но доказать сходу не получится.
1...282930313233343536373839404142...309
Новый комментарий