торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 29

Новый комментарий
 
Privet,

Kakto podumal , a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm :)
 
Уважаемый Vladislav!

Извините, что заново поднимаю тему про встроенный iStdDev.
Вы писали:
Если Вы аппроксимируете цены закрытия мувингом, то тогда это должна быть разница между Клозе и значением мувинга на каждом баре.И можно использовать стандартный алгоритм - iStdDev( ).


Но на mql4.com есть исходный код индикатора StdDev и в нем нет подсчета суммы квадратов указанных Вами разностей. Для аппроксимации цен там использована другая функция, а мувинг использован только для ее смещения по одной из координат для каждого набора баров. То есть одно смещение на всю выборку, по которой рассчитывается одно значение индикатора.

Не могли бы Вы сообщить, оценивали ли Вы перспективы такой аппроксимации для торговли? Стоит ли она того, что бы рекомендовать ее начинающим изучать матстатистику для трейдинга?

Заранее спасибо.

Кстати, информация для разработчиков:
Если в том индикаторе заменить
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod);


на

ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
 - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );


то он превращается в индикатор отклонений значений исходного индикатора от встроенного.
Отсутствие существенного отклонения наблюдается только при ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) и ExtStdDevShift=0 .
При любом другом сочетании этих параметров график существенно отличается от горизонтального на уровне нуля. Билд 193 от 4 мая и от 18 мая.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего возникает такое отклонение?

Вот и повод высказаться хозяевам форума появился :-)

 
Отсутствие существенного отклонения наблюдается только при ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) и ExtStdDevShift=0 .
При любом другом сочетании этих параметров график существенно отличается от горизонтального на уровне нуля. Билд 193 от 4 мая и от 18 мая.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего возникает такое отклонение?

К сожалению, в описании функции iStdDev - ошибка. В списке параметров сдвиг и метод перепутаны местами. Это мы только вчера обнаружили.

Правильное описание - "MQL4: iStdDev"
 
Уважаемый Slawa!

После перестановки этих параметров получилось вот что:
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );



Теперь график существенно отличается от горизонтального на уровне нуля только при ExtStdDevShift отличном от нуля.
Правильно ли мною применен параметр ExtStdDevShift в вызове iStdDev ?

Интересно, что вот такая конструкция тоже рисует неровный график :

ExtStdDevBuffer[i]=
  iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i )
- iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );
 
Уважаемый Vladislav!

Извините, что заново поднимаю тему про встроенный iStdDev.
Вы писали:
Если Вы аппроксимируете цены закрытия мувингом, то тогда это должна быть разница между Клозе и значением мувинга на каждом баре.И можно использовать стандартный алгоритм - iStdDev( ).


Но на mql4.com есть исходный код индикатора StdDev и в нем нет подсчета суммы квадратов указанных Вами разностей. Для аппроксимации цен там использована другая функция, а мувинг использован только для ее смещения по одной из координат для каждого набора баров.


На самом деле (Xi-X)^2 равнозначно X^2-X^2
где Xi - значение на i-ом баре
Х - среднее на этих барах (за период N)
X^2 - среднее квадратов на этих барах (за период N)
 
По поводу встроенного индикатора - я его не оценивал - просто глянул как там реализован алгоритм. Предпочитаю работать с лично оттестированными программами. По поводу стандартного отклонения - у меня оно вычисляется при расчете мнк для постороения канала регрессии - потому повтороно вычилять его смысла нет. Просто сохраняю по мере рачетов для всех каналов. Потом выбираю для каналов, выборки которых удовлетворяют критериям. Цель все та же - увеличение скорости вычислений.

Удачи и попутных трендов.
 
просьба к Вам. Не могли бы Вы показать картинку, как все это выглядит.
А как у вас все это выглядит?


У меня это выглядит так :



Что здесь можно увидеть - разметку по франку. Доверительные интервалы размечены от 60%, до 99%. Степень вложенности 3 - более мелкие каналы не идентифицируются. Явно видно разворотную зону. Она совпала по среднесрочному тренду (это самый широкий канал, направленный вниз) и по двум вложенным назову их краткосрочный и сверх краткосрочный - классификация моя. Линии регрессии пунктиром поскольку к-ты Херста для соответствующих каналов <0,5. Изначально индикатор, размечающий ценовое поле был задуман для торгов руками - экспетру же все равно как оно там нарисовано :).
Чтобы не думали, что подгонка - там открытый экспертом ордер. Видно время и цену входа. Пока еще борюсь с экспертом - аналогичные входы должны были быть по евре и фунту, хотя вчера я эксперта слегка правил (и завесил поздновато - мог пропустить точки входа). Видно почему выбран такой уровень снятия прибыли. Хоть при пробое восходящего канала самого краткосрочного тренда возможен бросок вниз, но вполне вероятен и сильный откат. В идеале эксперт сам все должен корректно пересчитать. Посмотрим.
Что могу порекомендовать еще для реальных торгов
- не принимать решений на вход в рынок, если находитесь внутри 60% доверительного интервала.
- не становится в короткую если ниже нижнего 60% доверительного интервала, аналогично для длинных позиций,
но это вроде и так понятно.
Впрочем solandr это уже озвучивал.

Удачи и попутных трендов.
 
Спасибо Vladislav!

Я тоже предпочитаю алгоритмы оттестированные, а лучше разработанные самостоятельно.

Уважаемый Rosh!

Приведенная Вами формула (на картинке из хелпа, я правильно понял?) разве равнозначна корню из суммы (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Где Xi - значение (к примеру Close) на i-том баре,
MAi - значение мувинга на i-том баре (В случае SMA - это среднее арифметическое Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
 
Не равнозначна, корню может соответсвтовать только корень, я имел в виду то, что под корнем.

Здесь http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html я сделал примеры использования (с проверкой) технических индикторов на массивах, файлы Экселя прилагаются.
 
Формула


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]
1...222324252627282930313233343536...309
Новый комментарий