торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удачи и попутных трендов.
PS
И таким образом по текущим показаниям Вашего индикатора Мюррея имеем следующие данные. Если цена пробивает вниз уровень 1.2695, то возможен её поход к следующему уровню 1,2451, либо если не пробивает, то возможен её поход опять к 1,2936. Но я так по своим расчётам представляю, что поход вниз менее вероятен, поскольку канал линейной регрессии, построенный за прошедшую неделю имеет коэффициент Хёрста 0,37. То есть возможен его разворот наверх, если не будет каких-то сильных экономических данных, которые укрепят доллар на предстоящей неделе?
Надеюсь, Вы удовлетворены сегодняшним анализом ситуации ? ;).
Удачи и попутных трендов.
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode.. :) No vsio taki, skol'ko ja smotrel, Fibonacci 61.8% i 31.2% ostajotsia zolotymi, na ix jesli kon4ajetsia Elliot Wave 4 i na4inajetsia Elliot Wave 5(ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61.% Elliot Wave 1).. uverenno cena byvajet do na4ala Elliot Wave 4 i daze inogda v polnostju otrabatyvajut scenarij 1-2-3-4-5.
Ob Murrey math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.
Уровни Мюррея в этой стратегии являются вспомогательным инструментом для уточнения (и иногда подтверждения) прогноза на основе методов матстатистики. Об этом уже писалось в этой ветке. Никто торговать, используя ТОЛЬКО сами уровни Мюррея не собирается, так как сами по себе они никакой прибыли не дают впрочем также как и уровни Фибоначи. Прибыль даёт только правильное объединение каких-либо уровней с чем-то ещё. В Вашей системе этим чем-то является EWA, а в стратегии Vladislava - каналы, построенные на основе апроксимирующих функций первого и второго порядков.
Так точно!:o) В прогнозе по моим визуальным прикидкам ещё должно было присутствовать описание границ канала квадратичной функции, построенной с 23.01.2006 по настроящее время (график цены за это время похож условно говоря на параболу) и цена находилась наверное у нижней границы этого канала. Только вот я ещё до квадратичных функций не дошёл. Пока что дорабатываю имеющийся код по каналам линейной регрессии в плане получения максимальной скорости вычислений перерабатывая алгоритм. Хочется иметь как можно больше баров на меньшем таймфрейме при реальном времени счёта, которое будет приемлемым.
Жаль что я в рынок не вошёл согласно своему прогнозу. Правда ордер я ставил согласно прогнозу buylimit 1.2695. И цена действительно была на 1.2695 но только цена Bid а не Ask!:o) То есть я по своему (хотя правильнее было бы говорить Вашему) прогнозу при угадывании разворотной точки цены ошибся всего лишь на величину спреда в 2 пипса!:o))) С трудом конечно же верится в то что возможна такая точность прогноза! Ну думаю, что это не последний поезд и своего ещё дождёмся тоже.:o) Кстати говоря благодаря данной стратегии теперь я могу точно знать когда входить в рынок не следует, если не успел войти ранее. А это УЖЕ большая заслуга! Ну а с самим открытием ордеров мы рано или поздно думаю, что пристреляемся ;o).
Vladislav, спасибо Вам огромное за помощь в понимании рынка Форекс!
Это одно из основных - не запрыгивать в разворачивающийся позд и тем самым сохранить депо.
Ну а с самим открытием ордеров мы рано или поздно думаю, что пристреляемся ;o).
Само собой - дальше дело техники. И еще учтите, что в МТ4 на графике цены бидовые, а не средние как в было в МТ3. То есть - для длинных позиций учет спреда обязателен. И еще повысить надежность можно введением любых критериев (хоть из стандартного ТА), которые подтвердят то, что точку разворота рынок прошел. Вот пример того, как вчера отработал эксперт http://ampir.net/ . Он открывается с рынка. На реале было почти также ;).
Vladislav, спасибо Вам огромное за помощь в понимании рынка Форекс!
Та нема за що. В смысле всегда пожалуйта.
Надеюсь, Вы оценили насколько такой подход в понимании методики оказался полезней чем простое копирование алгоритма ? ;).
Удачи и попутных трендов.
Я наблюдаю уже пару недель за Вашим экспертом как только Вы дали ссылки на посты на "Белом воротничке". В основном слежу за EURUSD. Но начал и к USDCHF приглядываться также, так как Вы по этой паре я смотрю активно торгуете тоже. Наверное она тоже достаточно "технична"? Или же просто по той причине, что EUR и CHF более близки по своему духу, нежели EUR и GBP?
Правда в сравнении с моими прикидками видно, что Вы используете больше информации для входа в рынок нежели пока располагаю я только по каналам линейной регрессии и уровням Мюррея. Наверное квадратичные функции очень сильно помогают, до программирования которых я ещё не дошёл? Либо ещё какие-то дополнительные источники информации?
Кстати говоря вчера когда я увидел, что Ваш эксперт вошёл в рынок по цене 1.2773 (543636 2006.05.19 21:00 buy 7.20 eurusd 1.2773) сначала подумал, что это либо уже поздно, либо ещё рано, так как была лучшая цена до и после (я как раз в этот момент свой ордер buylimit 1.2695 и ставил, до которого цена не дошла 2 пипса). Но как оказалось в итоге потенциальность поля цены сделало своё дело ;o), хотя первоначально ордер не казался особо выгодным. Ну наверное на реале Вы поступили как-то иначе? Наверное этого ордера на реале не было у Вас?
Действительно пришлось тряхнуть стариной и почитать/просмотреть много книжек. Хотя в итоге оказалось, что всё что требуется в достаточном объёме есть у Булашева, которого Вы сразу и порекомендовали. Правда при выкладке готового алгоритма было бы сэкономлено немного времени с таким же результатом. Но думаю, что Вы его потратили ГОРАЗДО больше в своё время нежели я мучая Вас бесконечными вопросами при этом не всегда даже разумными. Но как говорится было всё-равно очень приятно вспомнить себя студентом и пошевелить мозгами поскольку моя настоящая работа не даёт реализовать себя в той степени, на которую я способен и ради которой я учился. Возможно, что стабильный заработок на Форекс, которого пока что у меня ещё не было за год занятия этим бизнесом, позволит выбрать ту работу, о которой я мечтаю, а не работу из-за самих денег, которая в основном только больше отупляет нежели действительно приносит какие-то необходимые мне суммы денег.
PS: После Вашей стратегии всё остальное, что я пробовал изобрести ранее кажется в игру "догони ушедший поезд", которая была заведомо проигрышной даже при использовании самых последних версий тестера стратегий в МТ4, которые теперь уже будут иметь генетические алгоритмы!:o))) Какой смысл во всех этих тестиованиях на истории по линейным алгоритмам, если в будущем выборки будут совершенно другие? И при этом совершенно не важно количество протестированных сделок по истории. У меня было за 1,5 года тестов 3600 абсолютно оптимизированных сделок, которые мне ничего не дали при игре на реале. Единственное, что является полезным на Форекс - это оценка вероятностей на основе статистики. То есть тот инструмент, который широко применяется во всём мире для оценки всех случайных процессов, но почему-то только не на Форксе!:o))) И мне так кажется, что основная причина такого положения вещей заключается исключительно в недостаточном уровне образованности среднестатистического трейдера на Форекс. То есть теоретически общая картина рынка Форекс выглядит следующим образом. Есть общая масса трейдеров, которые с переменным успехом выигрывают/теряют деньги на Форекс на основе всех мыслимых и немыслимых методов торговли, кроме методов статистики и есть очень небольшой процент трейдеров, которые пришли к простому пониманию рынка Форекс например в излагаемой Вами концепции или же имеют какие-то сходные по своей сути методы работы, которые не могут быть распространены в широких слоях трейдеров из-за своей сложности в плане понимания. А если человек не понимает сути (из-за своего недостаточного образовательного уровня), то он и не станет это применять! Он просто почитает что-то более понятное на его уровне развития и будет с этим с переменных успехом выигрывать и терять деньги, создавая собою общую массу трейдеров, которая как раз и двигает своими деньгами цену туда куда нужно узкому кругу трейдеров, которые знают точно куда цена должна прийти. И наверное такое будет продолжаться ещё очень долго поскольку это состояние является отражением реального мира, который именно такой какой есть и другого уже не будет. То есть как говорится все учатся в одних и тех же школах и институтах за одой партой и изначально условия одинаковы, но в итоге всё-равно всё развивается так как развивается и это думаю невозможно переломить как ни старайся даже если Вы выложите Ваш полный готовый алгоритм на сайте и разошлёте ссылки на него всем трейдерам мира! :o))))))) Интереса к нему будет проявлено ровно столько сколько было было прявлено и к этой ветке форума, которая в принципе уже давно превратилась в чат двух людей;o), что является весьма нетипичным для форума.
Vladislav, я думаю, что Ваш советник входит в рынок при наличии 2х условий. Первое - это то что рынок побывал за одним из разворотных уровней Мюррея при настройках индикатора например на период H1 при внутридневной торговле. И второе - это то что цена пробила допустимую (99,9%) границу самого короткого (мелкого) канала в противоположную сторону по отношению к этому разворотному уровню Мюррея. По видимому именно этим и можно объяснить некоторую кажущуюся неоптимальность цены открытия ордеров. Ну видимо у Вас для этого были веские причины я так понимаю. То есть таким образом советник благодаря выполнению этих 2х условий садится на тот поезд который ему нужен, а не на тот поезд, который только мог бы поехать туда куда нужно было советнику :o). Классический приём ТА.
Удачи и попутных трендов.
Vladislav, анализ, который провел тогда solandr, был хоть и правильный, но качественный.
Вы же в свое время писали в этой ветке, что основное преимущество Вашей методики заключается в возможности количественной оценки вероятностей пробоя/отражения. Не могли бы Вы пояснить, на чем строится такая оценка.
Если я правильно понял, эксперт http://ampir.net/ - это Ваш эксперт, в котором реализована эта стратегия. Если это так, то есть еще один вопрос. Размер лота, который использует эксперт, существенно меняется от сделки к сделке. Это зависит от соотношения вероятностей пробоя/отражения или от чего-то другого ? Или от целого ряда причин ?
Vladislav, анализ, который провел тогда solandr, был хоть и правильный, но качественный.
Вы же в свое время писали в этой ветке, что основное преимущество Вашей методики заключается в возможности количественной оценки вероятностей пробоя/отражения. Не могли бы Вы пояснить, на чем строится такая оценка.
Доверительные интервалы.
Если я правильно понял, эксперт http://ampir.net/ - это Ваш эксперт, в котором реализована эта стратегия. Если это так, то есть еще один вопрос. Размер лота, который использует эксперт, существенно меняется от сделки к сделке. Это зависит от соотношения вероятностей пробоя/отражения или от чего-то другого ? Или от целого ряда причин ?
От заданного диапазона участия в рынке + вероятность движения в соотвествующую сторону. Прибыль реинвестируется. Наращивание позиций происходит либо с ростом прибыли, либо с ростом вероятности движения в сторону открытого ордера. Поджимание стопом реализовано так - стоп может двигаться в обе стороны (но не дальше самых дальних расчетных границ зон разворотов) до тех пор, пока не получена прибыль по открытой позиции. Дальше только в сторону увеличения зафиксированной прибыли. На что вчера и напоролся - рубанули свет в офисе пока по делам мотался и позиции перестали сопровождаться :). Потенциально прибыльная поза была закрыта по лоссу, который не был переставлен. Увы, и на реале тоже. Нужно, наверное, еще подумать как защищаться от техногенных рисков :).
Удачи и попутных трендов.