торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 12

 
Благодарю!
 
Вобщем все так. Показатель Херста считается для каждого канала, главное, чтобы количество баров его составляющих превышало некоторую величину, например 30 - т\ф не важен поскольку расчет идет от дневных каналов например за 3-5-7 дней (все зависит от точности, которую хотите получить - однодневная подборка может быть неустойчивой) - внутридневных баров будет достаточно ;). И только потом делается заключение о пригодности данного канала к прогнозированию и построению проекций разворотных зон. Один и тот же разворотный уровень по Мюррею у разных каналов будет в разных доверительных интервалах - ведь Вам нужно как-то это отсечь не так ли ? А критерием качества есть потенциальная энергия - смотрите о квадратичных формах - ничего необычного.

Vladislav, ещё один вопросик. Заранее извиняюсь, я по образованию совсем не математик, так что возможно задаю некорректный вопрос, который возможно изложен в разделе FAQ курса теорвера. Вы говорите, что делаете несколько выборок для расчёта показателя Хёрста, а потом из них выбираете ту выборку, которая имеет наибольшее отклонение показателя от величины 0,5, и затем на её основе строите регрессионный канал. Тогда вопросы:
Как именно готовится выборка значений для расчёта показателя Хёрста? Я так предполагаю, что могут существовать следующие варианты. Например по периоду H1 за время 3-5-7 дней Вы берёте подряд каждый бар, отстоящий друг от друга на определённое фиксированное число баров и загоняете в массив для расчёта показателя Хёрста. Далее производите смещение всей выборки на 1 бар и опять просчитываете показатель и так далее пока не будет исчерпано фиксированное число, через которое берутся бары. Кстати говоря по каким ценам Вы работает по Close, Open, High или Low? Или же Вы используете какой-нибудь дополнительный метод "аля Зигзаг" для определения значимых максимумов и минимумов за период несколько дней, затем строите канал регрессии используя эти значимые максимумы и минимумы с помощью какой-нибудь аппроксимации значений функции цены между этими максимумами и минимумами. Далее Вы считаете показатель Хёрста по такой вот аппроксимированной к примеру прямыми линиями функции. Или же Вы делаете проще без какой-либо аппроксимации, а просто загоняете в массив только полученные максимумы и минимумы и считаете показатель Хёрста в предположении, что эти точки расположены на равном расстоянии друг от друга? Хотя возможно ли это?
 

Как именно готовится выборка значений для расчёта показателя Хёрста? Я так предполагаю, что могут существовать следующие варианты. Например по периоду H1 за время 3-5-7 дней Вы берёте подряд каждый бар, отстоящий друг от друга на определённое фиксированное число баров и загоняете в массив для расчёта показателя Хёрста.


Нет. Еще раз повторяю: выборкой для расчета показателя Херста есть бары, составляющие выборку канала. И сам показатель расчитывается именно для канала - на этом этапе оценивается пригодность данного канала для построения проекции (или Вам достаточно красиво разрисовать историю ?). Я же уже говорил - процедура итерационная, а это обозначает следующий процесс: находим выборку, строим канал, оцениваем, уточняем, строим проекцию, оцениваем, если не устраивает - корректируем выборку и так на каждом баре. Процесс либо сходится, либо упирается в ограничения - тогда пипсовка ;). Первые варианты у меня вообще минут по 40 работали :) - сейчас укладываюсь в 30-40 секунд на инструмент. Правда и гоняю на слабой машинке (селерон 600), но для вылавливания "узких" мест - самое то :). На П4 я бы и не заметил, что с алгоритмом не все гладко :).
Пример: Вы построили канал, который показывает вниз и что дальше ? А еще можно в том же месте найти канал, который будет показывать наверх ;).
А дальше ряд воросов о пригодности для прогноза (шум или нет, устойчивые структуры или нет, да еще немало, но эти основные - от этого зависит пригодность и способ использования).
Смысла же "красиво разрисовывать левую часть графика" я не вижу: там всего этого ненужно - берите любую выборку, стройте канал регрессии и любуйтесь. Попробуйте просто штатными средствами МТ4 построить пару тройку "отфанарных" каналов регрессии - весьма красиво получается и "истина" (назовем эти каналы так) - где-то там прячется их нужно только обнаружить ;). А прогноз должен опираться на лучшее на данный момент времени приближение. Отсюда масса сопутствующих подзадач и критериев качества. Все конечно же ИМХО - это часть того, из чего я исходил формулируя постановку задачи для поиска каналов.

Удачи и попутных трендов.
 
Спасибо,Vladislav!
В общем всё понятно! Нужно идти повторно учить всю матчасть с самого начала поскольку "игра определённо стоит свечь";o). Ну что ж не выучил в институте (так как смутно представлял себе где это вообще может пригодиться потом в жизни) - выучу сейчас. Ваши книги, которые Вы рекомендовали, я уже скачал. Читаю. Ну и скачал ещё непревзойдённую книжку Вентцель, дабы тряхнуть стариной для начала ;o)!
Думаю, что не слишком быстро, но смогу реализовать для себя всё то, что Вы рассказали, так как вся суть Вашей стратегии была изложена в полном объёме.
 
alexjou, наверное тогда качественнее использовать вейвлеты :) ?
 
Спасибо,Vladislav!
Думаю, что не слишком быстро, но смогу реализовать для себя всё то, что Вы рассказали, так как вся суть Вашей стратегии была изложена в полном объёме.


Медотика изложена.

Удачи и попутных трендов.
 
alexjou, наверное тогда качественнее использовать вейвлеты :) ?

Вейвлеты в случае одномерных последовательностей хороши для анализа и определения особых точек на графиках (casp'ов), плохо определяемых Фурье-методами, разновидностью которых является DCT. Моя цель заключалась в сглаживании вещественной функции без запаздывания путем преобразования DCT-спектра так, чтобы котлеты (мини-тренд) оставить, а мух (шум) выгнать. Большого проку в применениии вейвлетов я не увидел. Может, зря.
 
alexjou, наверное тогда качественнее использовать вейвлеты :) ?

Вейвлеты в случае одномерных последовательностей хороши для анализа и определения особых точек на графиках (casp'ов), плохо определяемых Фурье-методами, разновидностью которых является DCT. Моя цель заключалась в сглаживании вещественной функции без запаздывания путем преобразования DCT-спектра так, чтобы котлеты (мини-тренд) оставить, а мух (шум) выгнать. Большого проку в применениии вейвлетов я не увидел. Может, зря.

Я просто не разбирался глубоко... Может ли поменяться только что вычесленная точка по DCT, после того как появиться следующий бар. Т.е. пересчитываются ли предыдущие, ранее вычисленные, значения ?
Если да, то вейвлеты лучше ... имхо при прочих равных.
 
Может ли поменяться только что вычесленная точка по DCT, после того как появиться следующий бар. Т.е. пересчитываются ли предыдущие, ранее вычисленные, значения ?

Да, это так. DCT - интегральная методика, т.е. преобразование применяется сразу ко всему массиву.
Если да, то вейвлеты лучше ... имхо при прочих равных.

Дело в том, что генетически вейвлет-преобразование также восходит к интегральным преобразованиям. Не буду останавливаться на математических деталях, замечу только, что в известных мне реализациях тоже пересчитывается весь массив. Может быть, для анализа именно финансовых последовательностей используются какие-то модификации, требующие пересчета лишь части массива. К сожалению, я не в курсе. Использовал знакомую классическую методику.
 
Vladislav, а Вы могли бы устроить здесь на форуме что-то вроде озвучивания сделок в реальном масштабе времени, которым просто кишат другие форекс форумы? Просто например пару раз в день говорить о позициях, которые удерживаете и ордера, которые выставлены? Ну и если несложно, то давать минимальные комментарии как это делают всякие аналитики в своих прогнозах. Например "сегодня значимыми являются уровни Мюррея такие-то", "ставим ордера тут, со стопом вот здесь". Ну и если можно, то дополнительные данные, на которых Вы сделали анализ например "показатель Хёрста равен такому-то значению, посчитанному для восходящего/нисходящего канала такого-то". По итогам каждой недели давать отчёт о количестве прибыли в пипсах, заработанной за неделю (месяц). Мне лично это было бы интересно не в плане самой торговли как таковой (я в ручную давно не торгую и вряд ли буду торговать в будущем поскольку IMHO ручками можно только сливать), а в плане того, что Ваша методика может работать не только по последним нескольким месяцам, но и дальше. И это станет ещё большим стимулом для её автоматизации для себя!