Обсуждение статьи "Парный трейдинг: Алготорговля с автооптимизацией на разнице Z-оценки"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Парный трейдинг: Алготорговля с автооптимизацией на разнице Z-оценки:

В этой статье разберем, что такое парный трейдинг и как происходит торговля на корреляциях. Также создадим советник для автоматизации парного трейдинга и добавим возможность автоматической оптимизации такого торгового алгоритма на исторических данных. Кроме того, в рамках проекта узнаем, как рассчитывать расхождения двух пар с помощью z-оценки.

Стратегия основана на двух важных статистических концепциях: корреляция и стационарность. Корреляция — мера статистической зависимости между двумя переменными, которая показывает, насколько изменение одной переменной связано с изменением другой. В контексте финансовых рынков, корреляция между двумя активами может варьироваться от -1 (полная отрицательная корреляция) до +1 (полная положительная корреляция).

Стационарность — свойство временного ряда, при котором его статистические характеристики, такие как среднее значение, дисперсия и автокорреляция, остаются постоянными во времени. Для парного трейдинга важно, чтобы соотношение цен двух активов было стационарным, то есть, имело тенденцию возвращаться к среднему значению.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

[Hao T]

MetaQuotes：

文章 配对交易：Z 分数差异自动优化的算法交易已经发表：

作者： Yevgeniy Koshtenko

使用 Ctrl+V

[Hao T]

有一个改进的方法，比如把算法应用在Renko图表上。