Обсуждение статьи "Арбитражный трейдинг Forex: Анализ движений синтетических валют и их возврат к среднему"

 

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Анализ движений синтетических валют и их возврат к среднему:

В статье попробуем рассмотреть движения синтетических валют на связке Python + MQL5 и понять, насколько реален арбитраж на Форекс сегодня. А также: готовый код Python для анализа синтетических валют и подробней о том, что такое синтетические валюты на Форекс.

Что происходит, когда математика сталкивается с реальностью рынка? Возникают аномалии — крошечные, почти невидимые, но невероятно ценные для тех, кто знает, где искать. Такие аномалии редко замечают крупные игроки, чьи алгоритмы заточены под масштабные движения и макроэкономические события. Они слишком заняты охотой на крупную дичь, чтобы заметить золотые крупицы прямо под ногами.

В мире высокочастотной торговли выживает не самый быстрый, а самый внимательный. Тот, кто видит закономерности там, где другие видят лишь шум. За последние годы технологии сделали рынки более эффективными, но, парадоксальным образом, это создало новые ниши для умного скальпинга. Когда миллисекунды решают всё, даже гигантские алгоритмические системы оставляют следы своей деятельности — микроскопические дисбалансы, которые умелый трейдер может превратить в систематический доход.

Наше исследование началось с простого вопроса: действительно ли кросс-курсы всегда соответствуют своим расчетным значениям? Теория говорит «да». Практика шепчет «не совсем». И в этом «не совсем» скрывается целый мир возможностей для тех, кто вооружен правильными инструментами и методологией.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 
Будто текст писал ИИ: столько воды.
 
Что-то я после функции calculate_synthetic_rate в некотором недоумении - цены close это же Bid, а при поиске арбитражных возможностей нужно учитывать направления сделок и использовать ask/bid в разных сочетаниях.
 

Большие отклонения получаются на выходных, может быть есть смысл исключить их из общей статистики


 
fxsaber #:
Будто текст писал ИИ: столько воды.

Доброй ночи! Прошу прощения за воду, просто в этот раз было совсем мало конкретных выводов для данной статьи, но это так сказать вводное - в следующей части буду разбирать разные формулы получения синтетиков, и публиковать робота для работы по вилкам, который отлично работает на неттинг счетах с лимитными ордерами.

 
Stanislav Korotky #:
Что-то я после функции calculate_synthetic_rate в некотором недоумении - цены close это же Bid, а при поиске арбитражных возможностей нужно учитывать направления сделок и использовать ask/bid в разных сочетаниях.

Да, верно, но скрипт Пайтон нужен был лишь для общей оценки, close взял только ради быстроты исполнения кода - а основные боты на MQL5 работают естественно, на тиках, причем тиках объединенных в батчи, чтобы аномалии не влияли на работу.