Фундамент фундаментального - страница 102

[Boeing737]

если валюты EUR, GBP, AUD и NZD оценивать в долларах как это делается для товаров представив эти пары с долларом как USD/EUR,  USD/GBP,  USD/AUD и  USD/NZD то коэффициент корреляции  Пирсона  для  этих и других пар  с товарным индексом GSCI за последние 260 баров (примерно год) будет таким:

USD/EUR & GSCI  = 0.37  

USD/GBP & GSCI  = 0.53

USD/AUD & GSCI  = 0.0

USD/NZD & GSCI  = 0.04

USD/CHF & GSCI  = 0.74

USD/CAD & GSCI  = 0.03

USD/JPY  & GSCI  = 0.7

DXY  & GSCI         = 0.47

мы видим положительную корреляцию везде. так и должно быть по идее если сравнивать товары с товарным индексом. а индекс доллара тоже оценивается как товар поскольку EUR, GBP  представлены в нем как USD/EUR  USD/GBP. 

вот такое маленькое исследование я сегодня провел. 

если DXY товар то корреляция между DXY  и GSCI должна быть положительной большую часть времени и во все времена. но в книгах пишут об отрицательной корреляции.