Обсуждение статьи "Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть III): Оптимизация простой хеджирующей стратегии (I)"

 

Опубликована статья Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть III): Оптимизация простой хеджирующей стратегии (I):

В третьей части мы вернемся к советникам Simple Hedge и Simple Grid, разработанным ранее. Теперь мы займемся совершенствованием советника Simple Hedge с помощью математического анализа и подхода грубой силы (brute force) с целью оптимального использования стратегии. Эта статья углубляется в математическую оптимизацию стратегии, закладывая основу для будущего исследования оптимизации на основе кода в последующих частях.

Добро пожаловать в третью часть серии статьей о хеджирующих советниках. Начнем с краткого обзора прогресса нашей программы на сегодняшний день. На данный момент мы разработали два ключевых компонента: советник Simple Hedge и советник Simple Grid. В этой статье основное внимание мы уделим дальнейшему улучшению советника Simple Hedge. Наша цель — улучшить его работу за счет сочетания математического анализа и метода "грубой силы" (brute-force), чтобы найти наиболее эффективный способ реализации этой торговой стратегии.

В первую очередь речь пойдет о математической оптимизации стратегии Simple Hedge. Из-за сложности и глубины необходимого анализа нецелесообразно описывать в одной статье как математическую оптимизацию, так и последующую оптимизацию на основе кода. Поэтому мы посвятим эту статью математическим аспектам, чтобы максимально полно исследовать теорию и расчеты, лежащие в основе процесса оптимизации. В последующих статьях этой серии мы обсудим аспект оптимизации кода, применяя практические методы программирования к теоретическим основам, заложенным здесь.

Автор: Kailash Bai Mina

 
Очень хороший анализ. Продолжайте в том же духе! Мы ждем продолжения с большим нетерпением.
 
Отличный материал, но когда мы можем ожидать продолжения? Не терпится увидеть ваше творение в действии :)