Можно ли запрограммировать свою интуицию? Нет. Стоит ли пытаться? Да! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если вы не понимаете откуда она берётся, то вы не можете и прикинуть насколько долго и настолько часто она продолжит появляться в будущем. Потому что закономерность, возможно, действительно существует... год... а потом - бац - и может исчезнуть)). Куда более надёжно использовать закономерности, природу которых вы понимаете и можете прикинуть их устойчивость в будущем.
Можете привести какой то пример, когда можно ожидать исчезновение выявленной закономерности, которая, допустим, существовала лет 5? Про такие вещи, как незапланированные глобальные катаклизмы - понятно, тут в панике много что ломается. Понятно и про какой то кэри-трейд, и нечто подобное - тут уже влияют внешние факторы, которые так же можно запрограммировать.
Короче эта тема зыбкая, тут может быть всё что угодно.
Да, интересно было бы вообще посмотреть на статистику изменения результативности с минуса на плюс в долгосроке у таких трейдеров...
эти различия в моей голове находятся
Тогда получается, что ничего нового не узнаёте в момент анализа, а лишь вытаскиваете знания из бессознательной области и вербализируете их. Я то подумал, что на этом этапе происходит дополнительный анализ и поиск скрытых даже от Вас ранее закономерностей/особенностей поведения цены.
Чтобы делать автоматический поиск чего-то, надо сначала понять что искать-то))) Делать перебор всего что придёт в голову? В общем, я не знаю как это можно сделать... поэтому делал своей когнитивкой.
Можно скооперироваться - я Вам мешок разных закономерностей, а Вы их оценку случайности :) Вообще, методы машинного обучения позволяют добыть тучу разных смещений вероятности, только вот у меня получается, что устойчивы из них 30%-40% , а остальное быстро перестает работать. Думаю, как повысить этот процент.
Чем сложнее система, тем сложнее туда что-то вставить, не сломав её. Поэтому если результаты улучшились, а если ещё надёжнее: это создало некую базу для дальнейших улучшений, то это точно не иллюзия...
Тут уже о тонких материях речь получается. Правильное виденье рынка или нет - это же мы не знаем, делая свою ТС, а статистика для проверки на истории всегда будет неполной. А насмотренность у всех разная будет. Т.е. я про то, что важней получается уникальность человека - его опыт и осмысление его им, чем методология для оценки подходимости для ТС нового предиктора.
Кодинг на C# у меня.
Фундаментально. На MQL5 не пробовали писать?
На MQL5 не пробовали писать?
Можете привести какой то пример, когда можно ожидать исчезновение выявленной закономерности,
Нет, потому что я таким никогда не занимался. В смысле никогда не строил системы на голой статистике и корреляциях. Однако очень наслышан об этом от тех, кто этим занимается. Это, в общем, то вроде не редкое событие в алготрейдинге... когда прибыльные системы умирают.
Тогда получается, что ничего нового не узнаёте в момент анализа, а лишь вытаскиваете знания из бессознательной области и вербализируете их. Я то подумал, что на этом этапе происходит дополнительный анализ и поиск скрытых даже от Вас ранее закономерностей/особенностей поведения цены.
На этапе 2 (декомпозиция насмотренности) действительно не стоит задача узнать что-либо ИЗВНЕ... т.е. за пределами своего наторгованного опыта. То о чём вы подумали, происхоидит на этапе 3 (моделирование)... это как раз то, что я писал про кусочки пазла в предыдущем комменте. Но лучше послушать об этом в видео.
На остальное позже отвечу, уже спать вырубает))
Если уж вы прямо со второго своего поста начали публично общаться с модераторами тут ... то есть советы:
------------------
Предлагаю вам ваши части и мемуары постить тут тезисами (а не отсылать пользователей на другой сайт с регистрацией на другом сайте).
Как только у вас будет рейтинг больше на форуме (а это цифры рядом с вашей аватарой, там сейчас 34) -
Для информации.
Ребята, вижу тему интересную открыл, вижу вопросы.
Сорян, что подвесил их в воздухе, но есть уважительная причина:
я написал 11 огромных лонгридов по темам из своего выступления, только раскрыл их с максимальной детализацией,
даже не поленился разбавить МЕМасами, чтобы читалось не так скучно :)
Назвал их ̶В̶о̶с̶п̶о̶м̶и̶н̶а̶н̶и̶я̶ ̶б̶и̶р̶ж̶е̶в̶о̶г̶о̶ ̶с̶п̶е̶к̶у̶л̶я̶н̶т̶а̶ «Мемуары на R&D» (R&D = Research and Development).
💡 Это может ответить на множество вопросов и закрыть недосказанное. Тезисно:
Ч. 1.: предыстория и почему переход на алго после многих лет ручной торговли для меня стал неизбежным итогом. А также как конвертация опыта в алго форсирует естественный процесс развития и обретения знаний в трейдинге.
Ч. 2.: ещё раз про 3 этапа: насмотренность, декомпозиция насмотренности, моделирование. И почему алгоритмизация своего торгового опыта неизбежно скатывается в какой-то бесконечный процесс (поначалу я был уверен, что мне хватит и полгода :))
Ч. 3.: появление минусов в сложном алгоритме, таких как эффект бабочки в анализе при малейших искажениях и ошибках. Т. е. для снижения искажений на всём графике необходимы непропорционально масштабные улучшения в адекватности анализа.
Ч. 4.: что мне мешает это бросить и придумать систему попроще? Почему разработка идёт так долго (не понять что-то, а внедрить в сложную систему, где всё от всего зависит, — 90% работы!).
Ч. 5.: свой подход рыночной физики/механики противопоставляю подходу сугубо статистическому/математическому условных квантов. Указываю на то, что в последнем нет потенциала для развития модели, ибо это работа со следствиями, игнорируя причины.
Ч. 6.: откуда у меня вообще взялся в голове весь этот зоопарк рыночных факторов, формирующих механику поведения цены (об этом немного и в ч. 5), и почему у типичных алготрейдеров/квантов с этим проблемы (в аспекте эмоций, рефлексии и самой базы в подходе к работе над ошибками)?
Ч. 7.: немного конспирологии... как в процессе ресёча я рассекретил кукловода :), и уверовал в то, что рынок — это просто какая-то шаблонная котировальная машинка )))
Ч. 8.: к чему всё это привело... ох... я даже не знаю, как тезисно написать... это надо читать полностью))
Ч. 9.: рассуждения про curve fitting и моя парадигма изменчивости рынка.
Ч. 10.: рассуждения о том, откуда у меня взялась такая гибкость в мышлении, и о том, что у академических интеллектуалов будут серьёзные проблемы в том, чтобы пройти мой путь, всё то, через что пришлось пройти мне на R&D )))
Ч. 11.: подытоживаю всё сказанное и отвечаю на вопрос, зачем я награфоманил всё это и когда будут реальные результаты этого алго ))))
Инфа как найти данный опус есть на последней секунде моего видеовыступления в первом посте топика.
Хотелось бы понять,что это.Кто может объяснить.
Это когда вы торгуете много лет вручную, а потом думаете... доколе?)) А дай-ка я робота напишу, пусть он делает всё вместо меня, я ведь сам по алгоритму торгую, вот пусть теперь по нему торгует робот, а я на пенсию выйду и буду на Мальдивах попивать коктейльчики. Так вот что будет дальше — это и есть моя история в видео + мемуары на R&D.
Но если вам не хочется такой объём информации принимать на себя, значит, это вам недостаточно интересно, просто забейте.
не добавилось ли кирпичеков в твое сегодняшнее вю или их так и осталось 5 шт.
Нет, только убавилось)) Потому что сейчас я вообще сомневаюсь, что могут быть актуальные пробитые подд-сопр., а пробитие неактуальных для меня никогда ничего не значило. Как такое возможно? Ну вот так и возможно... потому что каждый раз, когда я разбирал конкретные ситуации, почему цена пробила АКТУАЛЬНУЮ подд/сопр, то всегда находил какой-то неучтённый фактор, добавление в алго которого корректировало анализ так, что либо меняло критерии актуальности (например, через допустимый тайминг), либо в целом меняло анализ так, что те подд/сопр для меня вообще не формировались.
А вообще вру... добавилось много чего, но из плоскости времени. Т.е. всё что вы перечислили — это в основном в ценовой плоскости. Понимаете же да? Т.е. с этим можно работать, выбросив время вообще и воспринимая поток ордеров просто как последовательность. На R&D же у меня случилось много инсайтов именно по временнОй плоскости, очень много по допустимому таймингу идей появилось и прочее.
Тут уже о тонких материях речь получается.
Да я так не считаю... ничего тонкого тут нет. Смотрите... Если есть наработанные опытом и проверенные годами в боевых условиях логические цепочки/рассуждения, которые формируют анализ цены и ваши действия (ТС), то, согласитесь, логические пробелы в ней или прямые следствия — это будет не совсем то, что можно выдумать при подгонках/переподгонках какими-то дополнениями с потолка. Вероятность, что в этом есть смысл, сильно возрастает, и поэтому такие нововведения требуют внимания и ресёчей в первую очередь, как вставка единственно возможного кусочка пазла в вашу рыночную модель. Но это всё работает, когда есть логическая база. Я в ИИ полный ноль, но предполагаю, там никакой логической базы не создаётся, поэтому для торговли с помощью нейросетей моя инфа не имеет смысла.
Единственное слабое место у Алексея, в чем сочувствую, это то, что он сам не программист
Как ни парадоксально, но несмотря на то, что я не проф. программист (но всё же программирую робота уже в одиночку), самое лёгкое за все 3 года разработки — это собственно программирование.
Основное время сжирает не кодинг, а размышления над тем, ЧТО кодить)) А когда это становится понятно, то набросать код для меня не было проблемой. Хотя я и самоучка.
Скажу даже больше! Когда я стал сам кодить вместо своего напарника-программиста, я стал лучше понимать свой же концепт, так сказать, стал с ним единым целым, так сказать))) В общем, ни разу не жалею, что взял разработки в свои руки.
Как ни парадоксально, но несмотря на то, что я не проф. программист (но всё же программирую робота уже в одиночку), самое лёгкое за все 3 года разработки — это собственно программирование.
Основное время сжирает не кодинг, а размышления над тем, ЧТО кодить)) А когда это становится понятно, то набросать код для меня не было проблемой. Хотя я и самоучка.
Скажу даже больше! Когда я стал сам кодить вместо своего напарника-программиста, я стал лучше понимать свой же концепт, так сказать, стал с ним единым целым, так сказать))) В общем, ни разу не жалею, что взял разработки в свои руки.
Как ни парадоксально, но несмотря на то, что я не проф. программист (но всё же программирую робота уже в одиночку), самое лёгкое за все 3 года разработки — это собственно программирование.
Основное время сжирает не кодинг, а размышления над тем, ЧТО кодить)) А когда это становится понятно, то набросать код для меня не было проблемой. Хотя я и самоучка.
Скажу даже больше! Когда я стал сам кодить вместо своего напарника-программиста, я стал лучше понимать свой же концепт, так сказать, стал с ним единым целым, так сказать))) В общем, ни разу не жалею, что взял разработки в свои руки.
Что-то я очень в этом сомневаюсь. Если вы хоть как-то касаетесь программирования, то не открыли бы тему с таким названием. Или вы просто совершенно не правильно понимаете что такое интуиция. Попросту «чуйка», это что-то необъяснимое, неописуемое. Вы не понимаете разницу между чётким описанием и неописуемым, необъяснимым.