Разговор с ChatGPT об улучшении нейронной сети и торговле на Форекс - страница 15

[Uladzimir Izerski]

Evgeniy Scherbina #:

To calculate the probability of at least one profitable trade across all 1 billion strategies with an independent and identical probability \( p \) of being profitable on a single trade, we can use the complementary probability approach. 

The probability of at least one profitable trade can be expressed as \( 1 - P(\text{no profitable trade}) \), where \( P(\text{no profitable trade}) = (1 - p)^{1,000,000,000} \).

Given \( p = 0.55 \) (for example), the probability of at least one profitable trade would be approximately \( 1 - (1-0.55)^{1,000,000,000} \).

Calculating this numerically, the probability would be approximately 1.0 (or near certainty) due to the large number of strategies involved. This calculation assumes the strategies are independent, identical probabilities, and profitable trades occur with a certain probability \( p \).

If you have a specific probability value you would like to consider, please provide it for a more precise calculation.

>>>>>> И все основывается на предпосылке прибыльности. Переверните - не прибыльности, и вы получите то же самое в обратную сторону. Я не умный, я просто понимаю суть.

Вы хотите обмануть случайность или вероятность с помочью МО?

Максим даже уже начал созревать после пятилетнего штурма горы "Форекс". Шишек себе набил уйму и на меня еще зол, что ему не лезется на гору Олимпа))

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Scherbina #:

To calculate the probability of at least one profitable trade across all 1 billion strategies with an independent and identical probability \( p \) of being profitable on a single trade, we can use the complementary probability approach. 

The probability of at least one profitable trade can be expressed as \( 1 - P(\text{no profitable trade}) \), where \( P(\text{no profitable trade}) = (1 - p)^{1,000,000,000} \).

Given \( p = 0.55 \) (for example), the probability of at least one profitable trade would be approximately \( 1 - (1-0.55)^{1,000,000,000} \).

Calculating this numerically, the probability would be approximately 1.0 (or near certainty) due to the large number of strategies involved. This calculation assumes the strategies are independent, identical probabilities, and profitable trades occur with a certain probability \( p \).

If you have a specific probability value you would like to consider, please provide it for a more precise calculation.

>>>>>> И все основывается на предпосылке прибыльности. Переверните - не прибыльности, и вы получите то же самое в обратную сторону. Я не умный, я просто понимаю суть.

об этом и речь

чем больше стратегий собрано воедино, тем выше вероятность

Если на ООС не работает, то это все субьективные понятия - Общее обсуждение - MQL5

[Evgeniy Scherbina]

Renat Akhtyamov #:

об этом и речь

чем больше стратегий собрано воедино, тем выше вероятность

Мой французский уже не торт, но я понял, что речь о вероятности одной прибыльной сделки на 1 млрд стратегий. Одна прибыльная сделка, какими будут все остальные сделки неважно.

На вопросы о суммарной прибыльности ChatGPT отвечает примерно так. Понимаешь, брателло, в Млечном пути 400 млрд звезд. А в соседней галактике 402 млрд. Какова вероятность, что в третьей соседней галактике количество звезд будет больше или меньше? Да примерно никакова. Но я все же проведу тщательный анализ, ведь ты настаиваешь. Какую вероятность ты желаешь получить на выходе?

Конечно, стратегий должно быть несколько. Но на чем основывается убеждение, что график полезет вверх, когда 100 стратегий? Только на том, что 100 стратегий? Он с таким же успехом может быстрее полезть вниз, ведь стратегий 100.

[Lilita Bogachkova]

Evgeniy Scherbina #:

Мой французский уже не торт, но я понял, что речь о вероятности одной прибыльной сделки на 1 млрд стратегий. Одна прибыльная сделка, какими будут все остальные сделки неважно.

На вопросы о суммарной прибыльности ChatGPT отвечает примерно так. Понимаешь, брателло, в Млечном пути 400 млрд звезд. А в соседней галактике 402 млрд. Какова вероятность, что в третьей соседней галактике количество звезд будет больше или меньше? Да примерно никакова. Но я все же проведу тщательный анализ, ведь ты настаиваешь. Какую вероятность ты желаешь получить на выходе?

Конечно, стратегий должно быть несколько. Но на чем основывается убеждение, что график полезет вверх, когда 100 стратегий? Только на том, что 100 стратегий? Он с таким же успехом может быстрее полезть вниз, ведь стратегий 100.

Количество одновременного использования стратегий ограничено количеством имеющихся денег. Отсутствие свободных денег для какой-либо из стратегий будет препятствовать ее реализации.

[Yuriy Bykov]

Lilita Bogachkova #:

Количество одновременного использования стратегий ограничено количеством имеющихся денег. Отсутствие свободных денег для какой-либо из стратегий будет препятствовать ее реализации.

Это ограничение может быть почти полностью снято. Если есть большое количество стратегий, то мы можем объединить их работу в одном советнике, переведя на виртуальную торговлю, а рыночные позиции открывать по совокупному объему по каждому символу, полученному от всех стратегий. Как писал в статье

При такой организации работы мы уже не столкнёмся с тем, что какой-то экземпляр стратегии никак не влияет на размер открытых рыночных позиций. Наоборот, даже экземпляр, открывающий очень маленький виртуальный объём, может стать той самой каплей, переполняющей суммарный объем виртуальных позиций от нескольких экземпляров стратегий свыше минимально допустимого объёма рыночной позиции. И тогда реальная рыночная позиция будет открыта.

Тесты показывают, что для сохранения такой же максимальной допустимой просадки после объединения 100 экземпляров стратегий, что и для отдельных экземпляров, нам понадобится уменьшить размер открываемых виртуальных позиций не в 100 раз, а, например, в 30 или 20. Но это, конечно, зависит от самих объединяемых стратегий. Как мне видится, нельзя взять стратегии, дающее случайное блуждание кривой средств и после объединения ожидать появление уверенного роста.

[Lilita Bogachkova]

Yuriy Bykov #:
Тесты показывают, что для сохранения такой же максимальной допустимой просадки после объединения 100 экземпляров стратегий, что и для отдельных экземпляров, нам понадобится уменьшить размер открываемых виртуальных позиций не в 100 раз, а, например, в 30 или 20. Но это, конечно, зависит от самих объединяемых стратегий. Как мне видится, нельзя взять стратегии, дающее случайное блуждание кривой средств и после объединения ожидать появление уверенного роста.

По сути, этим вы в расширенном виде сказали то же самое, что я хотела сказать своим предыдущим комментарием.

+

Всегда существует вероятность того, что все используемые стратегии будут пытаться открыть позиции одновременно и одновременно понести убытки. Следовательно, общая сумма свободных денег должна соответствовать максимальному известному убытку каждой отдельной стратегии, умноженному на количество стратегий.

[Павел-Славянин]

mytarmailS #:
++

))  люди совсем с ума посходили, на серйозных щах спрашивать у Т9 о смысле жизни

Они насмотрелись зарубежного кино 😂

[Yuriy Bykov]

Lilita Bogachkova #:

По сути, этим вы в расширенном виде сказали то же самое, что я хотела сказать своим предыдущим комментарием.

+

Нет, как раз наоборот. Я имел ввиду противоположное. Вы вырвали последнюю фразу из контекста. Но в ней я хотел лишь сказать, что на практике мы не будем заниматься объединением незарабатывающих стратегий. Если же брать стратегии, дающие пусть небольшой, но стабильный рост, то их может получиться объединить, увеличив размер средств в меньшее количество раз, чем количество стратегий. Или оставить размер средств таким же, а уменьшить размер открываемых виртуальных позиций для разных экземпляров стратегий. Причем уменьшить тоже не пропорционально количеству экземпляров стратегий, а в меньшее количество раз.

Всегда существует вероятность того, что все используемые стратегии будут пытаться открыть позиции одновременно и одновременно понести убытки. Следовательно, общая сумма свободных денег должна соответствовать максимальному известному убытку каждой отдельной стратегии, умноженному на количество стратегий.

С первым предложением согласен. Со вторым - нет. Не всегда должна соответствовать. Слова "вероятность существует" отставляет за скобками значение этой вероятности. А оно более важно, чем тот факт, что эта вероятность больше нуля. Если мы каким-то образом оценим вероятность события "все используемые стратегии будут пытаться открыть позиции одновременно и одновременно понести убытки" и получим в одном случае 0.5, а в другом 0.000001 - обязаны ли мы вести себя одинаково в этих двух случаях? Мне кажется, что статистическим преимуществом второго случая можно и воспользоваться, а не слепо перестраховываться, что раз вероятность всё равно не ноль, то будем увеличивать размер средств строго пропорционально числу стратегий.

[Lilita Bogachkova]

Yuriy Bykov #:

Нет, как раз наоборот. 

Для ясности при написании первого комментария я предполагала, что стратегии суммируются или объединяются без анализа взаимного взаимодействия.

Я не буду судить о вероятности и о том, как соответствующим образом планировать общее управление рисками. Я лишь высказываю мнение, что следует учитывать, что будущее направление изменения котировок неизвестно, но последствия недостаточности средств известны и решения следует принимать на основе этих фактов.

+

Повторю здесь непопулярное мнение, при тестировании стратегий расчот рисков следует проводить только с исходным объемом денежной массы. Например, первоначальный депозит составляет 1000 денежных единиц, из чего мы определяем, что риски стратегии нужно рассчитывать в пределах этой суммы в течение всего теста. Стратегии, которые высиживает убытки, используя заработанные деньги, на самом деле не позволяют вам использовать заработанные деньги в своих целях. Для чего тогда все это?

[Yuriy Bykov]

Lilita Bogachkova #:

Для ясности при написании первого комментария я предполагала, что стратегии суммируются или объединяются без анализа взаимного взаимодействия.

Если без анализа, то это означает, что оценку вероятностей мы ни в каком виде не делаем, поэтому можем довольствоваться только худшим из возможных сценариев. Тут, конечно, надо изменять пропорционально количеству стратегий.

Но моя мысль была еще и в том, что мы можем оставить размер средств таким же, а пропорционально уменьшить размер открываемых позиций. Если после уменьшения размеров позиции они будут меньше минимального лота, то перейти на использование виртуальных позиций, где ограничения по минимальному лоту отсутствует. Торговля при этом уже не будет точным отражением суммы работы отдельных стратегий, но основные характеристики (просадка, прибыльность в месяц или год) могут в целом оставаться прежними. А могут и улучшится. И если это улучшение будет, то тогда можно уже попробовать уменьшать размер позиций не так сильно.