Разговор с ChatGPT об улучшении нейронной сети и торговле на Форекс - страница 14

[Uladzimir Izerski]

Evgeniy Scherbina #:

Нет, тут не об этом. Залепить 100 стратегий - это черный ящик, который что-то там делает. И мне неважно что он делает. У меня есть ожидание ожидания от ожиданий всех моих ожиданий, что наконец-то мое ожидание неконтролируемого обогащения состоится. И это ожидание согревает, даже когда все 100 стратегий рисуют минус месяц, потом другой. На третий месяц - лады, давайте пересмотрим "портфель". Пересматривая портфель, проходит год. Потом другой.

Стратегия из 100 стратегий - это отчаяние, а не стратегия. Это подсознание, которое закрывает глазки, закрывает ушки, и засовывает в рот леденец (ну, кому что). Не беспокойся, черный ящик все сделает.

Я как-то разговаривал с одним таким челом про актор-критик. Он говорит: нужно на текущей торговле обучать стратегию, это самое главное, ничем не заменишь. Я ему говорю: чувак, зачем ждать, представь, что твое будущее началось в прошлом году. Запусти на будущем в прошлом и посмотри, что там твоя стратегия рисует. А он - нет, это все не то...

Это как раз то. Рациональность и практичность - это когда ты понимаешь, какие решения принимает каждая стратегия. А когда их 100, зачем вообще думать. И разумеется красивый график истории возбуждает мизинчики...

Спасибо за такой развёрнутый пост обращенный ко мне.

Создать 100 стратегий большого ума не надо даже с малым опытом.

Это будет надежда на то, что 51 сделка и > принесет прибыль а 49 и < убыток.

Если рассматривать портфель в целом, то надо все 100 инструментов рассматривать по отдельности индивидуально на возможность прибыли. Какой то инструмент принесет прибыль, а  какой то инструмент надо быстро выключить из списка.

Но всё равно надо будет опираться на правило понимания рынка. Иначе это надежда на лотерею на не смотря на разрекламированный риск 1 к 3

[Renat Akhtyamov]

Uladzimir Izerski #:

Спасибо за такой развёрнутый пост обращенный ко мне.

Создать 100 стратегий большого ума не надо даже с малым опытом.

Это будет надежда на то, что 51 сделка и > принесет прибыль а 49 и < убыток.

Если рассматривать портфель в целом, то надо все 100 инструментов рассматривать по отдельности индивидуально на возможность прибыли. Какой то инструмент принесет прибыль, а  какой то инструмент надо быстро выключить из списка.

Но всё равно надо будет опираться на правило понимания рынка. Иначе это надежда на лотерею на не смотря на разрекламированный риск 1 к 3

ты не понял

вот же, разжевали

теоретически суммируется вероятность выигрыша каждой ТС, и получается 0.99999

т.к. если маленькую вероятность разделить на общее количество ТС, то она будет вообще мизером

причем

с точностью до наоборот произойдет с большой долей вероятности

в общей массе ТСок будут выигрывать только сильнейшие

Если на ООС не работает, то это все субьективные понятия - Общее обсуждение - MQL5

[Uladzimir Izerski]

Хотелось бы вам много чего важного рассказать, чего не пишут в интернете, да лень просто так тискать на клавиши без заинтересованности читателей.)

[Renat Akhtyamov]

Uladzimir Izerski #:
Хотелось бы вам много чего важного рассказать, чего не пишут в интернете, да лень просто так тискать на клавиши без заинтересованности читателей.)

лучше продай ч/з маркет ;)

[Maxim Dmitrievsky]

Ну все, считай тема погибла

[Uladzimir Izerski]

Renat Akhtyamov #:

ты не понял

вот же, разжевали

теоретически суммируется вероятность выигрыша каждой ТС, и получается 0.99999

т.к. если маленькую вероятность разделить на общее количество ТС, то она будет вообще мизером

причем

с точностью до наоборот произойдет с большой долей вероятности

Если на ООС не работает, то это все субьективные понятия - Общее обсуждение - MQL5

Я больше скажу. Число убыточных сделок при случайных входах в 100 сделках будет не менее 70. Закон природы не распространяется только на 1- 5% случайных или в этом деле опытных.

[Uladzimir Izerski]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну все, считай там погибла

Те же в ресторане))

[Renat Akhtyamov]

Uladzimir Izerski #:

Я больше скажу. Число убыточных сделок при случайных входах в 100 сделках будет не менее 70. Закон природы не распространяется только на 1- 5% случайных или в этом деле опытных.

ок

продолжим тему

вот и создан вопрос к чатГПТ:

вероятность убыточной сделки для одной ТС?

суммарная вероятность убыточной сделки для 10 000 ТС?

вероятность прибыльной сделки для одной ТС?

суммарная  вероятность прибыльной  сделки для 10 000 ТС?

[Uladzimir Izerski]

Renat Akhtyamov #:

ок

вот и создан вопрос к чатГПТ:

вероятность убыточной сделки для одной ТС?

суммарная вероятность убыточной сделки для 10 000 ТС?

вероятность прибыльной сделки для одной ТС?

суммарная  вероятность прибыльной  сделки для 10 000 ТС?

Если бы была вероятность выигрышных сделок у клиентов ДЦ и иже с ними брокеров больше  50% то вы бы спокойно спали с женой, а не с компьютером) 

===

Суммарная  вероятность количества прибыльных  сделок для 10 000 ТС может превысить 50%? Но по результату сделок может в большинстве случаев 95% быть убыточными.
Надо уметь считать.

На этом построена прибыльная индустрия бизнеса.

Там место только таким умным как Я.))

[Evgeniy Scherbina]

To calculate the probability of at least one profitable trade across all 1 billion strategies with an independent and identical probability \( p \) of being profitable on a single trade, we can use the complementary probability approach. 

The probability of at least one profitable trade can be expressed as \( 1 - P(\text{no profitable trade}) \), where \( P(\text{no profitable trade}) = (1 - p)^{1,000,000,000} \).

Given \( p = 0.55 \) (for example), the probability of at least one profitable trade would be approximately \( 1 - (1-0.55)^{1,000,000,000} \).

Calculating this numerically, the probability would be approximately 1.0 (or near certainty) due to the large number of strategies involved. This calculation assumes the strategies are independent, identical probabilities, and profitable trades occur with a certain probability \( p \).

If you have a specific probability value you would like to consider, please provide it for a more precise calculation.

>>>>>> И все основывается на предпосылке прибыльности. Переверните - не прибыльности, и вы получите то же самое в обратную сторону. Я не умный, я просто понимаю суть.