Хочу сделать стратегию с максимально красивым историческим графиком - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пасаны!! Пасаны!!
До меня кажется дошло!!
Почему нейронная сеть привыкает? Потому что временной ряд повторяется. Если выбросить повторение, то конечно трудно пройти всю историю. Но если сделать 1000 подходов, то возникают варианты, когда обучение происходит как в теории!! Улучшение точности и потери на проверке >>> и работает на контрольном периоде!!
Какой я умный! Я что такой умный? Я очень умный, сдам экзамен с первого раза!!
Тут вопрос, какие входы? А на входы нужно всю ситуацию рынка. То есть временной ряд включает ряд золота, евро, йены и франка, например. А торговля только по евро. Тогда информации должно быть достаточно.
Трудно пройти всю историю, но ведь не это главное!!
"грааль" в кармане уже ?
Я по-прежнему хочу разоблачить нейронную сеть как метод. Чтобы был продукт и описание о том, как это устроено и почему все-таки не работает.
И должна быть опция в продукте - "красивый график" или "реальность". Выбираешь опцию и получаешь 2 разных результата.
Как сделать красивый график, я понимаю. Как сделать реальность, которая должна втащить на гору - вот задача. Я не хочу трюк, вот что важно. Я хочу одну сеть, но обученную правильно и неправильно. Неправильное обучение должно рисовать.
Я по-прежнему хочу разоблачить нейронную сеть как метод. Чтобы был продукт и описание о том, как это устроено и почему все-таки не работает.
И должна быть опция в продукте - "красивый график" или "реальность". Выбираешь опцию и получаешь 2 разных результата.
Как сделать красивый график, я понимаю. Как сделать реальность, которая должна втащить на гору - вот задача. Я не хочу трюк, вот что важно. Я хочу одну сеть, но обученную правильно и неправильно. Неправильное обучение должно рисовать.
По идее, надо стремиться к тому, чтобы "красивый график" совпадал с "реальностью"...
Т.е. теория должна совпадать с практикой!
Такой пример - это не прогнозирование, а заранее известный результат. Я пытаюсь все сделать правильно с точки зрения машинного обучения. Совсем красивый график можно от руки нарисовать
Может вам он неизвестен, но у нас уже был тут такой стратеХ, звали его avtomat. Показывал научные графики, статистические обоснования. Теперь тренируется на "кошках") На демо.
Не желаете повторить его опыт??
По идее, надо стремиться к тому, чтобы "красивый график" совпадал с "реальностью"...
Т.е. теория должна совпадать с практикой!
вот у вас правильно поставленная цель :))
Может вам он неизвестен, но у нас уже был тут такой стратеХ, звали его avtomat. Показывал научные графики, статистические обоснования. Теперь тренируется на "кошках") На демо.
Не желаете повторить его опыт??
Не понятны сарказм и ирония...?!
Это ведь ЕСТЕСТВЕННЫЙ творческий процесс, когда "тренируются на демо" и лишь затем переходят на реал.
И в том случае, когда теория совпадает с практикой получают действительно прибыльную стратегию.
Так как в противном случае даже настроить стратегию не получится...
И когда трейдеры отталкиваются от практики, пытаясь нащупать нужную им теорию, то ничего путного не получается, потому что правильный процесс - от теории к практике, но никак не наоборот...
Я по-прежнему хочу разоблачить нейронную сеть как метод...
вы идете против Билла Гейтса, Илона Маска. и OpenAI...
Опасно так:)
Меня не отпускает, поэтому я делаю честное обучение по новому, рожденному в муках и сомнениях, методу.
Публикую результаты. Мой главный итог - закономерная возможность выбрать такой вариант, который дает прибыль на контрольном периоде. Контрольный период всегда справа, закрываешь его. Выбираешь по данным слева, отмечаешь цветом "магента". Открываешь и смотришь, что там выводит цвет "магента".
Синий цвет - другие возможные кандидаты, но выбрать нужно один вариант. И всего 6 символов, которые обучаются так:
20 дневных баров с нормализованными ценами для символа и 3 других вспомогательных символов. Временной ряд повторяется, как я уже объяснил выше. Поэтому 10 лет обучения, 2600 баров, из них я случайно выбираю 10% данных для обучения и 1% для проверки. Обучение в рекуррентной сети.
Ну давайте глянем на честное обучение правильным образом, то есть без подгона по истории.