Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Информация по макс продолжительной просадке интересна. Я сделал ее для всего полученного массива строк. Пока не обновлял код на сайте.
А вот с датой не совсем понятно, для чего это. Если сделать точку разделения на бек/форвард тесты (как я предположил), то надо и статистики по ним отдельно посчитать в 2 таблички (макс периоды просадок там тоже будут).
Сделал с полным расчетом статистик для бек/форвард тестов
Файл обновил.А вот с датой не совсем понятно, для чего это.
Захотелось посмотреть с 2020 года - пожалуйста. С 2023 - без проблем. Просто иногда плевать, что там было в 2010 году. А он показывает, что самая большая продолжительность пришлась на 2010.
Установка Forward даты поможет разделить статистику.
А - понял смысл. Не для тестера с одним экспертом/стратегией, а для реального счета, на котором разные идеи тестировались.
Сам использовал бы только для Тестера. Реал-просадки совсем неинтересны.
А что там не так?
Потенциально опасный стиль. Например, через какое-то время захочется написать свою функцию кастом-форматирования даты и её вызов напишут по привычке в одной супер-пупер длинной строке:
Но нет гарантии, что Format-ы вызовутся после MaxLengthDD, только потому что они среди слагаемых указаны правее.
В принципе, однострочная супердлинная запись имеет негативные стороны: сложно читать и понимать (фактически повторять в уме разбор выражения как это делает компилятор, но человек - не компилятор все таки), сложно отлаживать. А выигрыша в быстродействии такая компактная запись тоже не дает.