![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В течении дня собирал информацию о курсах валют, пытаясь понять разницу между 2-мя, 4-мя и пятью знаками. Ничего внятного и однозначного не нашел (может плохо искал), и потому решил проверить разницу самостоятельно, с помощью школьной арифметики.
Ниже привожу расчеты.
И так: Официальный курс банка России - 4 знака. Однако, часто курсы пишут с двумя знаками. При этом в торговой платформе, у большинства валютных пар - 5 знаков после запятой. Что будет, если сделают 7 или 16? Что вообще меняют знаки после запятой? Давайте выясним есть ли разница с позиции валютных сделок и профита.
Для примера мы несколько раз последовательно расчитаем закупки одной валюты (рубля например) за другую валюту (доллар например) за кратно разные суммы и с разным количеством знаков после запятой в курсе.
Исходные данные:
Расчеты:
И так, мы сначала покупаем рубли за доллары по курсу 1$ = 83.44 руб. (два знака после запятой). Первая сумма нашей сделки - 100$. Покупкой мы открываем позицию. Далее, ждем неделю и продаем вырученные ранее рубли, но уже по новому курсу доллара. Этим мы закрываем позицию. Затем, вычисляем профит в рублях и долларах. Повторяем операцию для других сумм и количеств знаков после запятой, которые я привел выше. Смотрим на разницу и пытаемся понять, есть ли в дополнительных знаках курса практический, торговый смысл.
//===========================
2 знака после запятой:
//===========================
1. Сумма сделки 100 долларов, курс: 1$ = 83.44 руб . (два знака после запятой), новый курс через неделю: 1$ = 83.00 руб. Изменение курса: -44 копейки.
Открываем сделку: покупаем рубли на 100 долларов по 83.44 за доллар: 100*83,44 = 8344.00 рубля.
Закрываем сделку: продаем рубли за доллары по курсу 83.00 за доллар: 83.00*100 = 8300.00 рубля.
Профит: 8344.00 рубля - 8300.00 рубля =
44.00 рубля.
//===========================
4 знака после запятой:
//===========================
2. Сумма сделки 100 долларов, курс: 1$ = 83.4444 руб . (четыре знака после запятой), новый курс через неделю: 1$ = 83.0000 руб. Изменение курса: -44.44 копейки.
Открываем сделку: покупаем рубли на 100 долларов по 83.4444 за доллар: 100*83,4444 = 8344.44 рубля.
Закрываем сделку: продаем рубли за доллары по курсу 83.0000 за доллар: 83.0000*100 = 8300.0000 рубля.
Профит: 8344.44 рубля - 8300.0000 рублей =
44.44 рубля. (на 44 копейки больше чем при двух знаках).
//===========================
7 знаков после запятой:
//===========================
2. Сумма сделки 100 долларов, курс: 1$ = 83.4444444 руб . (семь знаков после запятой), новый курс через неделю: 1$ = 83.0000000 руб. Изменение курса: -44.44444 копейки.
Открываем сделку: покупаем рубли на 100 долларов по 83.4444444 за доллар: 100*83,4444444 = 8344.44444 рубля.
Закрываем сделку: продаем рубли за доллары по курсу 83.0000000 за доллар: 83.0000000*100 = 8300.0000000 рублей.
Профит: 8344.44444 рубля - 8300.0000000 рублей =
44.44444 рубля. (на 0.44444 копейки больше чем при четырех знаках).
//============================
Предварительный вывод:
При сделке на 100 долларов, самая существенная разница в профите была между двумя и четыремя знаками после нуля в курсе валюты. Она составила 44 копейки. При семи знаках после нуля, сделка на 100 долларов принесла на 0.44444 копейки больше чем при 4 знаках. Логично предположить, что при дальнейшем увеличении количества знаков после нуля в курсе валюты, разница в профите той же сделки будет снижаться и стремиться к нулю. Следовательно, для увеличения разницы в профите при увеличении знаков после нуля (в курсе валюты) нужно кратно, на порядки увеличивать сумму сделки.
Теперь, кратно увеличим суммы сделок:
При 100 долларах и 2-ух знаках, сумма профита составила 44 рубля. При 4-ех знаках - на 44 копейки больше. При семи - на 0.44444 копейки больше чем при четырех знаках.
При 1000 долларов и 2-ух знаках, сумма профита составит 440 рублей. При 4-ех знаках - на 4.4 рубля больше. При семи - на 4.4444 копейки больше чем при четырех знаках.
Ускорим темп...
При Миллионе долларов и 2-ух знаках в курсе, сумма профита составит 440 тыс.рублей. При 4-ех знаках - на 44 400 больше (444 400 руб). При семи знаках - на 44.4 рубля больше чем при четырех знаках (444 444.4 рубля).
//==========================
Да, в миллионных сделках количество знаков в валютном курсе имеет фактическое значение - речь идет о десятках тысячах рублей которые можно обрести или потерять. Однако, в сравнении с суммой сделки (лимон баксов) такие деньги смехотворны. Давайте посчитаем:
При семи знаках, в сделке на 1М$ мы получим (или потерям) на 44 444.4 рубля больше (или меньше, если сделка убыточна) чем при двух знаках в курсе валюты. В переводе в доллары эта сумма (по курсу 1$ к 83.00 руб.) равна (44 444.4/83.00 = 5354.7 долларов).
Значит, условно и приблизительно, разница между двумя и семью знаками в курсе валют, при сделке на миллион долларов, равна 5354.7 долларов.
Однако, при всем этом, основная разница, как мне кажется, не в этом. Основная разница в том, что изменения в семизнаке происходят гораздо быстрее чем в двузнаке. А значит, при сделках на миллионы долларов можно поиграть тысячами долларов в течении одного дня или даже часа, чего не может произойти на двузнаке, которому потребуется гораздо больше времени на изменение значения курса.
Иначе говоря, смысл увеличения количества знаков после запятой в курсе валют в том, чтобы ускорить рыночную торговлю и повысить ее волатильность. IMHO, естественно.)))
Сорри за капс и черный цвет. Редактор глючит.))
Ну, кхм...
то что при увеличении разрядности начнут работать прибавившиеся разряды и профит по ним начнет также колбаситься, это было заранее понятно и без экспериментов
а вот то что в выводе должно было прозвучать такое:
раньше цена выросла на 100 пунктов при 4-знаке, а теперь на 1000 при 5-знаке или на 100 000 при - 7-заке
и это весьма приличное увеличение риска потери депозита с т.зрения психологии/адреналина/денег, причем при фактически при одном и том же движении, относительно допустим 2-го знака после запятой
вот это точно - финиш
ведь даже споры ходят что раньше были пункты, а теперь пипсы... ;))))) <- допустим я согласен, не надо путать народ, должно быть понимание в единицах измерения, 4-ый и 5-ый знак после запятой это не одни и те же единицы измерения!если сильно захотеть, то ещё можно увидеть магию целых чисел, чудеса кратностей и ошибок округления :-)
правда чтобы это заметить надо очень хорошо представлять математику и знать как считают компьютеры. Или наоборот. А лучше сразу оба два
---
не буду показывать пальцем, но на одной небезызвестной крипто бирже пункт = всегда 8 знаков от старшего разряда. То есть [Log10(х)]-8
и когда биткойн прыгает вокруг 9-10 (старший разряд то добавляется то обратно) там происходит прекрасное - роботы сходят с ума
Ну, кхм...
а вот то что в выводе должно было прозвучать такое:
...
Мой вывод прост: увеличение количества знаков котировки помогает рисовать красивые графики внутри диапазона 1-го цента, т.е. при фактическом стоянии цены на месте. Кому то это очень выгодно.)) Как вы думаете, кому?))
мысли совпали )))
я уж не стал говорить что сошлись....![](https://c.mql5.com/3/421/bj.gif)
Есть мнения, что валютный рынок является спекулятивным.
Я против.
И вот почему.
==============
Изменение цены на валютную пару отображается на графике как перекос спроса и предложения во времени.
Кто стоит за спросом и предложением?
Это в первую очередь экспортеры и импортеры товаров и услуг, туристический бизнес и частный спрос в инвестициях и т.д. И конечно же, чуть не забыл, особая каста это спекулянты. Думаю, что в рынках их не более 5-10%
Все эти категории потребителей валют идут в банки. Банки могут на месте поменять купюру, а вот для безналичных расчетов складывается другая картина.
Экспортеры и импортеры делают заявки банкам на определенную валюту под свои контрактные обязательства. Цены то законтрактованы!
Банки могут не выполнять заявку сиюминутно, а растянуть во времени и закрыть заявку с некоторой выгодой от изменения цены на валюты. В банках есть аналитические центры которые просчитывают варианты изменения цены. Если это считать спекуляцией, то я против. Тут многие думают иначе. Приму возражения.
Так вот, банк будет покупать валюту по какой цене? По самой дорогой или по возможности самой дешевой?
Скупает банк по заявке когда цена упадет. И упадет до такого уровня где вероятность падать ниже уже ничтожная. Так формируются уровни поддержки и сопротивления на графиках цены за счет большого количества банков с аналогичным анализом рынков.
Это я рассказал упрощенно. На самом деле всё намного сложнее формируется. Эмиссии и прочее.