Противоречие - путь к достижению истины. - страница 37

 
Uladzimir Izerski #:

Мой посыл "гигантской мысли" не услышан.

Ладно ;)

Понял, что никто не понимает о чем собственно ведется речь.

---------------------

Тогда у меня в рукаве тайна.

на всех ТФмах одни и те же кривульки

но наложить на них какой нибудь однотипный и стандартный паттерн пока не получилось

 
Renat Akhtyamov #:

на всех ТФмах одни и те же кривульки

но наложить на них какой нибудь однотипный и стандартный паттерн пока не получилось

При кажущейся случайной формы-кривульки любого бара, на самом деле есть определенная закономерная зависимость бар от бара, если рассматривать их в виде паттернов.

Есть всем известные классические свечные паттерны например поглощение, молот и т.д. Но можно описать каждый бар определенным цифровым кодом и будет видна непрерывная цепочка паттернов с явными признаками разворотов или продолжений цВР. Необязательно даже применять для этого МО, достаточно МТ4/5. Но можно и с МО, если есть такое желание помучиться)))

Такой подход универсальный для любого ТФ.

Применять в торговле желательно в комплексе с другими средствами анализа для подтверждения уверенности.

 
Uladzimir Izerski #:

При кажущейся случайной формы-кривульки любого бара, на самом деле есть определенная закономерная зависимость бар от бара, если рассматривать их в виде паттернов.

Есть всем известные классические свечные паттерны например поглощение, молот и т.д. Но можно описать каждый бар определенным цифровым кодом и будет видна непрерывная цепочка паттернов с явными признаками разворотов или продолжений цВР. Необязательно даже применять для этого МО, достаточно МТ4/5. Но можно и с МО, если есть такое желание помучиться)))

Такой подход универсальный для любого ТФ.

Применять в торговле желательно в комплексе с другими средствами анализа для подтверждения уверенности.

прикол в том, что ты говоришь про зиг-заг

но амплитуда его разная на разных ТФмах

вопрос в том - какой из них верный?

 
Renat Akhtyamov #:

прикол в том, что ты говоришь про зиг-заг

но амплитуда его разная на разных ТФмах

вопрос в том - какой из них верный?

В предыдущем посте говорил не про зиг-заг, а конкретно про бары или свечи по другому их называют.

Паттерны можно строить как по зиг-загам, так и по свечкам-барам.

Что бы определить разворотный паттерн, достаточно программу прогнать на истории и записать или запомнить маркировку паттерна.

Такой способ видит не только классические паттерны, но и многие другие интересные точные моменты как для разворотов так и для продолжения.

 
JRandomTrader #:

Только сейчас увидел.

Я не торгую форекс, я торгую только фортс. Эти сделки реальны, происходят на бирже. И в стакане видно, каким примерно объёмом можно (очень кратковременно) двинуть цену.

Что касается ДЦ (далее только теоретические соображения): если сделки "маленьких трейдеров" не выводятся на рынок, это не значит, что они не могут слегка двигать цену за счёт сильно ограниченной внутренней ликвидности данного ДЦ. А "большие трейдеры", на фоне на порядки большей ликвидности "большого рынка", тоже не выглядят такими уж монстрами. И они менее склонны заниматься именно спекуляциями - всё же, исходно этот рынок подразумевал упрощение именно обменных операций (которые происходят порциями, никто не льёт весь объём прямиком в рынок, чтобы не ухудшить себе же цену).

Кстати, представляется перспективной идея играть на арбитраже между ДЦ и "большим рынком" или между двумя ДЦ.

 Спасибо за развернутый ответ. 

Мой вопрос возник в процессе наблюдения за необьяснимым классической рыночной механикой явления - движение цены в сверхмалом диапазоне без фактического участия торгующих трейдеров. 

Обьясню подробнее: 

Условно, я вижу ситуацию след.образом: некая группа "трейдеров" ведет виртуальную "торговлю" на без клиринга, - т.е. без фактического участия и заключения сделок между собой - не выступая контрагентами друг другу. Конечно, их ордера где то регистрируются, а позиции открываются и подсчитываются, и они даже получают отчеты своих "балансов", но реальной купли-продажи фактического обьема товара ими не совершается, а значит рыночная цена не реагирует на эту "деятельность". 

(Конечно эти игроки об этом знают и это их устраивает, но задаются ли они вопросом, как возникает динамика цены в их диапазоне?)

Здесь нужно подчеркнуть: рыночная цена всегда устанавливается купле-продажей значимых обьемов (чего угодно) на реальном рынке. Естественно что рыночная цена не может реагировать на "виртуальные" сделки, формально "исполняемые" в неком "предбаннике", и это очевидно.

Давайте выведем простые аксиомы рыночной механики: 

1. РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ ДВИГАЮТ РЕАЛЬНЫЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ РЕАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНОЧНОЙ ТОРГОВЛИ. 

2. ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ ОТРАЖАЕТ ТОРГОВУЮ АКТИВНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ.

 
3. НИЧТО КРОМЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ТРЕЙДЕРАМИ, НА РЫНКЕ ЦЕНУ УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ МОЖЕТ.


Теперь после выведения этих аксиом, давайте попытаемся понять, ЧЬИ сделки вызывают активные флетовые колебания цены в диапазоне стотысячных цента, которые мы наблюдаем на графиках некоторых инструментов. Кто из реальных трейдеров этого рынка торгует сверх-малыми обьемами создавая ценовой микрошум? И к тому же, делает это нон-стоп, ведь микродинамика никогда не кончается... Кто они, эти загадочные трейдеры? Это точно не клиенты ДЦ, ведь их сделки не выходят на рынок. Но кто же тогда? А главное - ЗАЧЕМ??? 

Зачем так торговать? Зачем торговать микроскопическими обьемами, создавая микроскопические движения цены? Какая в этом выгода?

Ценовая микродинамика - это наблюдаемый нами факт. Она не противоречит законам рыночной механики - кто то покупает и продает некие обьемы и цена движется, но СПЕЦИФИКА этого движения и его смысл, вызывают большие вопросы.




 
 
Реter Konow #:

Давайте выведем простые аксиомы рыночной механики: 

1. РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ ДВИГАЮТ РЕАЛЬНЫЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ РЕАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНОЧНОЙ ТОРГОВЛИ. 

2. ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ ОТРАЖАЕТ ТОРГОВУЮ АКТИВНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ.


3. НИЧТО КРОМЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ТРЕЙДЕРАМИ, НА РЫНКЕ ЦЕНУ УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ МОЖЕТ.

Аксиомы ли? В стаканах малоликвидных символов хорошо видно, что цены bid и ask могут двигаться и без сделок, установкой/снятием ордеров, отражая изменение внешних условий или в силу спекулятивных стратегий, сам таким активно занимался.

 
JRandomTrader #:

Аксиомы ли? В стаканах малоликвидных символов хорошо видно, что цены bid и ask могут двигаться и без сделок, установкой/снятием ордеров, отражая изменение внешних условий или в силу спекулятивных стратегий, сам таким активно занимался.

Верно. Не вижу противоречия. В аксиомах речь о рыночной цене, которая формируется в результате сделки - факта купли-продажи. Либо по цене спроса (ask), либо по цене предложения (bid). 

Как это происходит: Кто то из трейдеров - покупатель или продавец, соглашается на цену противоположной стороны - контрагента в сделке, и покупает (или продает) по менее выгодной для себя цене. Если обьем сделки полностью поглащает обьем предложения (или спроса) на этом уровне, рыночная цена устанавливается. 

Цены бид и аск это НЕ рыночная цена и их динамика не определяет рыночную цену. Ценовой график показывает движение цены "last" - то есть, цены последней сделки. Именно по динамике этой цены ориентируются трейдеры.

Подчеркну: речь о рыночной цене, а не о ценах спроса и предложения, и не о динамике их обьемов.

 
Кстати, банки тоже вполне занимаются спекуляциями на рынке форекс, когда сам работал в банке, там был именно такой отдел, и для рынка это вполне могло выглядеть как микро-объёмы.
 
JRandomTrader #:
Кстати, банки тоже вполне занимаются спекуляциями на рынке форекс, когда сам работал в банке, там был именно такой отдел, и для рынка это вполне могло выглядеть как микро-объёмы.
О! Чувствую, идем в верном направлении.)))
 

Правильное замечание "  Ценовой график показывает движение цены "last" - то есть, цены последней сделки. Именно по динамике этой цены ориентируются трейдеры."

Другой вопрос. Мелкие колебания цены на любом существующем рынке.

Учитывая огромное количество банков, а также их филиалов, можно с уверенностью сказать, что у них существуют отделы которые работают по предварительным заявкам клиентов. А клиенты могут быть довольно крупными финансовыми или хозяйственными субъектами. Банки ведут накопление на заявки по лучшим ценам, а не по невыгодной для себя.

Тут не важно финансовый или фондовый рынок.

Даже заурядное ДЦ часть сделок может выводить на рынок при перекосе внутри фирмы. Это может отражаться шумом на рынке, а если идет поток таких заявок начинается крупное движение для спекулянтов, на которое подключаются всё новые клиенты, даже без крупных игроков. Крупные игроки в это время могут ожидать хорошей цены для своих клиентов. И идти в противоход.

Как то так построен современный рынок.