Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения. (Часть 3): Расчет оптимальных параметров биржевой игры"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Модель движения цены и ее основные положения. (Часть 3): Расчет оптимальных параметров биржевой игры:
В рамках разработанного автором инженерного подхода, основанного на теории вероятности, находятся условия открытия прибыльной позиции и рассчитываются оптимальные – максимализирующие прибыль - значения тейкпрофита и стоплосса.
Если в предыдущих статьях (Часть 1 и Часть 2) были представлены фундаментальные принципы и латентные механизмы генерации ценовой динамики, что носило чисто теоретический характер и даже выходило за рамки наблюдаемого (являясь, однако, основой оного), то в этой статье и последующих я постараюсь заложить основы новой инженерной дисциплины (где, соответственно, многие выкладки будут носить оценочный характер), что позволяла бы делать практически полезные выводы из наблюдаемой динамики цены и непосредственно применять их в трейдинге. В данной статье речь пойдет об инженерных подходах и алгоритмах, что, вообще, в состоянии обеспечить устойчивую прибыль, и вероятностных расчетах тех оптимальных значений тейкпрофита и стоплосса, что позволили бы достичь максимума среднестатистической прибыли.
Автор: Aleksey Ivanov