Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 167

 

Нужна помощь зала :-)

кто собаку съел на DSP

почему взвешенная средняя посчитанная на логарифм.графике с такими весами (кусок синусоиды) :

при переносе на обычный график "отстаёт" от котировок всего на 1/4, когда по идее должна отставать на полпериода (плюс/минус от колебаний)

она-же строго симметрична

 
Всем привет. У кого есть возможность протестить сову. Оказалась очень тяжолая. Нужен проц с частотой выше 3. Не знаю 7-8-9 I от интела. Пишите в личку надо проверить. Спс. 
 
В общем как я понял из всех совков которые писал - без правки лота там нечего делать. Нужна синхронизация и грамотный вывод в бу. Закрытие частями не помогает, даже при плюсовании стартового лота.
 
Roman Poshtar #:
В общем как я понял из всех совков которые писал - без правки лота там нечего делать. Нужна синхронизация и грамотный вывод в бу. Закрытие частями не помогает, даже при плюсовании стартового лота.

порядка на 30-50 страниц темы назад - рассчёт лотов/объёмов чуть не самое основное. 

И нифига это не просто. Ln(x) конечно приводит курсы в более менее сравнимые показатели, но они (валюты) всё равно разные (что впрочем не удивительно)

к примеру объёмы что с йеной исторически уменьшается на 100. Потому что USDJPY это вроде как 1 usd это за 100 йен, а йена на внутреннем японо-рынке фиксирована.  И так далее.

 
Maxim Kuznetsov #:

порядка на 30-50 страниц темы назад - рассчёт лотов/объёмов чуть не самое основное. 

И нифига это не просто. Ln(x) конечно приводит курсы в более менее сравнимые показатели, но они (валюты) всё равно разные (что впрочем не удивительно)

к примеру объёмы что с йеной исторически уменьшается на 100. Потому что USDJPY это вроде как 1 usd это за 100 йен, а йена на внутреннем японо-рынке фиксирована.  И так далее.

Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу

 
Roman Poshtar #:

Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу

да простит меня дример,

раскрываю "секрет" умножения лотов для вывода в б/у по любой паре:

рисуешь 2 параболы. одной параболе (плюс чуток) должна соответствовать средняя позиция, по преодолению второй ты её туда приводишь (туда с запасом усредняешь). Долго, нудно но всегда

см.алг.Брезенхема для параболы :-)

 

и да, это чисто математический этюд на графике не имеющий отношения к рынку :-) ну выедет робот в б/у например через год, кому-то от этого лучше ? год прошёл, прибыли нет

есть ещё экономический этюд: если у робота считать убытком только спред+комсу+своп+проскальзывния и только их крыть мартингейлом, то любой график идёт вверх (тут уже до поры)

 
Maxim Kuznetsov #:

Нужна помощь зала :-)

кто собаку съел на DSP

почему взвешенная средняя посчитанная на логарифм.графике с такими весами (кусок синусоиды) :

при переносе на обычный график "отстаёт" от котировок всего на 1/4, когда по идее должна отставать на полпериода (плюс/минус от колебаний)

она-же строго симметрична

сам себя спросил, сам себе ответил...эта от логарифмической производной

дайте шнобелевскую премию:

MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) где W[i] - веса нормированные по 1.0, "отстают" меньше обычных MA по сырым данным x[i], потому что XXX

а фокус с синус-взвешенными вообще хорошо проходит потому что у них и на сырых-то данных "значительно шумит" только 3-я производная (что довольно известно и активно на бирже применяется), 
а тут одну производную съели, зато график пододвинулся

 
Roman Poshtar #:

Да нет тут совсем другое. Плавают пары по разному. Потому нужен разный умножитель для следующего лота = вывод в бу

Roman Shiredchenko в этой ветке где-то приводил ссылку (там в его посте их 3 шт было). Вот в третьей все подробно расписано.

Баланс (приблизительный) для EURUSD EURGBP и GBPUSD можно получить лотами 1-1-0.87(0.86).

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko
  • 2023.10.18
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Roman #:

У Александра там как бы правила стратегии со стопами. Если три стопа подряд, то больше не торгуем в этот день. 
Если поза в плюсе весит и скоро ролловер, то просто закрываем позу.
Тут вообще уже от придуманных правил зависит, какой алгоритм придумаешь сопровождения позиций так и будет.

в личке почитай чуток