Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 77

 
Vladislav Vidiukov #:
У меня тоже стабильно 280% за 2 недели. 6 из 6 раз были прибыльными и не 20%, а сотни процентов . Но при шипах может вынести счет, это не Грааль . То есть в 90% случаев будет 500% в месяц, в 2-3% может вынести счет на резких пин-барах. Ну да, не совсем стабильно...

Стабильно - это из года в год каждый месяц по 20%. Ну или хотя бы год, каждый месяц по 20%. Вот это - про грааль.

Так-то и у меня было 1000% за полгода, на бирже, но там была ситуация халявы, специально под неё робота писал, уже давно закрылась та халява.

 
Порфирий Пупкин #:
А чего мучить то?


У Вас две линии (жёлтая и красная) идут синхронно, прям точка в точку, повторяют друг друга. Видно, что они выражают что-то одно и тоже. 

Но потом... расходятся

Как такое возможно?




И это на часовом графике, не на тиковом и не на минутках, то есть, не списать на технический арбитраж и косяк котировок внутри одного брокера

 
Renat Akhtyamov #:

к чему разворот и СКО в парном трейдинге ???

в парном торгуется раздвижка, а не колебания около нуля

можно торговать как полную раздвижку, так и ее приращение.

учите матчасть

распишите подробнее - не понятно.... можно в ЛК

вот:

берутся два инструмента. Их цена делится (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.

 
Renat Akhtyamov #:

переключите теперь ТФ на MN1 и скрин в студию

Нашёл в одном из Ваших постов индикатор расхождения. Евро и фунт. На MN1 расхождения... аналогичны разным ТФ. 

Если умерить фунтовский волатильный пыл и "сузить" его мысленно, то они вроде как сходятся, но не везде. С другой стороны, непонятно, как это можно эксплуатировать


 
Ivan Butko #:

Нашёл в одном из Ваших постов индикатор расхождения. Евро и фунт. На MN1 расхождения... аналогичны разным ТФ. 

Если умерить фунтовский волатильный пыл и "сузить" его мысленно, то они вроде как сходятся, но не везде. С другой стороны, непонятно, как это можно эксплуатировать


Ух ты! Норм.

Хорошо.

Первый шаг сделан. График наложения на MN1 мы увидели.

Вывод верный - никак.

Это очень медленная стратегия получается.

Т.к. эти пресловутые раздвижки будут расходиться и схлапываться(повезет или нет - неизвестно) годами.

В такой реализации парный трейдинг не принесет счастья ибо риск на сделку будет такой же низкий, как и прибыль.

Одна из первых более менее рабочих реализаций размещена в ветке советник всем миром.

Используется индикатор мультиинструмент, который будет изрядно перерисовываться.

Там можно выцарапать по больше профита, но и слить тоже можно.

Еще одна реализация по парному:

Кто не втеме читает мои статьи? - Автоматические торговые системы - MQL5

Вывод очевиден - это уже интересно.

Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли.

То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли.

И проверку надо делать на самом старшем тайм-фрейме.

И только этот таймфрейм покажет перспективы работы стратегии за приличный промежуток времени,

максимальный размер раздвижки - основной вопрос, тоже там есть,

морально настроит трейдера на промежуток времени, за который начнется и закончится сделка,

планирование доходов, расходов,

все покажет и расскажет,

ведь нам нужна долгоиграющая и стабильно приносящая профит стратегия, верно?.

Вот в принципе и все.

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Кто не втеме читает мои статьи?
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Кто не втеме читает мои статьи?
  • 2023.10.10
  • www.mql5.com
Сделать максимальную рубку по всем возможным связкам с выводом в и минимальной просадкой. Например прооптили и в 2015 получили максималку а в 2017 по этой максималке 0 входов. В моем понимании индикатор - это попытка каждого трейдера по своему интерпретировать поведение цены
 

А ещё всех губит Ж - жадность . 

И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)


все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?

и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются

В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК. 

На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные. 

Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.

Забудьте наглухо про зигзаги.

 
Maxim Kuznetsov #:

А ещё всех губит Ж - жадность . 

И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)


все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?

и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются

В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК. 

На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные. 

Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.

Забудьте наглухо про зигзаги.

Максим, наконец то реально хороший пост

+

Но в парном идет ориентир не на красные черточки, а на максимальную раздвижку между двумя выбранными постоянно одними и теми же инструментами

исходя из нее высчитывается максимальный риск и определяются перспективы доходности стратегии еще до начала торговли

продолжительность сделки определяет оборачиваемость и планы по росту/расходу капитала

 
Maxim Kuznetsov #:

А ещё всех губит Ж - жадность . 

И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)


все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?

и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются

В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК. 

На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные. 

Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.

Забудьте наглухо про зигзаги.

Что любопытно, чисто математически/статистически - они обязаны быть. 

1) Каждый таймфрейм - голоден. Ему нужна волатильность. 

2) Импульс на старшем ТФ - тренд с небольшими коррекциями на младшем ТФ 

3) Коррекция на старшем ТФ  - тренд с глубокими коррекциями на младшем ТФ 


Фундаментальный фактор: 

1) Мелкому игроку нужна цена рядом

2) Крупному игроку нужна цена подальше. 


Как итог: на каждом ТФ есть импульсы, которые и берутся профессиональными трейдерами в профит. Классический пример - представители новой волновой (3-волновой АБС: импуль-коррекция-импульс) - они берут волну "с" в волне "С" старшего таймфрейма. Это и есть те самые импульсы на Вашем графике. 

Представители одной академии форекс называют этот эффект "резонансом" по аналогии с настоящим физическим резонансом волн. 

 
Ivan Butko #:

Что любопытно, чисто математически/статистически - они обязаны быть. 

1) Каждый таймфрейм - голоден. Ему нужна волатильность. 

2) Импульс на старшем ТФ - тренд с небольшими коррекциями на младшем ТФ 

3) Коррекция на старшем ТФ  - тренд с глубокими коррекциями на младшем ТФ 


Фундаментальный фактор: 

1) Мелкому игроку нужна цена рядом

2) Крупному игроку нужна цена подальше. 


Как итог: на каждом ТФ есть импульсы, которые и берутся профессиональными трейдерами в профит. Классический пример - представители новой волновой (3-волновой АБС: импуль-коррекция-импульс) - они берут волну "с" в волне "С" старшего таймфрейма. Это и есть те самые импульсы на Вашем графике. 

Представители одной академии форекс называют этот эффект "резонансом" по аналогии с настоящим резонансом волн. 

вот это вот всё вам и мешает 

это почти исчерпывающий перечень заблуждений. Всё что понаписано существует только в голове.

 
Ivan Butko #:

2) Крупному игроку нужна цена подальше. 

Я не крупный, но мне надо ;)

Крайне был бы рад черным/белым лебедям ;)