Можно ли торговать по тиковым объемам? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в отличии от торговли по расписанию придётся сильно попыхтеть борясь с шумом тиков
Можете подробнее или пример такой борьбы. Остальное, вроде понятно.
Можете подробнее или пример такой борьбы. Остальное, вроде понятно.
просто пример: структура тикового объёма в день, циклична; зона открывается - тики резко растут, после закрытия плавно падают. Внутри зоны тоже есть спад это утренняя/вечерняя сессии. Зоны перекрываются, получается типичная картина с 3, 4 по разному выраженными "горбами". К тому с частотой 30 минут следуют небольшие всплески - это происходят разные плановые новости/статистика/события. Тем или иным способом выделяете эту структуру (фурье, статистика, как удобно). Дальше уже на фоне этой "исторически-сложившейся" картины оцениваете недавние объёмы, насколько их можно отнести к шуму или это что-то серьёзнее - их фильтруете, взвешиваете, усредняете с весами.
это будет море кода, много аналитической работы, математики и статистики.
на фоне того что приведённый выше алг.советника мало рентабельный (поэтому ММ и указан) и хорошо работает на нечастых избранных ситуациях: когда нет сильно выраженного тренда, почти флет; после резких движений стоит на день-два-неделю отключать.
Просто когда рынок почти "флетит" - снижение активности (тикового объёма) сопровождается откатом, а пики цен следуют недалеко от максимумов тикового объёма. Собственно это алгоритм и эксплуатирует/демонстрирует
---
когда тренд гораздо интереснее :-) отставание/опережение пиков цен от пиков тикового объёма по идее характеризует "силу тренда" и вероятность продолжения/разворота. Но это не точно, это мои тараканы
просто пример: структура тикового объёма в день, циклична; зона открывается - тики резко растут, после закрытия плавно падают. Внутри зоны тоже есть спад это утренняя/вечерняя сессии. Зоны перекрываются, получается типичная картина с 3, 4 по разному выраженными "горбами". К тому с частотой 30 минут следуют небольшие всплески - это происходят разные плановые новости/статистика/события. Тем или иным способом выделяете эту структуру (фурье, статистика, как удобно). Дальше уже на фоне этой "исторически-сложившейся" картины оцениваете недавние объёмы, насколько их можно отнести к шуму или это что-то серьёзнее - их фильтруете, взвешиваете, усредняете с весами.
это будет море кода, много аналитической работы, математики и статистики.
на фоне того что приведённый выше алг.советника мало рентабельный (поэтому ММ и указан) и хорошо работает на нечастых избранных ситуациях: когда нет сильно выраженного тренда, почти флет; после резких движений стоит на день-два-неделю отключать.
Просто когда рынок почти "флетит" - снижение активности (тикового объёма) сопровождается откатом, а пики цен следуют недалеко от максимумов тикового объёма. Собственно это алгоритм и эксплуатирует/демонстрирует
---
когда тренд гораздо интереснее :-) отставание/опережение пиков цен от пиков тикового объёма по идее характеризует "силу тренда" и вероятность продолжения/разворота. Но это не точно, это мои тараканы
Спасибо, Максим.