Можно ли торговать по тиковым объемам?

 
Есть ли корреляция между тиковым объемом и торговым?
 
Vladislav Vidiukov:
Есть ли корреляция между тиковым объемом и торговым?

Нету.

Можете посмотреть сами, открыв пару терминалов разных дилингов

 
Vitaly Muzichenko #:

Нету.

Можете посмотреть сами, открыв пару терминалов разных дилингов

корреляция тиковые-реальный точно есть, её не может не быть. Но и соответствия тоже точно нет.

По тиковым объёмам торговать можно (то есть учитывать/использовать обязательно), но совсем не так как реальные. 

 
Maxim Kuznetsov #:

корреляция тиковые-реальный точно есть, её не может не быть. Но и соответствия тоже точно нет.

По тиковым объёмам торговать можно (то есть учитывать/использовать обязательно), но совсем не так как реальные. 

Максим, а как? 

 

Всем привет.

Для начала определимся что такое тиковый объём на ФОРЕКС и торговый. Тиковый объём - след действий маркетмейкера или количество его сделок. Он как поставщик ликвидности обязан моментально выкупать лоты у трейдеров или продавать им. Если по рынку кто-то решил купить, то маркетмейкер этот объём ему продает, тем самым снижая цену вниз на спред. Объем сделок маркетмейкера и есть торговый объём. Т.е. если объемы каждой сделки одинаковые, то корреляция между тиковым и торговым объемом будет. Но объёмы сделок разные)

В терминалах показывается общий торговый объём за период времени, можно сказать средний, поэтому внешне он может быть похож на тиковый, особенно когда большое количество сделок и нет "крупняка". А когда сделок немного и присутствует крупный игрок, то разница будет заметна.

 
Vladislav Vidiukov:
Есть ли корреляция между тиковым объемом и торговым?

Так сразу и не скажешь, чего между этими объемами больше - разницы или подобия.


 
vladavd #:

Так сразу и не скажешь, чего между этими объемами больше - разницы или подобия.


между графиками разница в кол-ве баров :-) они не синхронизированы, поэтому подобие "ускользает"

 
Maxim Kuznetsov #:

между графиками разница в кол-ве баров :-) они не синхронизированы, поэтому подобие "ускользает"

Это да, но это не главное. На нижнем графике многократно больший разброс минимальных и максимальных значений, большие и частые выбросы, ну и в целом профиль другой: азиатская сессия почти отсутствует, а на тиковом объеме она хорошо различима.

На H4 все бары совпадают, но разница все равно есть и существенная.


 
vladavd #:
Это да, но это не главное. На нижнем графике многократно больший разброс минимальных и максимальных значений, большие и частые выбросы, ну и в целом профиль другой: азиатская сессия почти отсутствует, а на тиковом объеме она хорошо различима.

исходный вопрос ТС, позволю процитировать первый-же пост : "Есть ли корреляция между тиковым объемом и торговым?"

даже по вашим графикам видно, что она не то чтобы просто есть, она за 80% 

 
vladavd #:

Так сразу и не скажешь, чего между этими объемами больше - разницы или подобия.


Подобие в том что в наиболее ликвидные торговые часы, когда активность участников рынка максимальна, как тиковые, так и реальные торговые объемы достигают максимума.
Примерно то же самое с волатильностью и ATR.
Но это если смотреть с большой высоты так чтобы видно было как минимум несколько дней. 
Если взять М1 график за несколько часов, то картина резко изменится и корреляция будет очень далека от 80%.

 
Maxim Kuznetsov #:

исходный вопрос ТС, позволю процитировать первый-же пост : "Есть ли корреляция между тиковым объемом и торговым?"

даже по вашим графикам видно, что она не то чтобы просто есть, она за 80% 

0.95 - 1 даже на М1. Правда я не уверен, что корректно считать вот так в лоб, ну да ладно. 


Он еще спрашивает, можно ли торговать по тиковым. Можно ли пренебречь абсолютными значениями, имея высокую корреляцию? Вопрос хороший.