Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вам че еще надо, понять бесконечный мир что ли
Мне нужно передать свои знания машине, пожалуй. Чёткого алгоритма нет, есть набор примет, вот их я и даю для выявления статистического преимущества в разных ситуациях. Сам не могу торговать руками - нарушаю правила - эмоционален.
Нет, конечно хорошо, если будут новые закономерности, особенно, работающие на разных инструментах.
Однако, даже 4 индикаторов достаточно для запоминания скудной выборки - в этом вижу большой риск подгонки.
В Вашем случае сколько баров/примеров в истории на обучении? Набор индикаторов обучаете только раз или есть перебор seed? Какая глубина дерева и сколько их в приведенной модели? Число сплитов квантования стоит по умолчанию?
Вопрос ветки конечно интересный...
Поэтому и задумался.
Наверное закономерность можно определить.
Предлагаю анализировать по несколько баров подряд, например по 3-4.
Далее сдвигаться на один бар от начала этой выборки из 3-4 баров и снова анализ.
Как бы накладывая одну выборку на другую.
Возможно что и найдется закономерность
Примерно так:
По сути Вы предлагаете от текущего бара искать исход энного последующего, т.е. как изменится цена через фиксированный временной отрезок. Потом брать результаты работы модели, делать какой то шаг и снова обучаться, добавив в предикторы результаты классийикации модели.
По сути Вы предлагаете от текущего бара искать исход энного последующего, т.е. как изменится цена через фиксированный временной отрезок. Потом брать результаты работы модели, делать какой то шаг и снова обучаться, добавив в предикторы результаты классийикации модели.
Ага
то есть вычислить основной паттерн, который разъяснит торговой системе взаимосвязь между соседними барами и сведет к минимуму хаос
Ага
то есть вычислить основной паттерн
Можно просто попробовать подавать разные выборки для продолжения обучения на новых данных. Вроде даже CatBoost это умеет. Ещё он умеет объединять модели, но я с этим не разбирался.
Можно просто попробовать подавать разные выборки для продолжения обучения на новых данных. Вроде даже CatBoost это умеет. Ещё он умеет объединять модели, но я с этим не разбирался.
если Вы имеете ввиду вообще разные, то это не то
сдвинутые по времени на одних и тех же данных, другое дело
цель - определить взаимосвязь соседних баров
Мне нужно передать свои знания машине, пожалуй. Чёткого алгоритма нет, есть набор примет, вот их я и даю для выявления статистического преимущества в разных ситуациях. Сам не могу торговать руками - нарушаю правила - эмоционален.
Нет, конечно хорошо, если будут новые закономерности, особенно, работающие на разных инструментах.
Однако, даже 4 индикаторов достаточно для запоминания скудной выборки - в этом вижу большой риск подгонки.
В Вашем случае сколько баров/примеров в истории на обучении? Набор индикаторов обучаете только раз или есть перебор seed? Какая глубина дерева и сколько их в приведенной модели? Число сплитов квантования стоит по умолчанию?
в нормальной ситуации seed почти не влияет, важен алгоритм. Если приходится заморачиваться с seed, данные уже мусор
проверка на новых данных решает, если признаков всего 10, а не 1000, в этом уже можно быть уверенным на сколько-то
глубина вроде по дефолту 6 стоит, тоже не сильно влияет, кроме критических значений
глубина обучения влияет по-разному, в зависимости от исторической изменчивости
Ага
то есть вычислить основной паттерн, который разъяснит торговой системе взаимосвязь между соседними барами и сведет к минимуму хаос
сожги себя
сожги себя
не успокоился чтоли?
ну ты и задира
;)))
не успокоился чтоли?
ну ты и задира
;)))
just burn
just burn
;)