Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот я взял 4 индикатора std с разными периодами и обучил на них за последние 12 лет, предыдущие 10 лет тест (левее пунктира)
там как раз попадает на смену глобального тренда (оранжевый график), но ТС как-то держится
потом можно посмотреть че за сделки он открывает на графике и где, чтобы примерно прикинуть принцип и от него плясать
Так никто и не спорит, что есть шанс описать с малым набором предикторов какую либо закономерность на истории, даже в этой ветке был пример использования всего двух предикторов для этого, да и на портале есть статьи, где с помощью одного полинома описывается история более чем 10 лет на минутных TF.
Рандомить индикаторы и их настройки, а потом обучать, - да вариант.
Значит Вы утратили надежду на автоматическую сборку стратегий, и хотите полностью теперь контролировать процесс принятия решения?
Так никто и не спорит, что есть шанс описать с малым набором предикторов какую либо закономерность на истории, даже в этой ветке был пример использования всего двух предикторов для этого, да и на портале есть статьи, где с помощью одного полинома описывается история более чем 10 лет на минутных TF.
Рандомить индикаторы и их настройки, а потом обучать, - да вариант.
Значит Вы утратили надежду на автоматическую сборку стратегий, и хотите полностью теперь контролировать процесс принятия решения?
Так никто и не спорит, что есть шанс описать с малым набором предикторов какую либо закономерность на истории, даже в этой ветке был пример использования всего двух предикторов для этого, да и на портале есть статьи, где с помощью одного полинома описывается история более чем 10 лет на минутных TF.
Рандомить индикаторы и их настройки, а потом обучать, - да вариант.
Значит Вы утратили надежду на автоматическую сборку стратегий, и хотите полностью теперь контролировать процесс принятия решения?
Да я ничего не хочу по сути, просто как вариант для получения более осмысленных ТС и почва для размышления
И в чём видится преимущество стратегии, которую можно описать словами?
Рандомный перебор наборов индикаторов из 10 куда ни шло, из 100 проклятие размерности. Наборы как то надо логически строить, рандомно мощи не хватит.
Рандом - вопрос везения, иначе был бы просто перебор.
На самом деле как раз существует проблема группового обучения, когда набор предикторов выборке относится к одному явлению, но модель хватает что-то самое лучшее в настоящий момент на текущей выборке. Большая часть предикторов у меня именно такие. В идеале надо строить дерево на одной группе предикторов, потом следующее на другой, но как это сделать - не знаю.
И в чём видится преимущество стратегии, которую можно описать словами?
Это из области что лучше: тыкаться наугад или придерживаться априорной достоверной информации
Информация не становится более достоверной от её понимания.
Просто будите знать о статистическом явлении, а причина его останется в тайне, скорей всего.
Информация не становится более достоверной от её понимания.
Просто будите знать о статистическом явлении, а причина его останется в тайне, скорей всего.
Вопрос ветки конечно интересный...
Поэтому и задумался.
Наверное закономерность можно определить.
Предлагаю анализировать по несколько баров подряд, например по 3-4.
Далее сдвигаться на один бар от начала этой выборки из 3-4 баров и снова анализ.
Как бы накладывая одну выборку на другую.
Возможно что и найдется закономерность
Примерно так:
ты вот как теоретик, скажи, можно ли обучить на выборке, потом сдвинуть выборку на один бар, снова обучить, потом снова сдвинуть на один бар и снова обучить
потом наложить результаты обучения друг на друга и прикинуть чо получилось
то есть исчезнет ли хаос?
понял идею?