Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 2

 
elibrarius #:

Тогда мало смысла в столбцах фин. результата. Ошибки прогноза 0 класса тоже будут (вместо 0 спрогнозируем 1). А цена ошибки получается, - неизвестна. Т.е. линию баланса построить не выйдет. Тем более, что у вас 70% класса 0. Т.е. 70% ошибок с неизвестным фин. результатом.
О 3000 пунктов можно забыть. Если и будет, то будет недостоверно.

Т.е. задачку нет смысла решать...

Вы чего то не правильно поняли, если у Вас классифицировалось значение 0, а должен был быть "1", то убытка не будет - нет входа в рынок, , но если классифицировался "1", а должен "0", то будет убыток просто нужно по столбцу Target_P определить столбец с убытком - Target_100_Buy  или  Target_100_Sell. Можно просто при ошибочном нуле взять по модулю значение столбца  Target_100_Buy  или  Target_100_Sell и умножить на (-1).

Ну как можно заявлять, что решения нет и думать, что я не умею делать выборку - в шоке.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Вы чего то не правильно поняли, если у Вас классифицировалось значение 0, а должен был быть "1", то убытка не будет - нет входа в рынок, , но если классифицировался "1", а должен "0", то будет убыток просто нужно по столбцу Target_P определить столбец с убытком - Target_100_Buy  или  Target_100_Sell. Можно просто при ошибочном нуле взять по модулю значение столбца  Target_100_Buy  или  Target_100_Sell и умножить на (-1).

Ну как можно заявлять, что решения нет и думать, что я не умею делать выборку - в шоке.

Раньше вы говорили:

Прибыли не будет (если делать переоценку то будет маленький процент прибыли на нуле).

Что весьма запутывает.

 
elibrarius #:

Раньше вы говорили:

Что весьма запутывает.

Так вы же спросили " Т.е. если при 0 классе(не входить) будет выбрано правильное направление сделки, то будет получена прибыль или нет? ", я ответил, что прибыли не будет, не будет от того, что нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" при переразметке целевых, если решите её делать. В скобках уточнил, что по сути стратегия может получить прибыль при применении в реальности, если изменить алгоритм и позволить модели определять направление входа. Теперь смог объяснить?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Так вы же спросили " Т.е. если при 0 классе(не входить) будет выбрано правильное направление сделки, то будет получена прибыль или нет? ", я ответил, что прибыли не будет, не будет от того, что нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" при переразметке целевых, если решите её делать. В скобках уточнил, что по сути стратегия может получить прибыль при применении в реальности, если изменить алгоритм и позволить модели определять направление входа. Теперь смог объяснить?

Не совсем...

У вас там ТП/СЛ ставится? По значениям из  столбцов фин. результата?

Что значит " нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" ".
Модель будет ошибаться и выбирать 1 и -1 вместо 0.

 
elibrarius #:

Не совсем...

У вас там ТП/СЛ ставится? По значениям из  столбцов фин. результата?

TP нет совсем там, а SL - там так же нет (в этой выборке - кажется :)) - закрытие на следующей свече, достигнувшей канал Дончиана. К примеру пересекли верхнюю границу, на следующем баре открыли покупку и ждём пока не пересечется нижняя граница, если была прибыль то целевая "1", а если убыток, то "0".

elibrarius #:

Что значит " нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" ".
Модель будет ошибаться и выбирать 1 и -1 вместо 0.

Значит что целевую ноль нельзя заменить на другую целевую в выборке, так как для другой целевой не рассчитан убыток/прибыль!

 

В итоге баланс строим так:

Спрогнозировали 1, и задано 1 => баланс увеличим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 1, а задано 0 => баланс уменьшим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 0 => баланс не меняется.

Теперь понятно.

 
elibrarius #:

В итоге баланс строим так:

Спрогнозировали 1, и задано 1 => баланс увеличим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 1, а задано 0 => баланс уменьшим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 0 => баланс не меняется.

Теперь понятно.

По сути да. Просто у меня все было заточено на 3 целевые - некий стандарт и пока я от него не отказался.

 
У меня самые лучшие результаты выглядят так.
Обучение на 35226, эмбарго 1000, тест 9000 последних строк.
Лучший баланс в варианте 81: 0,01600 пт.
50/50 в общем. Стабильного роста нету.

...
 

Какой у вас лучший баланс получился?

 
elibrarius #:
У меня самые лучшие результаты выглядят так.
Обучение на 35226, эмбарго 1000, тест 9000 последних строк.
Лучший баланс в варианте 81: 0,01600 пт.
50/50 в общем. Стабильного роста нету.

...

Можете проверить модель именно на файле exam.csv?

Пробовали ли делать какие либо манипуляции с выборкой?

Вот баланс на выборке exam после отсева части предикторов.

Конечно, на графиках распределения откликов модели видно, что обучились совсем чуть-чуть - Recall очень низкий, но уже какой то результат.

train.csv


train

exam.csv