10 пунктов 3.mq4 - страница 323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да! Вы правы. Мы с Джоном уже изучаем этот вопрос и пытаемся выяснить, что не так. Не стесняйтесь продолжать тестирование с V0.02 и V0.03 на данный момент.
С уважением,
ДэвидЗдравствуйте Дэвид
Не могли бы вы объяснить разницу между версиями 0.02 и 0.03? Спасибо
Здравствуйте, Дэвид Можете ли вы объяснить разницу между версиями 0.02 и 0.03? Спасибо
По сути, это один и тот же советник. Единственная существенная разница в том, что 0.02 торгует на том же баре снова, а 0.03 - нет. Скажем, GMT02:00 нет сигнала, GMT03:00 MACD пересекся, v0.02 и v0.03 срабатывают вместе. Теперь GMT03:05, рынок подскочил на 10 пунктов. v0.02 установил тейк-профит, снова начал покупать, в то время как v0.03 решил остаться в стороне. Это и есть разница.
Вы можете найти результаты бэктестов несколько страниц назад. v0.02 оказался намного более прибыльным в краткосрочной перспективе. Особенно в период 2004~настоящее время, в то время как v0.03 менее прибыльная, но гораздо более стабильная по сравнению с v0.02. Она легко прошла 6-летний бэктест. У v0.02 есть риск взрыва каждые 1 ~ 3 года в бэктесте. Проведите бэктест с 2001 года для обеих версий, и вы поймете разницу между ними.
С уважением,
Дэвид
По сути это один и тот же советник. Единственная существенная разница в том, что 0.02 торгует на том же баре снова, а 0.03 - нет. Скажем, GMT02:00 нет сигнала, GMT03:00 MACD пересекся, v0.02 и v0.03 срабатывают вместе. Теперь GMT03:05, рынок подскочил на 10 пунктов. v0.02 установил тейк-профит, снова начал покупать, в то время как v0.03 решил остаться в стороне. Вот в чем разница.
Вы можете найти результаты бэктестов несколько страниц назад. v0.02 оказалась намного более прибыльной в краткосрочной перспективе. Особенно для 2004~настоящего времени, в то время как v0.03 менее прибыльная, но гораздо более стабильная по сравнению с v0.02. Она легко прошла 6-летний бэктест. У v0.02 есть риск взрыва каждые 1 ~ 3 года в бэктесте. Проведите бэктест с 2001 года для обеих версий, и вы поймете разницу между ними.
С уважением,
ДэвидТо есть вы хотите сказать, что версия 3 более стабильна в том смысле, что она с меньшей вероятностью будет взрывать ваш счет каждые 1-3 года?
А где находится версия 3? И каковы наилучшие настройки для достижения этой стабильности?
Спасибо за всю предоставленную информацию.
Я в замешательстве. Несколько раз в отношении "бага" использовалась фраза"валютные пары" - люди говорят, что когда советник прикреплен к нескольким графикам (все разные валюты), баг проявляется, или это происходит, когда он применяется только к одной паре?
Для справки, я использовал v4 на одной паре в течение двух дней, и он оказался OK......
Я запутался. Несколько раз фраза "валютные пары" была использована в отношении "ошибки" - люди говорят, что когда советник прикреплен к нескольким графикам (все разные валюты), ошибка проявляется, или это происходит, когда только применяется к одной паре??? Для записи, у меня была v4 на одной паре в течение двух дней, и это оказалось OK......
Версия 0.04 предназначена для защиты вашего счета от переторговки. Если ea начинает торговать одной парой, она не должна начинать другую сделку и прогрессировать с другой парой, пока не закончится предыдущая. Тем не менее, этого не происходит.
С уважением,
Версия 0.04 была призвана защитить ваш счет от переторговки. Если ea начинает торговать одной парой, она не должна начинать другую сделку и прогрессировать с другой парой, пока не закончится предыдущая. Тем не менее, этого не происходит. С уважением.
Ага, понял. Спасибо за это.
То есть вы хотите сказать, что версия 3 более стабильна в том плане, что она с меньшей вероятностью будет взрывать ваш счет каждые 1-3 года?
Где находится версия 3? А также каковы наилучшие настройки для достижения такой стабильности?
Спасибо за всю предоставленную информациюДруг,
Версия 0.02 может быть найдена здесь без бэктеста. Бэктест предоставляется вместе с версией 0.01, так как они представляют собой одну и ту же функциональную систему. Также прилагается установочный файл.
Результат бэктеста версии 0.03 можно найти здесь, внизу этой страницы, а советник прикреплен здесь, в верхнем посте этой страницы.
Все настройки можно найти в соответствующих результатах бэктестов. Рекомендуемое кредитное плечо 1:200 с функцией мини-счета. Переменная функция подробно описана в этом посте. Если вас интересует, как советник обрабатывает сделки и отправляет ордера, то вам нужно прочитать эту тему, начиная со страницы 156 и далее.
Для вашего сведения, значение "менее вероятно, что советник взорвется в течение 1 ~ 3 лет" означает, что его бэктест проводился не менее 1 ~ 3 лет без маржин-колла в "спокойной" среде данных (это означает, что разброс пунктов не увеличивается, стабильное открытие и закрытие без опасений реквот и проскальзываний). Это не значит, что я гарантирую вам, что он будет хорошо работать на реальном счете в течение 1 ~ 3 лет. Потому что я взорвал свой реальный счет в ноябре 2006, апреле 2007, июне 2007. Конечно, я счастливчик, который все еще пережил эти взрывы, так как я регулярно вывожу средства. Причина продолжения разработки заключается в том, чтобы сделать хороший советник, который будет работать более стабильно, что позволит нам включить его в наш портфель. Даже если мы не находимся перед ПК, мы не будем слишком сильно переживать из-за того, что часть портфеля развалится. Простой пример для вас:
Общий фонд: 500k
300k Ручная торговля, ожидаемая доходность 5% в месяц
150k Низкорискованная автоматическая торговля, с менее агрессивным управлением капиталом/экспозицией. Ожидаемая доходность 5% в месяц без мониторинга.
50k ULTRA система с высоким риском/вознаграждением. В любой момент может попасть в маржин-колл (10point3 относится к этой категории). Ожидаемая доходность 30% в месяц!
Если за месяц вы не сорвали ни один из 3 категорий счетов, то прибыль за этот месяц составит 15k+7.5k+15k=37.5k. И это будет 7,5% в месяц общей доходности. Если ваш портфель счетов не взорвется через год (такого никогда не случится), вы, скорее всего, вернете 90% прибыли за год. Ладно, вернемся к реальности, я могу рассчитывать только на 30% в год. Таким образом, 16% возвращается инвестору, а 14% - моей компании. Это не сложно
. Поэтому я надеюсь, что вы не будете бросать все яйца в одну корзину. Скорее всего, в один прекрасный день вы взорвете свой счет, и вы поймете, насколько вы глупы, что послушали Дэвида о том, что счет будет стабильно работать в течение 1 ~ 3 лет! Кто знает, что 2-й день вашей торговли - это срок в 3 года?! 
С уважением
Дэвид
Спасибо за отличное объяснение
Дело не в системе, а в отношении трейдера к соотношению риска и вознаграждения. Если это приемлемо, то используйте ее, если нет - оставьте. Используйте ее на свой страх и риск!
Дело не в системе, а в отношении трейдера к соотношению риска и вознаграждения. Если это приемлемо, то используйте ее, если нет, то просто оставьте ее. Используйте ее на свой страх и риск!
абсолютно! Согласен!
Я верю, что вы можете зарабатывать деньги на этом ea, если не будете жадничать.