10 пунктов 3.mq4 - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Используется ли значение шага 18 только для бэктестинга и в советнике 10p4? если нет, то что это дает?
Спасибо
Значение 10 пунктов 4 шага
Здравствуйте, Matrixebiz,
Значение шага или pipstep - это расстояние в пунктах от одного ордера до другого в прогрессии мартингейла, если оно равно 18, то цена должна будет двигаться на 18 пунктов против ордера, пока не будет открыт другой ордер, вплоть до максимального количества сделок.Это используется в бэктестинге и реальной торговле.
Надеюсь, это поможет
инструменты
Ладно, ребята, у меня уже есть список желающих. Я закрываю набор. Опоздавшие не будут приняты, надеюсь, на этот раз мы надерём задницу. Небольшое напоминание тестерам, бэктест для этой системы не очень-то помогает, вот что произошло с оптимизированной точкой бэктеста с 5 февраля по 1 марта 2007 года. Сравните сами с результатами прямого тестирования. Сделки были приняты совершенно разные, и закрытие торговли является отстойным на бэктесте. Никакой код распространяться не будет, если нет, то этот маленький уродец снова поступит в продажу на ebay под другим именем. Почему я говорю так грубо?! Я видел людей, которые использовали мой результат для продажи отстойного советника. Надеюсь увидеть какие-нибудь действия к следующей неделе.
С уважением,
Дэвид
Ниже прикреплен набор результатов бэктестов в соответствии с периодом форвард-тестирования, а также набор результатов форвард-тестирования. В обоих случаях используется одна и та же установка и одинаковая сумма баланса для начала тестирования. Вы можете судить сами, насколько надежным является 90% качество моделирования. Просмотрите также скриншоты на бэктесте и живом демо. Они совершенно разные! Удачи
Различные ответы
Какой размер стартового счета вы бы рекомендовали для начала форвард-тестирования с 1 мини-лотом?
Ну, это работало на моем демо-счете с использованием обоих советников, торгующих по 1 паре, начиная с .1 единиц со счетом $1870, но это было слишком рискованно для реальной торговли.
Я бы использовал брокера, который принимает сделки на уровне .01, и торговал бы одним советником с одной тестируемой парой со стартовым балансом $500 и надеялся, что прибыль была накоплена до первого убытка MaxLot.
Конечно, настройки будут играть огромную роль в определении успеха предприятия.
Вызывают ли эти советники какие-либо индикаторы, которые мне нужно также установить? Если да, может ли кто-нибудь выложить их? На самом деле, я хотел бы иметь возможность визуализировать то, что делают эти советники, так что если их можно выложить в любом случае, это было бы здорово. Я новичок на этом форуме, но являюсь старшим членом в других местах, и я хотел бы внести свой вклад как можно больше. Thx
Mod1e не требует никаких дополнительных индикаторов, он использует CCI и MACD, которые по умолчанию находятся в папке индикаторов. GoblinFibo использует индикаторы, прикрепленные ниже.
Yeoeleven, Вы вручную сильно мешаете своему комбо? Я читал ранее, что вы закрываете сделки и отключаете советников во время выхода важных новостей. Это было сделано для этого комбо или для чего-то другого? Thx
За время работы этих советников я вручную управлял только один раз, чтобы закрыть оба, пока они были в прибыли, перед новостными событиями, как уже писалось ранее. Я намерен также закрыть их на время объявления Non Farm Payroll, а также пары других волатильных объявлений. Я не закрываю их на выходные, так что вмешательство минимально, конечно, это повлияет на любое обратное тестирование, которое проводится во время событий.
Джон
Когда тесты запускаются не в одно и то же время, вы можете получить разные результаты. Я пришел к такому выводу, сравнивая два бэктеста, когда второй начался на день позже. Абсолютно разные результаты.
Да, но не настолько. Yeoeleven получил хорошие результаты, но бэктест полностью смывается. Должна быть другая причина.
Причина в том, что новый V12 не закрывает ордера на основе TP большую часть времени. Посмотрите внимательно на скриншот, в бэктесте он не закрывает позицию, находясь в прибыли, но в форвард-тестере закрывает. По моим наблюдениям, на реальном счете отбой происходит реже, чем на демо. Именно для этого мы и созвали групповое форвард-тестирование.
С уважением,
Дэвид
Спасибо Дэвиду за V12. Я буду стремиться запустить его завтра вечером.
Мне бы очень хотелось разобраться с проблемой бэктестинга. Я не спал прошлой ночью, думая, что может быть причиной этого. Я пришел к мысли о различиях между брокерами. Мой бэктест Mod1e был с Interbank, и я заметил, что форвард-тест Джона был с Neuimex. Я только что повторил упражнение с Neuimex, полностью ожидая чудесных результатов, подтверждающих выводы Джона. К сожалению, хотя он и продержался немного дольше, конечным результатом было то же самое .... вымывание!
Я запустил V12 на InterbankFX в то же время, на другой машине (просто из интереса... поскольку мы, очевидно, не можем доверять ему), и он не продвинулся далеко вообще. Он выдохся за 2 дня!
Кто-нибудь знает, почему это происходит? Какой смысл в бэктестинге, если результаты абсолютно никудышные?
Это очень тревожно, потому что если вы смотрите тестирование, все выглядит очень правдоподобно. Кто скажет, что такие потери не могут произойти в реальной среде (или в условиях форвард-тестирования)?
Я упускаю что-то очень очевидное?
Рэй
Причина в том, что новый V12 не закрывает ордера на основе TP большую часть времени. Посмотрите внимательно на скриншот, в бэктесте он не закрывает позицию, находясь в прибыли, а в форвард-тестере закрывает. По моим наблюдениям, на реальном счете отбой происходит реже, чем на демо. Именно с этой целью мы и созвали групповое форвард-тестирование.
Regards,
ДэвидПрошу прощения, я увидел V12 (которого у меня еще не было на том этапе) и подумал, что вы имеете в виду что-то другое.
В настоящее время я анализирую бэктест и форвард-тест Джона... и смотрю, чем отличаются закрытия.
Будьте здоровы,
Рэй
Я наткнулся на тему, что mrtools спорит с одним из пользователей, который пытается продать мод 10point3. А martha farker утверждает, что mr.tools тестирует слишком долго, и хочет сделать бэктест без MM, чтобы доказать, чья версия лучше. Я провел бэктест с V12 в консервативном режиме с жестким стоп-лоссом, жестким шагом пунктов, вот результат без ММ. Посмотрите внимательно на стартовый капитал и баланс через год без ММ. Я думаю, что это и есть цель бэктеста. Без сомнения, для меня это все еще мусор, но по крайней мере у меня есть важная информация в голове, я буду знать, что является следующим шагом в развитии. Если я модифицирую свой советник, на что следует обратить внимание. У меня лично есть 4 разных папки на моем рабочем столе, чтобы собрать советники от разных авторов, и я также купил несколько коммерческих советников (думал, что это будет работать
).
Категория A
Лучший советник показал потрясающий результат на бэктесте, по крайней мере, 90% и выше MQ и получил примерно половину производительности в реальной торговле по сравнению с бэктестом.
Категория B
Хороший советник показал очень хороший результат на бэктесте MQ не менее 90% и выше и получил менее 20% от производительности живой торговли по сравнению с бэктестом (этот тип советника будет слишком оптимизирован, и распознавание паттернов. NFP и FOMC убьют их) 10point3 попадает в эту категорию.
Категория C
Плохой советник показал хороший результат хотя бы на 90% бэктесте MQ, потому что без стоп-лосса использование такого робота на реальном счете - это игра на повышение ставки!
Категория OMFG (*Oh my farking god)
Худший советник показал хороший результат по Control Point только на бэктесте и уничтожил счет на второй день после пополнения реального счета!
Всегда помните, 1 год 90% MQ бэктест не даст вам правильный стоп лосс или tp, он даст вам представление о том, правильно ли закодирован ваш советник, правильно ли установлены стоп лоссы, хорошо ли работает ваш алгоритм управления капиталом. И хотел бы сказать, что mr.tools проделал огромную работу над модом волатильности 10point3. Это самое безумное, что я когда-либо видел.:D Надеюсь, это сработает.
С уважением,
Дэвид
Yeoeleven,
В вашем комбо-наборе, на Goblin Fibo, вы используете mm, установленный на 1, который определяет размер лота в зависимости от размера счета. Тем не менее, вы начали торговать с более высоким размером лота, чем рекомендовано. Я запутался, потому что он увеличивает ваш лот с каждым шагом, но все же он слишком высок для размера счета, не так ли? Если бы mm был равен 0, он бы все равно увеличивал размер лота?
Настройки GoblinFibo:-
TakeProfit=16.00000000
Lots=0.10000000
InitialStop=1.00000000
TrailingStop=10.00000000
FiboProgression=1
MaxTrades=6
Пипсы=18
SecureProfit=5
AccountProtection=1
OrderstoProtect=3
EquityProtectionLevel=0.00000000
MaxLossPerOrder=0.00000000
ReverseCondition=0
StartYear=2005
StartMonth=1
КонецГода=2050
EndMonth=12
мм=1
риск=1
AccountisNormal=0
Magic=123987
10 point 4 Mod1e настройки по умолчанию, за исключением того, что мне было неудобно со стоп-лоссом 0 и я установил его на 100:-.
BlockId=1
TakeProfit=20
Шаг=18
MoneyManagment=28
Лоты=0.10000000
PricePlus=0.00140000
Manual=off
OpenBlock=1
ModifyBlock=0
FixLot=0
MicroLot=0
MaxiLot=0
Страхование=9
BlockOrders=4
СтопЛосс=100
fema=14.00000000
sema=40.00000000
sig=8.00000000
cciperiod=14.00000000
timeperiod=60.00000000
timeperiod1=30.00000000
Советники можно найти в посте #1408 на странице #141
Джон