Скользящая средняя по Халлу - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
sohocool Насколько я вижу, все в порядке (в нем нет ошибок)
Младен,
Спасибо за ваш быстрый ответ.
Для развлечения EMA " Swiss Army ".
Младен,
Спасибо за ваш быстрый ответ.
Для развлечения EMA " Swiss Army ".
Спасибо
Еще один для адаптивной семьи. 
Привет, Младен,
Глупо ли думать, что будет лучше заменить вариацию ema на вашу вариацию nonlag nrp Ma (ваш код nonlag nrp ma).
Извините, если это глупо.
Хороших выходных
Zilliq
Привет Младен,
Я пытался сделать индикатор Beta Adaptive Hull Ema Variation.
Пожалуйста, если вы можете проверить и исправить мои ошибки.
Это было хорошее обучениеПривет, Младен,
Глупо ли думать, что будет лучше заменить вариацию ema на вашу вариацию nonlag nrp Ma (ваш код nonlag nrp ma).
Извините, если это глупо.
Хороших выходных
ZilliqNonLag ma - одна из средних, которая допускает дробные периоды, поэтому она подходит для адаптации. Посмотрим, что можно сделать
Замечательно
так что это не глупость.
Жду твою новую игру/индикатор, чтобы поиграть с ней.
Zilliq
Замечательно
Я жду вашей новой игры/индикатора, чтобы поиграть с ним
ZilliqZilliq
Это адаптивный NnLagMA со стандартным отклонением, но, честно говоря, я им не доволен. Кажется, что в некоторых случаях он реагирует слишком остро, и на мой вкус он становится слишком быстрым (мне нравится, когда среднее сохраняет свою гладкость - этот же имеет тенденцию быть настолько быстрым, что гладкость находится в "другой плоскости" - не как адаптивный супер-гладкий или адаптивный T3, например). Попробуйте.
Спасибо большое, Младен, я попробую, когда вернусь домой.
Я сравню с Hull MA и вашим NonlagMA.
Полностью согласен с вами: Я предпочитаю, когда есть некоторая плавность. Быстрота и плавность - это так прекрасно...
Вы не знаете, существует ли Hull variation T3?
И, возможно, это глупо, но вы создаете скользящую среднюю Халла, адаптированную с nonlag Ma, и вы не довольны ею. Как вы думаете, будет ли результат (более плавный) лучше, если NonlagMa адаптировать с Hull MA?
Пока и хороших выходных
Zilliq
Привет, Младен
когда у вас будет половина шанса
пожалуйста, можете ли вы сделать ваш оригинальный HMA цветной nrp в MTF и может ли он иметь интерполяцию
если только он уже есть и я его не пропустил
большое спасибо
очень признателен
Привет MLaden,
Мне интересно, существуют ли MTF индикаторы, которые используют интерполяцию до момента запуска индикатора, а затем используют фактические расчетные значения во время работы индикатора для T+1, T+2, T+3 для таймфрейма H4, построенного на H1? Я понимаю, что будет несоответствие между историческими цифрами и текущими данными.
Спасибо,
Tzuman
Привет MLaden,
Мне интересно, существуют ли MTF-индикаторы, которые используют интерполяцию до момента запуска индикатора, а затем используют фактические расчетные значения во время работы индикатора для T+1, T+2, T+3 для таймфрейма H4, построенного на H1? Я понимаю, что будет несоответствие между историческими цифрами и текущими данными.
Спасибо,
TzumanЦуман
Я не уверен, что правильно понимаю.
На самом деле метод интерполяции довольно прост: это линейная интерполяция между двумя конечными точками старшего таймфрейма (именно поэтому я пару раз говорил, что интерполированная и неинтерполированная (классический "метод Кериса") версии имеют абсолютно одинаковое количество гарантированных точных точек на бар старшего таймфрейма: по 1 на каждый бар старшего таймфрейма (остальное - вопрос вероятности и изменения цены). Вы можете не использовать интерполированное (или "ступенчатое") обновление значений, (рассчитывать только текущий бар младшего таймфрейма), но тогда вы получите классический перерисовывающийся индикатор (поскольку точное состояние в некоторой точке младшего таймфрейма не может быть точно рассчитано в большом количестве случаев - для этого нужен очень сложный инженерный способ расчета разворота, который, я не думаю, что метатрейдер "переживет").
Надеюсь, что я правильно понял вопрос и что ответ - это то, что вы ожидали.