Самообучающийся кросс MA! - страница 4

Новый комментарий
 

Новая идея, вроде как...

Хотя я уже некоторое время скрываюсь на этих форумах, это мое первое сообщение, поэтому я надеюсь, что оно будет хорошим.

Основная идея моего подхода заключается в определении идеального ma cross на основе рыночных условий, рыночных условий, определяемых функцией gearing (используя язык, созданный snow leopard).

Я бы сделал это, импортируя данные в excel (csv данные работают хорошо) и используя программу vb для цикла через данные, размещая сделки, основанные на различных пересечениях ma. Программа будет записывать сделки как прибыль, участвующие ma и значение функции передачи, когда сделка была заключена.

Надеюсь, что на этом этапе, если бы вы построили график прибыли конкретного ma против функции зацепления, получилась бы красивая колоколообразная/гауссова кривая. Это будет хорошей проверкой, но следующим шагом будет запуск программы на основе этих данных и выбор наилучшего пересечения ма для некоторого заданного диапазона значений функции зацепления.

Функция принятия решения (которой мы сейчас торгуем) будет работать так же, как и любая ma cross ea, за исключением того, что значения медленной и быстрой ma будут искаться в данных, представленных выше, в соответствии с текущим значением функции зацепления.

Итак, что мы должны сделать функцией зацепления? Хорошим примером того, что мы должны ожидать, хотя, возможно, это не совсем практичный выбор, будет объем. Хотя объем сам по себе очень волатилен, вы могли бы рассчитать своего рода скользящее среднее, взяв данные из предыдущих баров, того же времени в предыдущие дни, того же времени в предыдущий день(текущее время - n * 1 неделя), или некоторую комбинацию из трех.

Хотя условия любого данного ma cross остаются неизменными, они применяются к скользящей картине рынка. Кроме того, эти условия можно обновлять всякий раз, когда появляются новые данные, а диапазон данных, которые вы используете для оптимизации, может быть сколь угодно длинным.

^^^ Это много писанины, мои извинения. См. приложенный текстовый файл для обсуждения альтернативных вариантов функции передачи.

Файлы:
gearing_function.txt  3 kb
 

Спасибо, Босс!!!

igorad:
Привет humble_trader,

Я думаю, вы можете попробовать этот индикатор https://www.mql5.com/en/forum/174228

Попробуйте также использовать новый.

Спасибо Игорьад.

 

Самоадаптивные индикаторы и параллельные функции

Здравствуйте, CodersGuru,

Взгляните на сайт Clayburb's, он говорит об этом и дает примеры кода Tradestation на эту тему, там есть хорошая презентация в powerpoint, которую он сделал на Tradestation's world Expo

http://www.clayburg.com/

Наслаждайтесь

EK

 

Спасибо!

Emerald King:
Здравствуйте, CodersGuru,

Посмотрите на сайте Клейбурба, он говорит об этом и приводит примеры кода tradestation на эту тему, там есть хорошая презентация в powerpoint, которую он сделал на Tradestation's world Expo

http://www.clayburg.com/

Наслаждайтесь

EK

Спасибо за объявление EK!

 

Кодерсгуру,

Не могли бы вы посмотреть свой PM? Мне нужна ваша помощь. Спасибо.

 

возможно, это может помочь тренеру... Если ваша система может вычислить, какие значения совпадают с выигрышной установкой пересечения МА, если вы используете несколько значений, в конечном счете, через достаточное время вы получите хорошее среднее значение для советника, чтобы решить, какой крест использовать в зависимости от диапазона значений atrs.На данный момент я смотрю на дневные закрытия и 28 и 5 дневные atrs на одном уровне графика, т.е. они выглядят как перекрывающиеся MA 5, наложенные на 28, как вы бы сделали с MA, скажем, на macd ''112 отлично работает на macd''. Я сделаю репост после того, как придумаю хороший способ описать то, к чему я веду.

 

Здравствуйте, codersguru,

Я новичок на этом форуме, но мне очень нравится эта идея о "Самообучающемся советнике MA cross"! Если это действительно можно сделать, то это должен быть путь, по которому нужно идти для советника MA cross в будущем.

Вы все еще рассматриваете эту идею? Чем мы можем вам помочь?

 

Только что нашел это и подумал, что могу добавить свой собственный подход.

Во-первых, я использую какой-нибудь фазовый детектор для определения частоты (периодов).

Затем это можно использовать в качестве входа в MA (я иногда использую EMA, но в основном SMA, потому что тогда легко определить запаздывание).

Я также использую вейвлет со сдвигом фазы (на тех же вышеуказанных периодах) и добавляю его к вышеуказанной МА.

Таким образом, я создаю своего рода "MA", которая сдвинута по фазе на рыночную цену/позицию (или с любым процентным запаздыванием, которое я могу определить - например, для создания MACD и т.д.).

Главное - поскольку частота (периоды) может быть определена на каждом баре, МА управляется непосредственно рыночными данными...

 

Это может помочь.

Привет всем!

Я получил этот советник с сайта www.mql4.com.It, который называется self-trained adviser.I think, it's does't use MA cross, but imitating buy and sell, stored it and used it for determining real buy and sell. Если вам интересно, я могу перевести руководство в коде.

С наилучшими пожеланиями!

 

Самообучающийся эксперт по пересечению МА не кажется таким уж сложным. Вам придется запустить два терминала, один для оптимизации, а другой для запуска советника. Вы можете оптимизировать каждое количество установленных баров, или каждый бар, если вы используете более высокий таймфрейм, например 4h, может быть 1h, если вы ограничиваете диапазон. Или вы можете оптимизировать каждый день в определенное время.

Мне тоже нравятся кроссоверные стратегии, но я не согласен с тем, кто сказал, что для того, чтобы кроссоверная стратегия продолжала работать, нужно постоянно проводить переоптимизацию, обычно это не так.

И самообучение может быть плохой идеей в конечном итоге.

123456789
Новый комментарий