Портфолио: PriceChannelExpert и другие - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Качество моделирования должно быть не менее 90%. Все ваши результаты меньше 90. Вот почему они отличаются.
Я видел много результатов бэктестинга в публичных зонах с качеством моделирования менее 90. Это нормально, если мы хотим продвинуть советника или стратегию. Но если мы хотим создать портфель, то нам нужно 90%. Потому что некоторые люди могут использовать наши портфели/наборы с реальными деньгами, а это очень серьезно.
Когда мы говорим о том, что советник хорош или плох, это просто разговор с результатами бэктестинга.
Когда мы говорим о портфеле, это нечто другое. Нам нужно 90%. Нам нужно, чтобы начать создавать эти портфели/наборы.
Все результаты бэктестинга с менее чем 90% вообще не действительны.Вы все еще не ответили на мой первоначальный вопрос, приятель.
Если вы получаете 90% на них, то можете ли вы объяснить, как вы это делаете. Что нужно сделать, чтобы достичь требуемого уровня 90%+. Я имею в виду, что вы публикуете пресеты для некоторых из них, но я не получаю тех же результатов, что и вы, и не получаю 90%+ требуемого уровня, о котором вы говорите.
Так что здесь должно быть что-то не так, очевидно, с моей стороны, но я не знаю, что именно, если настройки, которые вы использовали, такие же, как у меня... просто это не имеет никакого смысла...
Я что-то не так понимаю в управлении капиталом Ларри Вильямса. Весь смысл максимального убытка заключается в том, каков максимальный убыток в долларах на лот, который мы можем иметь. Это должно быть равно сумме худшего сценария, который является стоплоссом в пунктах x10 в долларах.
Так, если стоплосс составляет 30 пунктов на 1 лот, то это 300 долларов, а это значит, что максимальный убыток составляет 300 долларов. Именно это значение мы должны использовать, чтобы убедиться, что мы минимизируем наш риск. Теперь о советнике Pricechannel, я думаю, что максимальный убыток составляет 250 пунктов в бэктестинге... Это $2500, и мы должны использовать это значение в качестве максимального убытка в разделе ввода MM. Я знаю, что это даст нам меньшую прибыль, чем при меньшей сумме, но это безопаснее, я думаю, и не позволит нам использовать слишком много лотов, которые уничтожат наш счет, если несколько сделок пойдут против нас.
Я прав или я понял это совершенно неправильно?
Вы все еще не ответили на мой первоначальный вопрос, приятель.
Если вы набираете 90%, то можете ли вы объяснить, как вы это делаете. Что нужно сделать, чтобы достичь требуемого уровня 90%+. Я имею в виду, что вы публикуете пресеты для некоторых из них, но я не получаю таких же результатов, как вы, и не получаю требуемого уровня 90%+, о котором вы говорите.
Так что здесь должно быть что-то не так, очевидно, с моей стороны, но я не знаю, что именно, если настройки, которые вы использовали, такие же, как у меня... просто это не имеет никакого смысла...Каков ваш процент качества моделирования? Пожалуйста, сообщите нам.
Если он меньше 90%, то посетите сайт http://www.metatrader.info/node/67 и посмотрите, как довести его до 90%. Только тогда у вас будет бэктест, о котором стоит подумать, потому что если он меньше этого (например, 50%), это означает, что система аппроксимирует только 50% цены, которая происходит... что означает, что ваш бэктест на 50% прав или на 50% не прав, что абсолютно ничего не значит!
Каков ваш процент качества моделирования? Пожалуйста, дайте нам знать. Если он меньше 90%, то, пожалуйста, посетите http://www.metatrader.info/node/67 и посмотрите, как довести его до 90%. Только тогда у вас будет бэктест, о котором стоит подумать, потому что если он меньше этого (например, 50%), это означает, что система аппроксимирует только 50% цены, которая происходит... что означает, что ваш бэктест на 50% прав или на 50% не прав, что абсолютно ничего не значит!
Я сделал все это на днях, когда newdigital показал мне ссылку на скачивание данных
, и я получил менее 50% или просто кучу потерь на тестировании, вплоть до того, что 10-килограммовый счет сдулся. Но по какой-то причине newdigital получает идеальные результаты в своем тестировании. 
Это только на тех, которые он тестирует, другие, которые я тестировал, например, новый советник MA crossover, который я разместил в этой папке, дает мне 87%+ и хорошую доходность на счете, я пробовал его вживую и тоже получил довольно хорошие результаты.
Подробнее об опции максимального убытка вLarry Williams MM.
Возможно, нам следует сделать это переменной, которая будет рассчитываться... потому что в советнике TradePowers стоплосс меняется каждую сделку в зависимости от волатильности. Поэтому, как только мы узнаем стоплосс для сделки, мы устанавливаем максимальный лосс только для этой сделки... таким образом, если у нас есть сделка с низким риском, мы можем торговать большим количеством лотов.
Lots = AccountMargin * риск/макслосс
Допустим, у нас есть маржа счета 10000, риск 0.15 (15%).
если стоплосс составляет 250 пунктов (maxloss = 2500), то 0.15/2500*10000 = 0.6 лотов только для торговли в этот раз.
Но если стоплосс составляет всего 30 пунктов (maxloss = 300), то 0.15/300*10000 = 50 лотов для торговли... Это означает больше шансов получить прибыль, но при этом риск остается неизменным каждый раз.
Я знаю, что есть еще много чего, чтобы рассчитать Larry Williams Moneymanagement, но я попытался упростить только основные переменные в вышеприведенном примере, чтобы было легче следовать примеру...
Опять же, прав ли я в этом? Если мы будем каждый раз ставить одно и то же значение максимального убытка... иногда мы будем рисковать слишком мало, а иногда слишком много... таким образом, динамическое изменение максимального убытка для каждой сделки будет лучше... Конечно, в советниках, которые имеют стандартный стоплосс каждый раз, тогда maxloss будет оставаться неизменным на протяжении всего времени... Однако советник TradersPower меняет стоплосс для каждой сделки, и мы должны быть осторожны.
Я сделал все это на днях, когда newdigital показал мне ссылку для загрузки данных
Если вы все еще получаете качество менее 50%, то извините, не хочу обидеть, но вы сделали это неправильно... Убедитесь, что вы сначала импортировали 1мин данные в центре истории для КАЖДОЙ валютной пары, которую вы хотите протестировать, затем откройте автономный 1мин график для пары, которую вы хотите, а затем используйте конвертер периодов для преобразования в КАЖДЫЙ временной интервал, 5мин, 15, 30, 60, 240 и1440. Затем попробуйте провести бэктест, используя ТОЛЬКО даты, которые вы импортировали... Это работает... Я обещаю!
. Я получаю результаты, аналогичные Newdigital и аналогичные форвард-тестированию.
Подробнее об опционе максимальных потерь вLarry Williams MM.
Возможно, мы должны сделать это переменной, которую нужно вычислять... потому что в советнике TradePowers стоплосс меняется каждую сделку в зависимости от волатильности. Поэтому, как только мы узнаем стоплосс для сделки, мы устанавливаем максимальный убыток только для этой сделки... таким образом, если у нас есть сделка с низким риском, мы можем торговать большим количеством лотов.
Lots = AccountMargin * риск/макслосс
Допустим, у нас есть маржа счета 10000, риск 0.15 (15%).
если стоплосс составляет 250 пунктов (maxloss = 2500), то 0.15/2500*10000 = 0.6 лотов только для торговли в этот раз.
Но если стоплосс составляет всего 30 пунктов (maxloss = 300), то 0.15/300*10000 = 50 лотов для торговли... Это означает больше шансов получить прибыль, но при этом риск остается неизменным каждый раз.
Я знаю, что есть много других способов вычислить Larry Williams Moneymanagement, но я попытался упростить только основные переменные в вышеприведенном примере, чтобы было легче следовать примеру...
Опять же, прав ли я в этом? Если мы будем каждый раз ставить одно и то же значение максимального убытка... иногда мы будем рисковать слишком мало, а иногда слишком много... таким образом, динамическое изменение maxloss для каждой сделки лучше... Конечно, в советниках, которые имеют стандартный стоплосс каждый раз, тогда maxloss будет оставаться неизменным на протяжении всего времени... Однако советник TradersPower меняет стоплосс для каждой сделки, и мы должны быть осторожны.Да, так должен работать КАЖДЫЙ советник, когда он использует стоплосс (и я думаю, что все они должны). Вы должны указать переменную под названием "Maximum Risk %", которая должна быть 1-2%, если вы здравомыслящий человек. Тогда количество лотов, на которые будет выставлен ордер советника, будет зависеть от этого процента и рассчитанного стоплосса для данной сделки. Это позволяет масштабировать размеры лотов, сохраняя одинаковый риск по мере роста (или уменьшения) вашего счета.
Любой советник, который не торгует на основе этого принципа управления капиталом, - пустая трата времени, потому что вы играете, а не инвестируете. В большинстве советников, которые я видел, этого нет, и они используют 50% качество моделирования и хвастаются потрясающими результатами. Это просто пустая трата времени.
Любой закодированный советник должен работать таким образом и давать впечатляющие результаты с качеством моделирования не менее 90% в течение нескольких лет. Только в этом случае у вас МОЖЕТ БЫТЬ советник с положительными ожиданиями, который принесет вам деньги.
Я бы хотел, чтобы было возможно достичь 99% качества моделирования с 5 годами данных для эффективного тестирования советников. Это дало бы мне определенную уверенность в них, и я думаю, что это быстро продвинуло бы эволюцию разработки советников, потому что у вас есть прочный фундамент для работы. Наши нынешние методы тестирования очень хлипкие и не дают полной картины. Именно поэтому элитная подписка стоит каждого пенни, перспективное тестирование - это лучшее, что мы можем сделать, жаль, что проходит так много времени, прежде чем вы узнаете, что ваш советник - отстой.
Если вы все еще получаете качество менее 50%, тогда извините, не обижайтесь, но вы сделали это неправильно... Убедитесь, что вы сначала импортировали 1мин данные в центр истории для КАЖДОЙ валютной пары, которую вы хотите протестировать, затем откройте автономный 1мин график для пары, которую вы хотите, а затем используйте конвертер периодов для преобразования в КАЖДЫЙ временной интервал, 5мин, 15, 30, 60, 240 и1440. Затем попробуйте провести бэктест, используя ТОЛЬКО даты, которые вы импортировали... Это работает... Я обещаю! Я получаю результаты, аналогичные Newdigital и аналогичные форвард-тестированию.
Здравствуйте,
Я не сделал это неправильно, я импортировал 1-минутные данные и скопировал их на все таймфреймы. Я внимательно и дважды прочитал инструкции, прежде чем попробовать, затем в третий раз, когда я выполнял каждый шаг, и они были точно такими, как они были изложены на этом сайте, и у меня были те же различия, которые следовало ожидать, т.е. периоды данных увеличиваются на каждом таймфрейме в центре истории.
Поэтому я не уверен, что происходит.
Я могу пойти и удалить историю и попробовать снова.
В любом случае, спасибо за помощь.
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановки tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (прилагается).
Без ММ.
Размер лота 1.
Отложенные ордера.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 04/08/2004 по 28/04/2006,
Профит-фактор 2.10.
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (прилагается).
ММ.
Размер лота 1.
Отложенные ордера.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 04/08/2004 по 28/04/2006,
Коэффициент прибыли 3,20.Используя данные Alpari M1, посмотрите на мои результаты:
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
ММ.
Размер лота 1.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 04/08/2004 по 28/04/2006,
Профит-фактор 1.32.
Какая разница?
Используя данные Alpari M1, посмотрите на мои результаты:
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановки tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
Размер лота 1.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 04/08/2004 по 28/04/2006,
Профит-фактор 1.32.
Какая разница?Это из-за ММ и размера депозита. Я начал с размером депозита 25,000, советник открыл ордера на 3.8 лота с самого начала.
Вы использовали размер депозита 10 000 и начали с 1,5 лота.
Это из-за ММ.
В любом случае я занимаюсь оптимизацией, чтобы знать, какие настройки использовать в советниках. Что касается ММ, то это зависит от того, сколько советников у нас будет в одном портфеле. Кто-то предложил внедрить ММ не для одного советника, а для всех советников в Metatrader (для одного портфеля). Может быть. Я не знаю.
В любом случае я оптимизирую настройки.
И вы правы: сначала нужно сделать это без ММ.