Портфолио: PriceChannelExpert и другие - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некоторые примеры создания портфеля можно посмотреть в pdf-файле здесь https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12.
Таким образом, я могу сделать то же самое с советниками (на основе бэктестинга и реальной торговли).
Есть предложения?
Достаточно ли этой информации или нам нужно что-то еще?
Некоторые примеры создания портфеля можно посмотреть в pdf-файле здесь https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12.
Поэтому я могу сделать то же самое с советниками (на основе бэктестинга и реальной торговли).
Есть предложения?
Этой информации достаточно или нам нужно что-то еще?И я хочу спросить всех участников о портфолио: я написал это pdf портфолио для другой системы 20 пунктов. Я могу сделать то же самое для всех советников, и мы можем легко объединить все советники вместе или решить, какой из них должен работать с каким, например.
На основе результатов бэктестинга или форвард-тестирования.
Это нормально?
Или мы можем добавить какие-то другие данные?
Программа для расчета оптимального f.
На русском языке извините.
Поскольку мы застряли с этим портфолио, я соберу все, что связано с этой темой (чтобы иметь это все в одном месте).
Это сайт http://www.emporium-sw.com/.
Это о некотором программном обеспечении (пробная версия на 30 дней), но у них есть некоторые формулы и так далее.
Portfolio_Management by R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Математика управления деньгами от R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Алексей Чехлов, Станислав Урясев, Михаил Забаранкин "Оптимизация портофолио с ограничениями на сокращение" (pdf) (eng)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ № 2000-5
8 апреля 2000 г.
17 страниц
Аннотация
Мы предлагаем новое однопараметрическое семейство мер риска, которое называется условной мерой риска (Conditional Drawdown-at-Risk, CDaR). Эти меры риска являются функционалами кривой просадки (подводной) портфеля, рассматриваемой в активном управлении портфелем. Для некоторого значения параметра толерантности b, CDaR определяется как среднее значение наихудших (1-b)*100% просадок.
Мера риска CDaR содержит максимальную просадку и среднюю просадку в качестве предельных случаев. Для конкретного примера мы находим оптимальные портфели для случая максимальной просадки, случая средней просадки и нескольких промежуточных случаев между этими двумя. Семейство мер риска CDaR похоже на условную стоимость риска (Conditional Value-at-Risk, CVaR), которую также называют
Среднее падение, Средняя потеря доступа или Хвостовая стоимость под риском. Даны некоторые рекомендации по выбору оптимальной меры риска для получения практически стабильных портфелей. Мы решили реальную задачу распределения портфеля с использованием предложенных мер.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Завтра я прикреплю советника на 20 пунктов к графикам (4 мажора +AUDUSD). Посмотрим. Может быть, у нас будет первый портфель.
Я думаю, что размер депозита должен быть 25,000 и мы можем использовать 1 лот.
В любом случае, этот советник на 20 пунктов отличается от других советников, так что мы можем попробовать.
Посмотрите на пример здесь https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12.
Если у нас есть 2 или 3 портфельных набора, нам нужно будет создать подфорум в этом элитном разделе только для портфеля. Кроме того, в этом случае мы будем иметь результаты как эквити и будем иметь наборы для большого и маленького размера депозита. Определенно, нам нужен подфорум для этой темы (одной темы недостаточно).
Я прикреплю советник на 20 пунктов к графику завтра (4 мажора +AUDUSD). Посмотрим. Может быть, у нас будет первый портфель.
Я думаю, что размер депозита должен быть 25 000, и мы можем использовать 1 лот.
В любом случае, этот советник на 20 пунктов отличается от других советников, так что мы можем попробовать.
Посмотрите на пример здесь https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Если у нас будет 2 или 3 портфеля, то нам нужно будет создать подфорум в этом элитном разделе только для портфеля. И в этом случае мы будем иметь результаты как капитал и будем иметь наборы для большого и малого размера депозита. Определенно, нам нужен подфорум для этой темы (одной темы недостаточно).Я хотел прикрепить его к графику, но думаю, что сначала нам нужен ММ для всего портфеля.
Я просмотрел этот сайт https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries и нашел много полезного.
Но проблема в следующем: риски в этих библиотечных файлах ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) считаются для одного советника. А в портфеле у нас будет от 1 до 3 советников в одном MetaTrader. А в библиотечном файле b-Account все можно выбрать и для одного советника. А не для всего портфеля. Кроме того, у одного советника может быть обычный ММ (в % от депозита), у другого - ММ в западном стиле (% от депозита с уменьшением размера лота после проигрыша), у третьего - дробно фиксированный ММ (видов ММ много). И вся прибыль будет в виде эквити (не в пунктах).
Вот я и хочу реализовать этот первый портфель.
Это будет легко для меня, так как все отчеты будут отправляться автоматически, и мне нужно будет только загрузить их в раздел портфеля.
Уже второй день я готовлю все для нашего первого портфолио и хочу сказать, что это не так просто, как я ожидал.