Портфолио: PriceChannelExpert и другие - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я буду оптимизировать
Предлагаем вашему вниманию новый Конверт от Igorad. Старый Конверт (версия 2.11) работает на таймфрейме M15. Этот новый StepEnvelope должен быть оптимизирован.
И для всех членов клуба: Я хочу напомнить, что мы делаем/изменяем/заполняем в сообщении #97 в этой теме.
Привет newdigital, спасибо за новый советник. Кстати, я только что проверил StepEnvelope EA, я думаю, что заголовок этого советника все еще TradersPower EA. Ничего плохого в советнике нет, просто я думаю, что заголовок может запутать пользователя. Надеюсь, это поможет
Спасибо.
Я загрузил этот советник еще раз.
Подробнее о портфолио
Я начну оптимизировать TradersPower 1.2 и StepEnvelope.
А пока... Можем ли мы начать добавлять в пост #97, какой тип каждого советника является частью нашего портфеля, предложенного в посте #17
и, возможно, в посте #19.
Таким образом мы сможем начать организовывать наши портфели более структурированным образом.
У меня есть еще одно предложение.
Если мы проведем бэктест оптимизированных версий каждого советника за каждый год с 2001 и посмотрим, был ли этот год прибыльным или нет для данного советника... Итак
2001 Прибыльный Y/N?
2002 год прибыльный?
...
2006 до настоящего времени
Таким образом, мы можем увидеть, как они работают относительно друг друга, и мы можем объединить советников, которые были прибыльными в разное время, в один портфель.
Так, если советник 1 прибылен в 2002 году, но приносит убыток в 2003 году... мы убеждаемся, что в том же портфеле есть советник, который показал хорошие результаты в 2003 году, чтобы компенсировать потери советника 1.
Таким образом, мы остаемся стабильно прибыльными даже в плохие времена каждого советника благодаря наличию в том же портфеле других советников, которые приносят прибыль.
Я начну оптимизировать TradersPower 1.2 и StepEnvelope.
Но тем временем... Можем ли мы начать добавлять в пост #97, какой тип каждого советника является частью нашего портфеля, предложенного в посте #17
и, возможно, в посте #19.
Таким образом мы сможем начать организовывать наши портфели более структурированным образом.
У меня есть еще одно предложение.
Если мы проведем бэктест оптимизированных версий каждого советника за каждый год с 2001 и посмотрим, был ли этот год прибыльным или нет для данного советника... Итак
2001 Прибыльный Y/N?
2002 год прибыльный?
...
2006 до настоящего времени
Таким образом, мы можем увидеть, как они работают относительно друг друга, и мы можем объединить советников, которые были прибыльными в разное время, в один портфель.
Так, если советник 1 прибылен в 2002 году, но приносит убыток в 2003 году... мы убедимся, что в том же портфеле есть советник, который показал хорошие результаты в 2003 году, чтобы компенсировать потери советника 1.
Таким образом, мы остаемся стабильно прибыльными даже в плохие времена каждого советника, поскольку в том же портфеле есть и другие советники, которые приносят прибыль.Хорошие идеи.
Я добавлю ссылку на это сообщение в пост #97.
Я думаю, нам нужен скальпер. Я имею в виду рискованный советник. Потому что некоторым людям это нравится. Я пытался найти оптимизирующие советники SilverTend и некоторые другие, но не смог найти.
Я посмотрю на публичном форуме, чтобы найти что-нибудь, но это будет только на следующей неделе.
Я обновлю отчеты по всем советникам, протестированным в этом элитном разделе завтра и послезавтра, так что в течение двух дней меня не будет в этой теме.
Ну и напоследок:
Некоторые предложения по портфолио находятся в следующих постах:
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
1. PriceChannelExpert_v4
1.1. Таймфрейм D1:
Вы можете найти все здесь и здесь (советник, файлы предустановок и результаты бэктестинга).
GBPUSD (несколько предустановленных файлов), AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
1.2. Таймфрейм H1
Все есть в постах #5, 6 и 7.
GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY.
2. TradersPowerExpert_v1.2.
Вы можете найти все здесь и здесь (советник, файлы предустановок и результаты бэктестинга).
Обратите внимание: файлы предустановок и результаты бэктестинга будут пересмотрены и изменены для этой версии 1.2.
2.1. Таймфрейм H1.
GBPUSD (два файла предварительной настройки).
USDCHF
USDJPY
EURUSD.
2.2. Таймфрейм M15.
GBPUSD (два предустановленных файла).
3. StepMAExpert_v1.45.
Таймфрейм M30.
GBPUSD (два предустановленных файла), USDCHF.
4. e-Friday.
Новая версия советника, торгующего вместе с другими советниками и имеющего магическое число.
Таймфрейм M15.
EURUSD, USDCHF
5. е-Понедельник.
Таймфрейм M15.
EURUSD, GBPUSD.
6. SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.21.
Таймфрейм H1.
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.
TradersPowerExpert_v1.2.
EURUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 06/10/2004 по 26/04/2006,
Средняя прибыль на 1 лот = 333.28
Средний убыток на 1 лот = 664.41
Профит фактор 1.53.
Всего сделок: 142.
Общая чистая прибыль: 12406.49
EURUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 09/01/2001 по 11/11/2005,
Средняя прибыль на 1 лот = 346.67
Средний убыток на 1 лот = 620.70
Профит фактор 1.30.
Всего сделок: 468.
Общая чистая прибыль: 25842.00
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 06/10/2004 по 26/04/2006,
Средняя прибыль на 1 лот = 446.90
Средний убыток на 1 лот = 746.20
Профит фактор 1.38.
Всего сделок: 155.
Общая чистая прибыль: 11138.27
GBPUSD.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 09/01/2001 по 11/11/2005,
Средняя прибыль на 1 лот = 327.71
Средний убыток на 1 лот = 649.82
Профит фактор 1.55.
Всего сделок: 493.
Общая чистая прибыль: 43280.87
USDCHF.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 06/10/2004 по 26/04/2006,
Средняя прибыль на 1 лот = 300.09
Средний убыток на 1 лот = 290.25
Профит фактор 1.34.
Всего сделок: 186.
Общая чистая прибыль: 7999.46
USDCHF.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 09/01/2001 по 11/11/2005,
Средняя прибыль на 1 лот = 356.81
Средний убыток на 1 лот = 318.07
Профит фактор 1.38.
Всего сделок: 569.
Общая чистая прибыль: 30932.12
USDJPY.
Таймфрейм H1.
Файл предустановок для EURUSD (прилагается).
Размер лота 1.
Без ММ.
Каждый тик, качество моделирования 90%,
с 09/01/2001 по 11/11/2005,
Средняя прибыль на 1 лот = 296.32
Средний убыток на 1 лот = 499.83
Профит фактор 1.27.
Всего сделок: 466.
Общая чистая прибыль: 20255.08
Обновлено сообщение #97
Наконец-то:
Некоторые предложения по портфолио находятся в следующих постах:
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
1. PriceChannelExpert_v4
1.1. Таймфрейм D1:
Вы можете найти все здесь и здесь (советник, файлы предустановок и результаты бэктестинга).
GBPUSD (несколько предустановленных файлов), AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
1.2. Таймфрейм H1
Все есть в постах #5, 6 и 7.
GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY.
2. TradersPowerExpert_v1.2.
Вы можете найти все здесь, здесь и здесь (советник, предустановленные файлы и результаты бэктестинга).
Таймфрейм H1.
GBPUSD.
USDCHF
USDJPY
EURUSD.
3. StepMAExpert_v1.45.
Таймфрейм M30.
GBPUSD (два предустановленных файла), USDCHF.
4. e-Friday.
Новая версия советника, торгующего вместе с другими советниками и имеющего магическое число.
Таймфрейм M15.
EURUSD, USDCHF
5. е-Понедельник.
Таймфрейм M15.
EURUSD, GBPUSD.
6. SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.21.
Таймфрейм H1.
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.
Итак, наконец:
Некоторые предложения по портфолио приведены в следующих сообщениях:
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
- https://www.mql5.com/en/forum/general
1. PriceChannelExpert_v4
1.1. Таймфрейм D1:
Вы можете найти все здесь и здесь (советник, файлы предустановок и результаты бэктестинга).
GBPUSD (несколько предустановленных файлов), AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
1.2. Таймфрейм H1
Все есть в постах #5, 6 и 7.
GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, EURJPY.
2. TradersPowerExpert_v1.2.
Вы можете найти все здесь, здесь и здесь (советник, предустановленные файлы и результаты бэктестинга).
Таймфрейм H1.
GBPUSD.
USDCHF
USDJPY
EURUSD.
3. StepMAExpert_v1.45.
Таймфрейм M30.
GBPUSD (два предустановленных файла), USDCHF.
4. e-Friday.
Новая версия советника, торгующего вместе с другими советниками и имеющего магическое число.
Таймфрейм M15.
EURUSD, USDCHF
5. е-Понедельник.
Таймфрейм M15.
EURUSD, GBPUSD.
6. SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.21.
Таймфрейм H1.
EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.Я просто хочу еще раз напомнить себе об этом посте https://www.mql5.com/en/forum/173748/page3.
Речь идет о советнике FXAnt 1.3 для таймфрейма H1. Я не думаю, что этот советник будет прибыльным каждый год. Но он был очень хорош для некоторых пар.
А Igorad сделал советник BBExpert_v1 и его тоже нужно оптимизировать. Постараюсь сделать это в течение недели.
Помните, что BBExpert - это трендовая программа. Она сильно страдает на неспокойном рынке от ложных сигналов. Наилучшие результаты я обнаружил, установив значение 23 - 2.
Результаты однодневного тестирования PriceChannelExpert_v4 и TradersPowerExpert_v1.2 в одном Metatrader. Таймфрейм H1.
И результаты однодневного тестирования SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.21, таймфрейм H1.
145 пунктов всего за один день.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы делаем/делали в посте #119.