Портфолио: PriceChannelExpert и другие - страница 4

 
FXGuy2000:
Хорошо, круто. Когда я проводил эти бэктесты в конструкторе стратегий, я все еще был ошарашен, почему я не получаю результатов, подобных вашим, или даже близких к ним.

Что вы сделали с вашей торговой станцией, чтобы она давала такие результаты. Я знаю, что у вас, возможно, уже есть исторические данные, начиная с 2004 года... но что еще вы можете делать такого, чего не делают другие?

Дело в брокере, которого вы используете? Потому что я не думаю, что это имеет значение, так как данные одинаковы при использовании одной и той же валютной платформы.

Я только что обновился до версии 192.

Fxguy,

Не могли бы вы опубликовать пару ваших тестов с точно такими же настройками, как у Newdigital, чтобы мы могли сравнить и понять, почему вы получаете разные результаты.

Спасибо

 

Конечно, сделаю... Дайте мне немного времени... Я сейчас занят несколькими делами, но как только у меня появится свободное время, конечно - без проблем.

 
newdigital:
Итак, мы закончили с PriceChannelExpert. У нас есть предустановленные файлы для таймфреймов D1 и H1. Все, что мне нужно, это закончить с предустановленными файлами для других пар, кроме GBPUSD на таймфрейме D1 (у нас есть все для H1 с этим советником, но нам нужно больше пар на таймфрейме D1). Я отредактирую свое первое сообщение в этой теме позже.

Дальше будет больше.

Я только что посетил эту тему, и Igorad создал несколько хороших советников, размещенных в этой теме.

Теперь он улучшил свой советник. Он сказал мне: "Я пытаюсь улучшить SimpleBreak...Expert по системе Л.Вильямса. Я разработал новую версию с расчетом Traders Power вместо Daily Range".

Итак, пожалуйста, найдите TradersPowerExpert_v1 (прилагается).

Это выглядит как довольно мощный советник, где я могу узнать больше о "Traders Power".

Я попробую протестировать его сегодня вечером, когда вернусь домой с работы.

 
FXGuy2000:
Хорошо, круто. Когда я провел эти бэктесты в конструкторе стратегий, я все еще ошарашен тем, почему я не получаю результатов, подобных вашим, или даже близких к ним.

Что вы сделали с вашей торговой станцией, чтобы она давала такие результаты. Я знаю, что у вас, возможно, уже есть исторические данные, начиная с 2004 года... но что еще вы можете делать такого, чего не делают другие?

Может быть, вы используете брокера? Потому что я не думаю, что это имеет значение, так как данные одинаковые и используются на одной и той же валютной платформе.

Я только что обновился до версии 192.

Качество моделирования должно быть 90%.

Вы знаете, что я не верю в бэктестинг.

Результаты форвард-тестирования намного лучше.

Но если мы говорим о портфеле, то нам нужно оптимизировать настройки и бэктестировать все новые (еще не протестированные) советники. И качество моделирования должно быть 90%.

 

Конечно, я согласен, но это не то, о чем я спрашивал, хотя NewDigital... Почему вы получаете разные результаты, каждый раз, когда вы тестируете советника, я тоже его тестирую, и вы получаете гораздо лучшие результаты, чем я. И я не могу понять, почему это так... И я надеялся, что вы сможете объяснить. Я полагал, что если у меня есть те же исторические данные по всем парам, которые вы тестируете, результаты должны быть точно такими же, но это не так... Поэтому я думаю, что либо вы что-то сделали с советником, либо с платформой MT4... Я также заметил, что вы можете изменить баланс в тестере стратегий, но мой всегда на 10k.

Буду признателен за любые ответы на мои вопросы.

Спасибо.

 
newdigital:
USDCHF.

Таймфрейм H1.

Файл предустановки tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (прилагается).

Без ММ.

Размер лота 1.

Отложенные ордера.

Каждый тик, качество моделирования 90%,

с 06/07/2004 по 28/04/2006,

Профит-фактор 1.50.

USDJPY.

Таймфрейм H1.

Предустановленный файл tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (прилагается).

Без ММ.

Размер лота 1.

Отложенные ордера.

Каждый тик, качество моделирования 89.99%,

с 06/07/2004 по 28/04/2006,

Коэффициент прибыли 1,43.

EURUSD.

Таймфрейм H1.

Предустановленный файл tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (прилагается).

Без ММ.

Размер лота 1.

Отложенные ордера.

Каждый тик, качество моделирования 90%,

с 06/07/2004 по 28/04/2006,

Профит-фактор 1.67.

Это таймфрейм TradersPowerExpert_v1 H1 для EURUSD (предустановленный файл и результаты бэктестинга.

Итак, что мы имеем?

1. TradersPowerExpert_v1:

1.1 H1 таймфрейм для EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

1.2. Таймфрейм M15: GBPUSD.

2. PriceChannelExpert_v4:

1.1. Таймфрейм H1 для следующих пар:

GBPUSD.

EURUSD.

AUDUSD.

USDCAD.

EURGBP.

EURCHF.

EURJPY.

1.2. Таймфрейм D1:

GBPUSD.

Таким образом, нам нужно больше для таймфрейма PriceChannelExpert_v4 D1 и для TradersPowerExpert_v1 M15.

Файлы:
 
FXGuy2000:
Конечно, я согласен, но это не то, о чем я спрашивал, хотя NewDigital... Почему вы получаете разные результаты, каждый раз, когда вы тестируете советника, я тоже его тестирую, и вы получаете гораздо лучшие результаты, чем я. И я не могу понять, почему это так... И я надеялся, что вы сможете объяснить. Я полагал, что если у меня есть те же исторические данные по всем парам, которые вы тестируете, результаты должны быть точно такими же, но это не так... Поэтому я думаю, что либо вы что-то сделали с советником, либо с платформой MT4... Я также заметил, что вы можете изменить баланс в тестере стратегий, но мой всегда на 10k.

Буду признателен за любые ответы на мои вопросы.

Спасибо.

Качество моделирования должно быть не менее 90%. Все ваши результаты меньше 90. Именно поэтому они отличаются.

Я видел много результатов бэктестинга в публичных зонах с качеством моделирования менее 90. Это нормально, если мы хотим продвинуть советника или стратегию. Но если мы хотим создать портфель, то нам нужно 90%. Потому что некоторые люди могут использовать наши портфели/наборы с реальными деньгами, а это очень серьезно.

Когда мы говорим о том, что советник хорош или плох, это просто разговор с результатами бэктестинга.

Когда мы говорим о портфеле, это нечто другое. Нам нужно 90%. Нам нужно, чтобы начать создавать эти портфели/наборы.

Все результаты бэктестинга с менее чем 90% вообще не действительны.

 

Привет newdigital, извините за вопрос, но я думаю, что советник TradersPower основан на дневном диапазоне и без индикатора, так что вы думаете, что разные временные рамки могут дать разные результаты? Заранее спасибо

 
firedave:
Привет newdigital, извините за вопрос, но я думаю, что советник TradersPower основан на дневном диапазоне и без индикатора, так что вы думаете, что разные временные рамки могут дать разные результаты? Заранее спасибо

Да, вы правы.

Потому что я оптимизирую настройки и не смотрю на результаты бэктестинга.

Общее количество сделок почти одинаково для H1 и m15 для этого советника.

Поэтому нам не нужно оптимизировать настройки для M15 для советника TradersPower.

Я закончу с PriceChannelExpert_v4 для таймфрейма D1, затем у меня есть новый советник от Igorad (новая версия Step EA 1.45, которая выглядит очень хорошо), затем у нас есть советник, реагирующий на новости, затем версия Brainwashing 1d и так далее.

 

Step EA 1.45

GBPUSD.

Таймфрейм M30.

Файл предустановок: будет выложен завтра.

ММ.

Каждый тик, качество моделирования 90%,

с 04/08/2004 по 28/04/2006,

Профит-фактор 2.24.

Всего сделок: 130.

Максимальная просадка (%): 2,9.