HedgeHog System & EA - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смеден: Привет! Рад снова вас слышать. Я не умер, просто взял некоторое время вдали от Форекса. Теперь, давайте доить его!
Грэм:
Спасибо за ваши комментарии. Я понял вашу мысль и исправил ее.
Посмотрите еще раз:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Выглядит очень интересно. Чем дольше мы торгуем, тем больше риск того, что у вас начнется полоса неудач, с которой вы не сможете справиться. Поэтому я думаю, что мы не можем удваивать лоты до бесконечности, должен быть какой-то предел, чтобы не спустить весь счет.
Кроме того, кривая эквити линейна, что замечательно, но нам нужно ее усложнить, чтобы она стала экспоненциальной и мы могли заработать серьезные $$$. Поэтому нам нужно увеличивать лоты по мере того, как мы получаем все больше и больше прибыли. Нам действительно нужно иметь тонкий контроль над размером позиции и хороший алгоритм для этого.
Для всех вас, ребята: Продолжайте в том же духе!
Еще одна вещь....
Грэм,
как вы рассчитываете последовательность:
1 Лот 10ТП: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Лот 5ТП: 2, 24, 266
?
Не могли бы Вы сделать для меня подробный расчет?
Также я думаю, что если у нас есть убыток только -20 пунктов, мы могли бы динамически регулировать размер на меньшую сумму, так как нам не нужно покрывать все 50 пунктов, правильно?
Еще одна вещь....
Грэм,
как рассчитать последовательность:
1 Лот 10ТП: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Лот 5ТП: 2, 24, 266
?
Не могли бы вы сделать для меня разбивку расчета?
Также я думаю, что если у нас убыток всего -20 пунктов, мы можем динамически регулировать размер на меньшую сумму, так как нам не нужно покрывать все 50 пунктов, верно?Я делаю расчет исходя из того, что следующий размер лота должен не только заменить все потери, но и, надеюсь, принести прибыль.
Так что в случае с 1 лотом 10TP мы начинаем с 1 лота. Следует помнить, что расчеты производятся по одной стороне сделки, так как другая сторона всегда закрывается в прибыли. Учитывая это, в первый день с 10TP и стопом 50 мы хотим заработать 10 пунктов. Если мы остановимся, то получим -50 пунктов, поэтому во второй день мы начинаем с -60 чистыми (разница от +10 до -50), плюс мы хотим получить еще 10 пунктов, потому что мы в прибыли, поэтому мы размещаем сделку с 7 лотами, таким образом, переходя от 1 к 7. Теперь, если мы получим убыток в день 2, мы теперь -60 от предыдущего дня, затем -(7*50 или 350) за день 2, поэтому теперь нам нужно генерировать (350+60+10) пунктов в день 3, чтобы покрыть день 1 и 2, плюс генерировать доход, следовательно, 42 лота и т.д..
С 5TP50SL это быстро становится крутым из-за того, что TP и SL находятся дальше друг от друга.
Надеюсь, это поможет,
Грэм
Смеден: Привет! Рад снова тебя слышать. Я не умер, просто взял некоторое время вдали от Форекса. Теперь давайте доить его!
Грэм:
Спасибо за ваши комментарии. Я понял вашу мысль и исправил ее.
Проверьте еще раз:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Выглядит очень интересно. Чем дольше мы торгуем, тем больше риск того, что у вас начнется полоса неудач, с которой вы не сможете справиться. Поэтому я думаю, что мы не можем удваивать лоты до бесконечности, должен быть какой-то предел, чтобы не спустить весь счет.
Кроме того, кривая эквити линейна, что замечательно, но нам нужно ее усложнить, чтобы она стала экспоненциальной и мы могли заработать серьезные $$$. Поэтому нам нужно увеличивать лоты по мере того, как мы получаем все больше и больше прибыли. Нам действительно нужен тонкий контроль над размером позиции и хороший алгоритм для этого.
Для всех вас, ребята: Продолжайте в том же духе!Я работаю над тем, как уменьшить потери и обеспечить дополнительный рост. Я представлю его через несколько дней.
Грэм
Привет, Сэмпсон,
Есть ли прогресс с этим советником?
Мне не терпится протестировать разные валюты в разное время старта (когда в торговле парой затишье).
Также мы можем подстроить уровни T/P и S/L.
Mike4X.
Большое спасибо за объяснение.
Я провел бэктест с 2/17/2005 по 9/8/2005.
Торговый мини-счет со стартовым балансом $10000.
Он попадает в полосу из 4 убытков один раз и полностью уничтожает счет. См. рисунок.
Это пугающая мысль, особенно если вы долгое время работали по этой системе и привыкли к стабильной постоянной прибыли, а в один прекрасный день вы просыпаетесь, а на вашем счету ноль или даже меньше...
Какие у нас есть варианты?
Дамы и господа, представляю вам то, что я называю "Третьей профессией". Обычно "третьи колеса" работают не очень хорошо, но я думаю, что в случае с "ежом" он предлагает нечто такое, чего еще не было. Я также привожу статистику и электронные таблицы, подтверждающие мою идею.
Я сделаю все возможное, чтобы объяснить здесь, так что читайте внимательно или несколько раз, чтобы понять это вместо того, чтобы постить тонны вопросов, ответы на которые находятся ниже.
Итак, начнем.
За последние несколько дней мы поняли, что Hedgehog сам по себе может быть 100% механической системой, не нуждающейся в запаздывающих индикаторах или вмешательстве человека. Причина, по которой она работает, а также ее основная проблема, заключается в масштабировании лота из-за сделок в стиле мартингейла, а также в том, что тейк-профит (TP) составляет часть стоп-лосса (SL), а не больше. При нормальной торговле успешные трейдеры обычно хотят, чтобы соотношение TP и SL было больше 1, если не больше, что означает, что их потенциальная прибыль больше их потенциальных потерь. К сожалению, в ежике до сих пор соотношение 10TP и 50SL составляет 0,2 (10/50), 12TP/50SL или 0,24 для EurJpy, и 15Tp/50SL или 0,3 для GbpJpy. Для 5TP 50SL соотношение составляет 0,1.
Единственная причина, по которой эта система работает, заключается в огромной точности сделок, подкрепленной историческими данными, и очень низкой вероятности получения убытков подряд (2 или 3 или 4 последовательных убытка на покупку и т.д...). Фактические проценты вероятности были опубликованы ранее в этой теме.
Также с этого момента в этом посте, плюс в сделках, связанных с "Третьей сделкой", EurGbp не будет рассматриваться, в основном потому, что его сделки не закрываются в течение 24 часов.
Ладно, перейдем к идее. Как-то вечером, когда я лежал в постели, мне пришла в голову идея. Идея заключалась в том, что большую часть наших дней и покупка, и продажа закрываются с прибылью. Конечно, у нас всегда одна из сторон закрывается с прибылью, но довольно много других сделок также закрываются с прибылью. Это означает, что в течение 24-часового периода цена будет двигаться от начальной цены покупки вверх до TP покупки, затем вниз до TP продажи или наоборот.
Идея заключалась в следующем: Что если мы разместим 2 входных ордера в дополнение к стандартным сделкам ежа. Стоп на продажу на ТП покупки и стоп на покупку на ТП продажи. Теперь, поскольку цены, как правило, трендовые, как только один из входных ордеров сработает, вы просто удалите другой отложенный ордер. Позвольте мне привести пример (пока не беспокойтесь о спредах):
В 22:00 или 00:00 GMT курс EurUsd находится на уровне 1.2000. Мы выставляем покупку с TP 1.2010 и стопом на 1.1950. Мы также ставим продажу с ТП 1.1990 и стопом 1.2050. Вот что мы делали до сих пор. Теперь следите внимательно:
Теперь мы ставим стоп на продажу на уровне 1.2010. Мы используем наш первоначальный S/l на продажу 1.2050 и используем TP на продажу 1.1990, предполагая, что цена упадет обратно к 1.1990, потому что в большинстве случаев так и происходит. Мы также размещаем входной стоп на покупку на уровне 1.1990 и также используем наши начальные уровни SL и TP на покупку.
Таким образом, в 22:02 по EurUsd у нас должно быть 4 сделки. 2 для "ежа" и 2 для "третьей сделки".
Теперь, в конце концов, одна из первоначальных сделок ежа будет TP, и тогда один из ордеров на вход будет выбит, а также тогда мы удалим отложенный вход на другой стороне.
Если валюта движется в другую сторону и выбивает обе сделки на другом TP, то мы имеем 3 на 3.
По первоначальной системе 10TP мы могли заработать максимум 20 пунктов. С "третьей сделкой" мы теперь можем заработать до 40 пунктов, что в два раза больше, чем раньше, всего за дополнительный лот. Кроме того, когда ордер на вход срабатывает, он теперь имеет 20 TP и только 40 S/L (потому что валюта сдвинулась на 10 пунктов, чтобы выбить 1 сделку "ежа" и ввести одну "третью сделку"), таким образом, теперь мы имеем соотношение 0,5, а не 0,2, как раньше. Поскольку соотношение намного лучше, количество лотов для восстановления после убытка значительно меньше, поэтому в качестве приятного побочного эффекта мартингейл масштабирует лоты намного меньше и может справиться с гораздо большим количеством постоянных убытков, не то чтобы мы этого хотели. Однако теперь существует та же проблема перекрестных убытков, что и в комбинированных убытках при покупке/продаже, поскольку мы играем на обеих сторонах. Это было проблемой при разделении лотов. Однако, чтобы компенсировать это, мартингейл для третьей сделки намного ниже из-за более высокого соотношения TP/SL.
Я также проанализировал пары eurjpy и gbpjpy. На этих парах, поскольку TP и SL разные, соотношения тоже разные. Они действительно становятся лучше. Я также заметил еще один хороший побочный эффект, связанный с третьей сделкой. Этот эффект заключается в следующем:
Когда вы входите в сделку, спред пунктов сразу же становится отрицательным. Таким образом, на FXDD EurUsd наши 10 т.п. на самом деле равны 12 пунктам. Теперь удвойте это, так как мы одновременно покупаем и продаем, у нас есть общее минимальное окно движения в 24 пункта, чтобы обналичить обе сделки с прибылью 2х10ТП + 2х2 пункта спреда. Теперь, если мы поставим ордер на вход на ТП нашей ближайшей сделки, и эта сделка начнет работать, она немедленно будет -2 для спреда, но поскольку окно движения составляет 24 пункта в сумме, минус 2 для спреда, мы фактически имеем значение ТП 22 вместо 20, которые я указал в своих расчетах. Считайте это приятным бонусом.
На Eurjpy спред на FXDD составляет 4, а на GbpJpy - 9. Это означает, что ширина окна движения составляет 12 + 12 + 4 + 4 или 32 пункта. Наш ордер на вход даст не 12*2 или 24, а 32 - 4 пипса спреда, или 28. Бонус в 4. Окно движения gbpjpy имеет ширину 15 + 15 + 9 + 9 или 48, и третья сделка будет иметь фактический TP 39 (48 - спред 9), вместо 30, которые мы первоначально рассчитали. В электронной таблице я рассчитываю соотношения на основе 28/38 для eurjpy и 39/35 для gbpjpy. Мораль этой истории такова: мы получаем бесплатный спред на пункт с каждой третьей сделкой.
Теперь вот что интересно. Впервые в истории ежей мы имеем соотношение TP и SL больше 1! Вот как:
Когда GbpJpy получает свою ежиную сделку, она имеет -9 на покупку и продажу из-за спреда. При Tp, равном 15, валюта движется на 24 к TP в одну сторону. Теперь, если наш начальный SL равен 50, наш вход будет 50 SL - движение на 24 пункта, таким образом, S/L составит 35 пунктов (26+9 спред). В этот момент ордер на вход должен будет переместиться на 48 пунктов в другую сторону до TP. Теперь 48 - 9 спреда - это 39 пунктов TP. Таким образом, наше соотношение составляет 39TP/35SL или 1.1! Это намного лучше, чем 0.2 или 0.1, которые мы пытались заставить работать раньше! Теперь, правда, gbpjpy не так точна, но если лоты не нужно пересчитывать кратно 7 или 24, то это намного лучше.
Отношение TP/SL для Eurjpy также составляет 0,74.
Теперь перейдем к расчетам форвардной торговли. Я публиковал свои результаты на таймфреймах 22:00 и 00:00 GMT, а также прикладывал свои электронные таблицы с результатами. Я прилагаю пересмотренную электронную таблицу. Под 2200GMT и 00:00GMT, синяя секция или верхняя левая часть содержит оригинальные сделки ежа и их соответствующие P/L.
Нижняя левая или желтая секция содержит те же сделки, но включая третью сделку.
Для некоторых пар результаты намного лучше, однако некоторые из них похожи.
На вкладке "Размеры лотов по Мартингейлу" я рассчитал несколько предлагаемых размеров лотов P/L и S/L в зависимости от количества проигрышей подряд.
Что ж, надеюсь, вам понравится. Мне было приятно это делать. Я также считаю, что эта "Третья сделка" может быть отдельной независимой системой или использоваться в сочетании с оригинальной.
Теперь нам нужен советник, который будет делать все это на 100% механически для нас, тогда это будет просто золото.
Наслаждайтесь,
Грэм
Большое спасибо за объяснение.
Я провел бэктест с 2/17/2005 по 9/8/2005.
Торговый мини-счет со стартовым балансом $10000.
Один раз он попадает в полосу из 4 убытков и полностью уничтожает счет. Смотрите рисунок.
Это пугающая мысль, особенно если вы долгое время работали по этой системе и привыкли к стабильной постоянной прибыли, а в один прекрасный день вы просыпаетесь, а на вашем счету ноль или даже меньше...
Какие варианты у нас есть?Ну, это все еще то, с чем я хотел бы иметь дело. Одна из мыслей заключалась в том, чтобы либо оставить 2 убытка подряд, либо 3 убытка подряд. К сожалению, торговля по Мартингейлу загоняет нас в рамки, потому что мы хотим вернуть наши потери.
Или уменьшить лоты на основном ежике и увеличить лоты на "третьей сделке", чтобы потом не пришлось ставить на кон ферму 5 убытков подряд.
Также может помочь управление капиталом, чтобы мы начали с малого, но достаточно крупного, чтобы видеть рост.
Грэм
Привет еще раз, Грэм,
Третья сделка легко настраивается с помощью ордера OCO - вам не нужно вручную закрывать несработавший ордер.
Я знаю, что уже упоминал о спреде, но я все еще думаю, что вы ошибаетесь. Например, когда вы совершаете продажу по 1.2000, вы не можете установить тейк-профит на 1.1990. Причина? Вы используете цену покупки, а вам нужна цена предложения, чтобы выкупить сделку на продажу. Поэтому вы должны установить уровень TP на 1.1987, чтобы заработать 10 пунктов чистой прибыли.
Теперь я не хочу говорить негативно о следующем пункте, потому что я думаю, что у этой системы все еще есть потенциал, но я вручную регистрировал каждый день с июля прошлого года, и мне кажется, что последний месяц был особенно хорош.
Во-первых, да, с третьей сделки вы можете получить 40 пунктов, когда все работает. Но... в день, когда цена проходит от 1.2000 до 1.2010, происходит следующее - вы получаете свои первые 10 пунктов прибыли, а третья сделка открывается в короткую позицию. Затем цена продолжает расти, и на уровне 1.2050 первоначальная сделка на продажу останавливается на минус 50, а также новая третья сделка останавливается на минус 40. Результат за день - минус 80 пунктов.
Теперь вы можете сказать, что это можно восстановить с помощью системы Мартингейла, а двойные дневные убытки редки?
Проверьте это. Eur/Jpy 22.00 часов GMT брокер Alpari и даже используя свой собственный TP 10, если вы не согласны с моей точкой зрения на спред.
10 ноября 2005 года (четверг) - цена пошла прямо вверх с открытия и остановилась.
11 ноября 2005 (пятница) - цена выросла на 3 пункта с открытия, затем упала как камень и остановилась.
14 ноября 2005 года (понедельник) - еще один стоп-аут.
15 ноября 2005 (вторник) - прямой рост до стоп-аута.
16 ноября 2005 года (среда) - прямо вверх до стоп-аута.
Это пять последовательных неудач с убытком в минус 80 пунктов.
Нам все еще нужно продолжать тестирование. Где-то здесь есть хорошая система, но я не думаю, что версия с третьей сделкой - это она.
Сейчас я тестирую различные валюты и временные рамки с SL в 20 пунктов и без Мартингейла. Я думаю, что этот путь слишком рискованный. Если у ежа будет убыточный день, я считаю, что нужно просто принять убыток и продолжить. Нет необходимости восстанавливать убытки и удваивать ставки - пока соотношение выигрыш/проигрыш хорошее, просто примите убыток в штыки и продолжайте.
В любом случае, тестирование продолжается.
Mike4X.
Привет еще раз, Грэм,
Третья сделка легко настраивается с помощью ордера OCO - вам не нужно вручную закрывать несработавший ордер.
Я знаю, что уже упоминал о спреде, но я все еще думаю, что вы ошибаетесь. Например, когда вы совершаете продажу по 1.2000, вы не можете установить тейк-профит на 1.1990. Причина? Вы используете цену покупки, а вам нужна цена предложения, чтобы выкупить сделку на продажу. Поэтому вы должны установить уровень TP на 1.1987, чтобы заработать 10 пунктов чистой прибыли.Вы правы и всегда были правы. В этом примере я упростил его, чтобы описать доказательство концепции, но в действительности на FXDD со спредом в 2 пункта реальное окно движения от входа 1.2000 составляет 1.2012 (10+2) и 1.1988 (10+2), таким образом, общее минимальное движение составляет 24 пункта. Таким образом, 3-я сделка будет 24 - 2 спреда, то есть 22 TP вместо заявленных 20. Другие брокерские спреды, конечно, изменят ценовые уровни еще больше.
Теперь я не хочу говорить негативно о следующем пункте, потому что я думаю, что у этой системы все еще есть потенциал, но я вручную регистрировал каждый день с июля прошлого года, и мне кажется, что последний месяц был особенно хорош.
Во-первых, да, с третьей сделки вы можете получить 40 пунктов, когда все работает. Но... в день, когда цена проходит от 1.2000 до 1.2010, происходит следующее - вы получаете свои первые 10 пунктов прибыли, а третья сделка открывается в короткую позицию. Затем цена продолжает расти, и на уровне 1.2050 первоначальная сделка на продажу останавливается на минус 50, а также новая третья сделка останавливается на минус 40. Результат за день - минус 80 пунктов.
Теперь вы можете сказать, что это можно восстановить с помощью системы Мартингейла, а двойные дневные убытки редки?
Проверьте это. Eur/Jpy 22.00 часов GMT брокер Alpari и даже используя свой собственный TP 10, если вы не согласны с моей точкой зрения на спред.
10 ноября 2005 года (четверг) - цена пошла прямо вверх с открытия и остановилась.
11 ноября 2005 (пятница) - цена выросла на 3 пункта с открытия, затем упала как камень и остановилась.
14 ноября 2005 года (понедельник) - еще один стоп-аут.
15 ноября 2005 (вторник) - прямой рост до стоп-аута.
16 ноября 2005 года (среда) - прямо вверх до стоп-аута.
Это пять последовательных неудач с убытком в минус 80 пунктов.
Нам все еще нужно продолжать тестирование. Где-то здесь есть хорошая система, но я не думаю, что версия с третьей сделкой - это она.
Сейчас я тестирую различные валюты и временные рамки с SL в 20 пунктов и без Мартингейла. Я думаю, что этот путь слишком рискованный. Если у ежа будет убыточный день, я считаю, что нужно просто принять убыток и продолжить. Нет необходимости восстанавливать убытки и удваивать ставки - пока соотношение выигрыш/проигрыш хорошее, просто примите убыток в штыки и продолжайте.
В любом случае, тестирование продолжается.
Mike4X.Возможно, вы правы. Проблема с бэктестингом заключается в том, что существует несколько каналов, если мы используем 15-минутные интервалы, есть 96 15-минутных временных интервалов каждый день, в которых можно использовать ежа, есть 6 пар, на которых, как я думаю, он работает лучше всего, и, возможно, еще 2.
Форвардное тестирование, несомненно, в конечном итоге будет истинной проверкой системы. В своей электронной таблице я отслеживаю сделки, которые были заключены до сих пор, однако я ни в коем случае не утверждаю, что 2 недели - достаточный срок для этой системы.
По крайней мере, правильно разработанный советник пролил бы свет на дыры или недостатки в этой системе.
Спасибо,
Грэм