HedgeHog System & EA - страница 5

 

Грэм, вы используете 4 вечера по тихоокеанскому "летнему" времени? Или PST? Разница в один час. Извините за этот вопрос, но похоже, что результаты могут быть совершенно разными. Спасибо за любой совет. Отличная тема здесь.

 
traderone:
Грэм, вы используете 4 PM Тихоокеанского "летнего" времени? Или PST? Разница в один час. Извините за этот вопрос, но похоже, что результаты могут быть разными. Спасибо за любой совет. Отличная тема здесь.

Хммм... хороший вопрос... Я торгую в соответствии с часами на моем компьютере. Там написано 2pm и 3:45pm в Тихоокеанском часовом поясе. Так что это будет 5pm EST и 6:45pm EST.... фактическое время, но если это в "летнем" времени или нет, то я не знаю.

Я не знаю, поможет это или нет, но это обычное время. Посмотрите на мои журналы FXDD, чтобы узнать его время.

Спасибо, я думаю, что это одна из лучших систем. Было бы здорово увидеть, как это куда-то пойдет.

Грэм

 

На данный момент у меня есть результаты по 00GMT, поэтому я опубликую все свои результаты по нему, а позже, когда закроется еще несколько сделок, я сделаю результаты по 22:00GMT.

Похоже, рынок был немного вялым в последние несколько дней, так как на закрытие сделок уходило больше времени. Тем не менее, мы провели хороший двухнедельный тест.

На 00GMT с 17 апреля, используя 7 пар с $10/лот на мини-счете FXDD, ежик заработал $11442 при 117 из 138 правильных сделок, или 84,78%.

Вот разбивка по парам:

EurUsd - 18 из 20 (90%) и заработал $1780

GbpUsd - 18 за 20 (90%) и заработал $1770

UsdChf составил 16 за 20 (80%) и заработал $760

UsdJpy составил 18 за 20 (90%) и заработал $1533

ЕврДжейПи составил 17 за 20 (85%) и заработал $1375

GbpJpy составил 14 за 20 (70%) и заработал $2077

EurGbp составил 16 за 18 (89%) и заработал $2147.

Теперь 3 из этих сделок имели убыток в четверг, поэтому они будут иметь мартингейл в воскресенье. Это были продажи по gbpjpy, покупки по usdchf, продажи по eurchf.

Я был весьма удивлен тем, что самые большие заработки - это те, которые мне больше всего не нравятся. gbpjpy из-за более низкого %, а eurgbp из-за того, что иногда требуется 2-3 дня для определения TP или SL. Однако причина, по которой они обе хорошо работают, заключается в том, что у gbpjpy самое низкое соотношение TP и SL, с TP 15 и SL 50, то есть 3,3 вместо 5 у большинства других пар. Это означает, что, продолжая использовать 6-кратные лоты в торговле по мартингейлу после убытка, можно получить гораздо больше прибыли при восстановлении после убытка. EurJpy имеет это преимущество с коэффициентом 4,2 из-за своего TP 12.

Прилагается торговый журнал за последнюю неделю. К сожалению, из-за перестановки торговых станций, у меня есть запись за этот период времени только с начала недели.

Через несколько часов, когда рынок будет закрыт, я опубликую результаты 22:00GMT, а также мою электронную таблицу с результатами по дням за последние 2 недели.

Файлы:
 

В родительской теме Тимми поднял интересный вопрос, связанный со сделками по мартингейлу. Для большинства пар мы используем правило 6-кратного лота для сделок второго уровня. Это означает, что если наша сделка в 1 лот проваливается, мы заменяем ее сделкой в 6 лотов позже. Теперь, хотя это и компенсирует убытки, на самом деле мы теряем прибыль за 1 день. Позвольте мне объяснить.

На EurUsd, используя лоты 10TP и $10/пип, каждый день мы должны зарабатывать $100. Если мы получим убыток на 50 S/L, то это будет убыток -$500, поэтому во второй день, если бы мы использовали 6-кратный лот, это дало бы выигрыш $600. Через 2 дня мы получим $100 вместо $200, если бы у нас было 2 выигрыша подряд.

Таким образом, если мы скорректируем размер лота с учетом только что опубликованных результатов 00:00GMT, то итоговые значения по парам будут примерно такими (на основе масштабирования лота 7x):

EurUsd +$200 = $1980

GbpUsd +$200 = $1970

UsdChf +$315 = $1075

UsdJpy +$173 = $1706

EurJpy +$311 = $1685

GbpJpy +$787 = $2864

EurGbp +$356 = $2504

еще $2344 и итого $13786!!!

Кажется, что это хорошая идея, хотя если мы должны сделать сделку 3-го уровня, то теперь мы переходим от 1 лота к 7 лотам до 49 лотов, вместо 1 к 6 лотам до 36. Остается надеяться, что торговля 3-го уровня сработает.

Идея, которая в любом случае может принести несколько дополнительных баксов. В электронной таблице я включу строку "Дополнительный лот", чтобы проиллюстрировать разницу между 6х и 7х.

Грэм

 

........

Через несколько часов, когда рынок будет закрыт, я выложу результаты на 22:00GMT, плюс мою таблицу с результатами по дням за последние 2 недели.[/QUOTE

Приятно видеть результаты, но еще приятнее видеть, что вы следуете своему видению с успехом и никто не пытается запутать вас более лучшими, секретными индикаторами с высокой прибылью (в основном на 1 день).

GO!

 
 

Благодаря небольшому движению на рынке, сделки на 22:00 GMT более/менее завершены. У меня все еще открыта сделка по EurGbp, но что еще нового?

Во всяком случае, вот статистика по каждой паре, включая чистый P/L, точность, а также выигрыш при переходе от 6x к 7x мартингейлу.

EurUsd +$1000 14 из 18 сделок (77.8%) +$1,100 за 7x благодаря победе уровня 3

GbpUsd +$1520 15 из 18 сделок (83%) +$300 для 7x

UsdChf +$1109 14 из 16 сделок (87,5%) +$157 для 7x

UsdJpy +$1383 16 из 18 сделок (89%) +$175 для 7x

EurJpy +$1235 17 из 18 сделок (94%) +$104 для 7x

GbpJpy +$2070 12 из 18 сделок (67%) +$788 для 7x

EurGbp +$3235 16 из 18 сделок (89%) +$354 для 7x

Итого $11 553 на основе 6x. 7x дало бы еще $2978, что в сумме составило бы $14532.

Точность составила 104 из 124 или 83,87%.

EurUsd была единственной парой, которая перешла на уровень 3 с 20 по 24 апреля. Учитывая, что таймфрейма 22:00 не было в первоначальных правилах, кажется, что она все еще работает довольно хорошо.

Прилагается электронная таблица для подведения итогов всех сделок. Для майских сделок я заведу новую.

Хороших выходных,

Грэм

Файлы:
 

Посмотрите на это. Мой собственный бэктест с использованием робота Xbot и тиковых данных от FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Это не приносит много денег, но все же это интересно.

 
RobertVo:
Проверьте это. Мой собственный бэктест с использованием моего робота Xbot и тиковых данных от FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Это не приносит много денег, но все же это интересно.

Выглядит хорошо... Я бы запустил его снова, но вместо .5 запустил бы .6 или .7, как требует система...

Я заметил, что на следующий день мартингейл торгует как на покупку, так и на продажу на следующий день. Это должно быть только на стороне убытка. Это привело бы к тому, что система заработала бы меньше, но я заметил, что некоторые потери были в 5 раз больше, и эти потери не мартингейлились должным образом. Я насчитал 6 таких сделок, где убыток составил -$250, а должен был быть только -$50, таким образом, дополнительный убыток составил -$1200. Теперь, вероятно, был неоправданный выигрыш и с другой стороны. Я думаю, что было около 15 таких случаев, где было $40 лишних... так что $40 * 15 = $600 лишних... так что чистая разница 600.

Так что, судя по вашей грубой роботе, с этими изменениями от .5 до, скажем, .7, удалением мартингала с двух сторон, это, вероятно, дает довольно много больше. Плюс это всего лишь 1 пара. Мой тест показал хорошие результаты на 7 парах.

Я не хочу разбирать ваш бэктест, я благодарен вам за то, что вы подняли эту тему, так как это самый близкий тест из всех, что у нас были. Возможно, я посмотрю, какой будет доходность при этих изменениях, чтобы мы получили лучшее представление.

Еще один момент - я заметил, что даже между Interbank и FXDD фиды не идентичны, поэтому можно пропустить TP на пипс и таким образом изменить статистику.

Также в зависимости от работы, мне интересно, как он будет работать с другими парами, особенно с eurjpy с 12 стопом... так как это одна из лучших пар. Это те вещи, которые я не могу дождаться, чтобы опробовать со скриптом MQ4.

Грэм

 
RobertVo:
Зацените это. Мой собственный бэктест с использованием робота Xbot и тиковых данных от FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Это не приносит много денег, но все же это интересно.

Мне также интересно, на каком временном интервале вы проводили тестирование? Было ли это 00GMT... если да, то мне интересно, что бы он сказал, если бы вы запустили его в 23:45GMT и 22:00 GMT, чтобы мы могли сравнить его с нашими результатами прямого тестирования, опубликованными в этой теме.

Спасибо,

Грэм