HedgeHog System & EA - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне поступило несколько вопросов об управлении деньгами. Так вот:
Вам нужно знать следующее:
1. Какой стоплосс вы планируете использовать. Я обнаружил, что 50 хорошо работает для большинства пар.
2. Сколько капитала вы планируете использовать.
3. Какое у вас кредитное плечо. Большинство мини-счетов имеют кредитное плечо 200:1
4. Какой частью своего капитала вы планируете рисковать (в процентах).
В приведенных выше примерах я обычно рассчитываю общий размер лота, основываясь на нескольких идеях:
1. Если я торгую, скажем, 6 парами, я планирую, что 3 из них будут ошибочными на первом уровне (или начальном размере лота). Это не значит, что 1/2 из них будут ошибочными, но мы хотим предусмотреть это в бюджете, так чтобы мы все еще были в ММ.
2. Вероятность того, что сделка дважды подряд будет ошибочной, крайне мала, поэтому мы делаем наш основной расчет ММ, имея 3 сделки с лотами размера Мартингейла и 3 сделки с лотами начального размера.
Расчеты:
Принцип мартингейла заключается в том, что если у нас есть TP 10 и Stoploss 50, это означает, что если я выиграю, то заработаю 10 пунктов, а если проиграю, то потеряю 50. Таким образом, чтобы компенсировать на следующий день потерю 50, я должен заработать эквивалент 50, по крайней мере, чтобы выйти в безубыток. Итак, если наш Tp по-прежнему равен 10, то 50 / 10 = 5. Теперь мы хотим получить прибыль, поэтому отнимем 5 и прибавим 1, получим 6 лотов.
Итак, теперь на этом примере мы знаем, что при ТП 10 и СЛ 50 сделки второго уровня в 6 раз больше. Таким образом, чтобы рассчитать общую потребность в лотах на основе 3 хороших и 3 плохих сделок в первый день, мы делаем следующее:
3 сделки @ 6 лотов
3 сделки @ 1 лот
итого = 21 лот
(теперь вспомните, что есть еще 2 сделки для каждой пары, так что всего 12 сделок, но уважаемая другая сторона всегда закрывается в прибыли, поэтому мы их не считаем).
Итак, мы составили бюджет на 21 лот, исходя из начального размера в 1 лот. Теперь, если у нас есть средства в размере $10 000 и мы хотим рискнуть 10%, мы рискуем $1000.
$1000 / Stoploss = лоты, доступные для торговли. Таким образом, в нашем примере на мини-счете, если у нас есть $10 000 и мы рискуем 10% на 50 сделок S/L, мы можем рисковать в общей сложности 20 лотами. Это то, что доступно или на что мы выделяем бюджет.
Теперь мы берем наши 20 лотов и знаем, что нам нужен 21 лот, мы получаем 20/21 = 0,95 начального размера лота.
Таким образом, при управлении капиталом, наши $10,000 @ 10% и 50 SL дают нам начальные сделки по 0.95, и наш второй уровень будет 5.7.
Теперь вы можете следовать за своим порогом риска и суммами, чтобы прийти к своему собственному уникальному размеру начального лота. Правила и рекомендации довольно просты и очень хорошо изложены на этих первых нескольких страницах здесь или в оригинальной теме.
Спасибо,
Грэм
So what is the contest? Are you talking about the systems tested out in the Elite Section?
Grahamв конкурсе вы можете попытаться победить других Ea`s с вашим, если вы выиграете, вы получите цену (деньги). точные правила вы можете найти на форуме.
Спасибо и удачи!
haubentaucher
So what is the contest? Are you talking about the systems tested out in the Elite Section?
Grahamв конкурсе вы можете попытаться победить других Ea`s с вашим, если вы выиграете, вы получите цену (деньги). точные правила вы можете найти на форуме.
Спасибо и удачи!
haubentaucherЗвучит как хорошая идея. Я никогда не разрабатывал эту систему, я просто хочу, чтобы она была успешной. Как только мы разберемся с ошибками, создадим советника, тогда, возможно, я его туда закину.
Спасибо за идею,
Грэм
У меня почти готов советник, я взял за основу v1.1, но я добавил функцию мартингейла и просто работаю над тем, чтобы сделать время входа более точным (единственная проблема на данный момент).
У меня почти готов советник, я взял за основу v1.1, но добавил функцию мартингейла и сейчас работаю над тем, чтобы сделать время входа более точным (это единственное, что сейчас мешает).
Звучит потрясающе. Хорошая работа. В пятницу я выложу свою таблицу с результатами на данный момент, которые в первую очередь будут касаться апрельской торговли на обоих таймфреймах.
Грэм
Итак, вот результаты торгов за среду:
В сделках 22:00 GMT мы показали результат 12/13 и получили чистую прибыль в размере $3190 за день, доведя общую сумму до $11 139, при этом точность составила 94/109 или 86,24%.
В 00:00GMT все пары с йеной сегодня были под ударом. Однако, несмотря на это, мы получили чистую прибыль в размере $1033 за 10/13, а общая точность на данный момент составляет 106/124 или 85,48%.
Завтра я выложу свою таблицу с результатами по дням, плюс мои торговые журналы, чтобы вы могли сами увидеть сделки.
Грэм
Не могли бы вы опубликовать версию, которую вы используете, я могу проверить ее тоже...
Спасибо
Вы можете опубликовать версию, которую вы используете, я тоже могу ее протестировать. Спасибо.
На данный момент у нас нет версии. Она все еще находится в стадии разработки. Все сделки, которые я совершал, были ручными, потому что я лично не доверяю ни одному из доступных советников, опубликованных ранее в этой теме.
Спасибо,
Грэм
Грэм,
Я тут подумал. Лучшая валютная пара в вашем списке - EJ.
Не лучше ли вместо того, чтобы торговать, скажем, по $1 за пункт на 10 валютных парах, сделать $10 за пункт только на паре EJ, которая имеет более высокий коэффициент выигрыша?
Mike4X.
Грэм,
Я тут подумал. Лучшая валютная пара в вашем списке - EJ.
Не лучше ли вместо того, чтобы торговать, скажем, по 1 доллару за пункт на 10 валютных парах, сделать 10 долларов за пункт только на паре EJ, которая имеет более высокий коэффициент выигрыша?
Mike4X.Я и сам думал о том же. На данный момент я хочу провести тестирование на таком количестве пар, на каком позволит спред (менее 5 пунктов спреда, за исключением пары gbp/jpy).
Мне лично нравятся только пары Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Chf, Usd/Jpy, Eur/Jpy и Gbp/Jpy для торговли в реальном времени, и да, со временем пары, которые торгуются лучше всего, определенно получат более высокий лот, определенный, вероятно, на % на основе управления капиталом. Я имею в виду, что если я хочу использовать в 3 раза больше лотов на eur/jpy, я выясняю, какая нагрузка будет для второго уровня, затем выясняю, каким будет базовый размер лота.
В настоящее время я просто пытаюсь понять, как эта система работает с различными парами, чтобы знать, какие из них лучше всего работают в долгосрочной перспективе.
Надеюсь, это поможет,
Грэм