Бэктестинг/оптимизация - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за ответ
Не могли бы вы привести мне пример именно такого советника, т.е. индикатор и как проверить?
Спасибо за ответ Не могли бы вы привести пример именно такого советника, т.е. индикатор и как проверить?
dasssi
В качестве фрейма для этого можно использовать фрейм из этого поста (просто установите стоп-лосс и тейк-профит на 0). Эта часть :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
должна быть помещена с условиями для конкретного индикатора, а затем она может быть использована для оптимизации (поэтому условия должны исходить от одного индикатора и только одного индикатора - того, который вы собираетесь тестировать).
уважаемый Младен
на какой пост вы сослались?
уважаемый Младен, на какой пост вы сослались?
Вот этот: https: //www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Ценными являютсябэктесты только с 99% качеством моделирования. Если ваш бэктест не имеет 99% качества моделирования (наиболее распространенный показатель N/A), то он абсолютно неточен. Это очень важно.
Результатыбэктестинга
Здравствуйте,
Я тестировал некоторые советники, которые я кодировал в последнее время, и я обнаружил странное поведение их долгосрочной производительности. Например... последний советник, который я пробовал, имел положительный ROI с 9x до 2006-2008 годов, а затем он начал иметь отрицательный ROI. Сначала я подумал, что это просто проблема с самой стратегией, но потом, протестировав несколько других советников, которые я сделал, а также несколько других, которые я скачал (pipeater - один из них, найденный на этом форуме), я обнаружил точно такое же поведение. Независимо от того, что я делаю, какие советники я пробую и т.д., я всегда заканчиваю с дерьмовыми результатами после периода 2008-2009.
Мне интересно, есть ли у кого-нибудь еще подобная проблема? На данный момент я не уверен, является ли это проблемой изменения правил форекс (больше ложных срабатываний, чем раньше) или я неправильно тестирую? (Качество моделирования 90%).
Любые мысли будут приняты с благодарностью.
Спасибо.
Что происходит с 2008-2011 годами в бэктестинге?
Я недавно начал разрабатывать советников и столкнулся с проблемой. Что бы я ни пробовал, я не могу добиться стабильной работы в течение длительного периода времени (2008-2009 годы - яркий тому пример, как показано на этом изображении http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Я провел некоторые исследования и обнаружил, что мне нужны лучшие тиковые данные, поэтому я загрузил данные dukascopy, которые дают мне 99% качество моделирования, но та же проблема все еще сохраняется на каждом советнике, который я создаю.
Я также протестировал несколько платных советников, у которых была та же проблема. Я даже нашел исходные коды платных советников и увидел, что они были жестко закодированы, чтобы перестать работать после 2008 года, я думаю, это может быть связано с этой проблемой.
Так что же происходит с 2008-2011 годами во время бэктестинга? Что-то изменилось на рынке или что может быть причиной того, что все, что я пробую, перестает работать в эту конкретную дату каждый раз?
Недавно я начал разрабатывать советников и столкнулся с проблемой. Что бы я ни пробовал, я не могу добиться стабильной работы в течение длительного периода времени (2008-2009 годы - яркий тому пример, как показано на этом изображении http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Я провел некоторые исследования и обнаружил, что мне нужны более качественные тиковые данные, поэтому я загрузил данные dukascopy, которые дают мне 99% качество моделирования, но та же проблема все еще сохраняется на каждом советнике, который я создаю.
Я также протестировал несколько платных советников, у которых была та же проблема. Даже нашел исходные коды платных советников и увидел, что они жестко закодированы на прекращение работы после 2008 года, думаю, это может быть связано с этой проблемой.
Так что же происходит с 2008-2011 годами во время бэктестинга? Что-то изменилось на рынке или что может быть причиной того, что все, что я пробую, перестает работать в эту конкретную дату каждый раз?В чем проблема с такимирезультатами обратного тестирования?
Для меня это выглядит как любой нормальный результат обратного тестирования.
Вот что я могу сказать о бэк-тестах/оптимизации на основании своего опыта написания советника в течение почти года и последующего его бэк-тестирования и оптимизации.
Во-первых) Легко спутать бэк-тест/оптимизацию и подгонку кривых. Это, я думаю, ошибка, которую совершает большинство людей. Они подгоняют свои переменные под кривую в течение определенного периода времени, а затем получают плохие результаты в другой период времени.
Во-вторых) Большинство людей тестируют советника, начиная с даты в прошлом, скажем, с 2010-01-01 до сегодняшнего дня, и на этом все заканчивается, а как насчет имитации прямого тестирования, начиная с 2010-01-10, 2010-01-20 и так далее, и оптимизации, как в первом пункте 1?
Лично я так и делаю, это тяжелая работа и я получаю не самые лучшие результаты, но самые надежные.
Здравствуйте,
Я изучаю тестирование советников. Я нашел этот советник G.P Morgan-KS, в нем есть мартингейл, но я перевел его в 0 и он работает очень хорошо, я думаю. Проблема в том, что у моего брокера fxcm есть данные только за 1 месяц, я хотел бы попробовать сделать это с 1 годом, но не знаю, где взять историю. Я также не знаю, хорошая ли это конфигурация или какие все переменные я изменил, чтобы получить этот результат, он приносит мне около 199% прибыли с 6 января 2014 года на GBP/USD, начиная с 1000 USD, размер лота 0.3, tp 500 пунктов, sl 200 пунктов, таймфрейм 15 минут. Я не знаю, почему другие таймфреймы не работают так же хорошо, но я все равно доволен результатом.
Где я могу найти данные более чем за месяц для 15-минутного таймфрейма?
Где на форуме можно найти учебник по бэктестингу?
Как мне изменить конфигурацию размера лота, tp и sl для бэктестинга с другой суммой начального депозита и получить тот же результат или близкий к этому?
Спасибо
Daniel1983