Бэктестинг/оптимизация - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
большая разница между результатами оптимизации MT4 и бэктестинга
Здравствуйте,
не могли бы вы помочь мне разобраться в одном моменте, связанном с оптимизацией и бэктестингом в МТ4? Вкратце: результаты бэктеста и оптимизации сильно отличаются.
Я проводил оптимизацию и бэктест на одном и том же VPS с одним и тем же экземпляром MT4 на моем реальном счете у одного и того же брокера.
Оптимизация проводилась для некоторого диапазона из трех значений (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Все остальное было одинаковым - период (один полный год), начальный депозит, таймфрейм M15, валютная пара EURUSD, способ оптимизации (без генетического алгоритма, с моделью "каждый тик") и размер лота - они были одинаковыми для оптимизации и двух бэктестов.
На основе оптимизации я нашел эти два значения:
165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3
83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3
Первый результат - лучший, второй (на самом деле он был гораздо ниже в списке результатов) - настройки советника по умолчанию.
В журнале были те же предупреждения. Предупреждений первого типа было пять (так что их не так много):
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: ошибка несовпадения данных (низкое значение 1.33561 в 2013.02.15 21:45 не достигается с наименьшего таймфрейма, низкая цена 1.33584 несовпадает).
И действительно много точно таких же предупреждений, связанных с одной единственной датой 2012.06.22:
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: ошибка несопоставленных данных (превышен лимит объема 457 на 2012.06.22 20:45)
Я думаю, что эти предупреждения не должны влиять на бэктесты и оптимизацию.
Я проводил бэктест в выходные, а оптимизацию в понедельник, так что некоторые вещи могут отличаться. Однако, эта система не является скальпером, так что это не должно сильно влиять на результаты.
Результаты бэктестинга были следующими:
FVB=7 SVB=70 VF=3 общая чистая прибыль: 4307.70
FVB=5 SVB=60 VF=2 общая чистая прибыль: 4976.00
Как видите, в первом случае (наилучшие настройки) прибыль была выше, чем при оптимизации на 26%.
Во втором случае (который на бэктесте был далек от оптимального - показывал убыток) прибыль была выше, чем в случае бэктеста лучших настроек! В чем может быть причина?
На основании форвардтеста я могу сказать, что это был не убыток.
Могу также выложить принтскрины из оптимизации (все графики, полученные в результате оптимизации, таблица с результатами оптимизации) и из бэктестов (отчет, графики, таблица со сделками).
У меня также есть данные из форвардтеста, чтобы я мог сравнить бэктест на том же периоде и с теми же настройками, что и форвардтест.
Заранее спасибо за рекомендации!
В этот день я создавал советника на каждом новом баре по модели советника,
Я тестировал этот советник на модели открытой цены в тестере стратегий, и результат очень хороший,
но я думаю, что в реальной торговле мы сталкиваемся с каждым тиковым движением цены, поэтому я решил протестировать на каждой тиковой модели, и результат очень и очень плохой.
Это какая-то ошибка MT4 или нет. Я все еще не понимаю, кто-нибудь, пожалуйста, ответьте.
Попробуйте сделать так, чтобы ваш советник работал только на открытой цене, и протестируйте его таким образом. Поскольку в "режиме открытой цены" используется только цена на открытии бара (open), если тесты прошли нормально, то результаты прямого тестирования должны быть похожи на результаты обратного тестирования.
Режим "каждый тик", с другой стороны, имитирует тики, и это очень, очень далеко от того, что на самом деле происходит с тиками и спредами (ценами спроса и предложения). Говорят, что это самый точный метод, но я советую вам отнестись к нему с 90% сомнением, когда речь идет о "самой высокой точности".
Результат - разные тики и цены открытия?
В этот день я создал советника на модели каждого нового бара,
Я тестировал этот советник на модели открытой цены в тестере стратегий, и результат очень хороший,
но я думаю, что в реальной торговле мы сталкиваемся с каждым тиковым движением цены, поэтому я решил протестировать на каждой тиковой модели, и результат очень и очень плохой.
Это какая-то ошибка MT4 или нет. Я все еще не понимаю, кто-нибудь, пожалуйста, ответьте.
Попробуйте сделать так, чтобы ваш советник работал только на открытой цене, и протестируйте его таким образом. Поскольку в режиме "открытой цены" используется только цена на открытии бара (open), если тесты прошли нормально, то результаты прямого тестирования должны быть похожи на результаты обратного тестирования. С другой стороны, режим "каждый тик" имитирует тики, и это очень, очень далеко от того, что на самом деле происходит с тиками и спредами (ценами покупки и продажи). Говорят, что это самый точный метод, но я советую вам отнестись к нему с 90% сомнением, когда речь идет о "самой высокой точности".
Хорошо, спасибо за ваше объяснение Младен,
В режиме каждого нового бара, трейлинг стоп активен, когда формируется каждый новый бар,
но когда я тестирую на каждом тике, трейлинг стоп будет неправильным, потому что мой советник работает в режиме КАЖДЫЙ НОВЫЙ БАР.
Пожалуйста, проверьте мое вложение выше для деталей, спасибо.
Пожалуйста, поделитесь опытом, насколько результат бэктеста с моделью M1 99.9% соответствует или почти соответствует реальному счету?
Извините,
какой лучший брокер для бэк-тестирования с MT4 для вас?
Спасибо
Стефано
Извините,
какой лучший брокер для бэк-тестирования с МТ4 для вас?
Спасибо
СтефаноНе существует такого понятия, как лучший брокер для бэк-тестирования. Лучшее, что вы можете сделать, это провести обратное тестирование на данных вашего брокера, и таким образом у вас будет более широкая картина того, как тот или иной советник будет работать на вашем брокере (поскольку у всех брокеров разные данные - вы не найдете ни одного брокера, у которого были бы точно такие же данные, как у какого-то другого брокера).
Привет всем.
Я еще относительно новичок в торговле на форекс. Я читал о различных советниках. Я узнал о различных логиках советников. И я обнаружил, что бэк-тесты работают по-разному для разных типов логики. Для некоторых советников они действительно дают вам представление о том, как они будут работать на реальном счете, а для других они могут просто помочь вам понять алгоритм и определить лучшие настройки. Вот как мы видим ситуацию.
Бэктест на самом деле
Здравствуйте,
Я знаю, что есть так много угроз, говорящих об этом, но я не нашел хороший, где я могу найти ясность и простое решение.
Я пытаюсь следовать этим шагам: Forex Tick Data | Birt's EA обзор, но я не могу получить историю, чтобы использовать его.
Я могу загрузить данные с dukascopy (в CSV), и я использую советник, чтобы преобразовать их в правильный формат (формат Metatrader).
После этого, если я перехожу к просмотру данных на истории (Cntrl + F2), я могу видеть данные, но не все (я загрузил йеру в 1M).
По этой причине я не знаю, как получить хорошие тиковые данные, чтобы получить 99% бэктеста или, по крайней мере, больше, чем обычно.
Заранее спасибо, и если вы переместите мою тему, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы узнать ответ.
Есть ли какое-то приложение? Или видео, которое поможет мне научиться этому быстро и просто?
Еще раз спасибо и извините за мой английский.
Hermo
Помощьтестера стратегий
Привет всем,
Я только что запустил тестер стратегий на IBFX для 6 месяцев данных (январь - июнь 2010) и после 2 недель работы на мощном ПК (OMG, эта штука тестирования стратегий MT4 медленная), я получил отчет, что НИ ОДНА сделка не была размещена. По сути, он ничего не сделал.
Во-вторых, он сообщил мне, что качество данных составляет 90%.
Я не уверен, почему это произошло, но тот же советник работает на демо-счете.
Что вы можете посоветовать? Во-вторых, есть ли лучшая платформа, инструмент, процесс или что-то еще для ускорения тестирования стратегии и улучшения общего качества?