Бэктестинг/оптимизация - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вопрос
привет ребята я не новичок на этом форуме я много читаю и очень мало пишу я был бы рад любой помощи спасибо заранее
Итак, перейдем к делу:
У меня есть ea, которая на бэктестинге делает работу как я хочу, но когда я ставлю ее на демо в реальном времени, она не делает того, что я хочу.
1 он идет только в короткую позицию (код одинаков для короткой и длинной позиции)
2 в бэктестинге с симулятором он работает нормально.
почему?
Еще раз спасибо за любую помощь
Тестирование советника
Привет, ребята,
Я новичок в автоматической торговле (в торговле в целом) и использую MetaTrader 4. Я начал создавать советника и после трудного времени закончил его реализацию. Я сделал несколько бэктестов с ним и получил странный результат:
график растет, но через некоторое время падает. Когда я смотрю в отчет, он соответствует "закрытию по стопу". Что это значит?
Если мой советник хорош и если вы поможете мне улучшить его, я поделюсь им.
Спасибо за помощь
Привет, ребята,
Я новичок в автоматической торговле (в торговле в целом) и использую MetaTrader 4. Я начал создавать советника и после трудного времени закончил его реализацию. Я сделал несколько бэктестов с ним и получил странный результат:
график растет, но через некоторое время падает. Когда я смотрю в отчет, он соответствует "закрытию по стопу". Что это значит?
Если мой советник хорош и если вы поможете мне его улучшить, я поделюсь им.
Спасибо за вашу помощьПроисходит следующее: "Тестер стратегий" достиг конца тестового периода, но сохранил позицию, которая все еще была открыта. Теперь, поскольку нет никакой дальнейшей истории, тестер заставляет позицию закрыться и все.
-guyver
Здравствуйте,
Я использую генератор стратегий (Forex Strategy Generator - freeware) и вижу, что он экономит много времени для проверки различных стратегий.
В основном я использую 5 минут и 15 минут, чтобы проверить, работают ли стратегии вообще.
Какая философия является лучшей для создания идеальной стратегии:
1. Использование только одного конкретного таймфрейма и валютной пары (например, EUR/USD и 5 мин):
a. Использовать только 1 неделю/1 месяц рыночных данных для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка).
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном таймфрейме.
2. Попытка найти стратегию, которая будет приносить прибыль на всех таймфреймах по данной валютной паре
a. Использовать только данные за 1 неделю/1 месяц для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка)
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном таймфрейме.
3. Попытка найти стратегию, которая будет приносить прибыль на нескольких основных валютах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) на одном таймфрейме
a. Использовать только 1 неделю/1 месяц рыночных данных для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка)
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном временном интервале
4. Попытка найти только один таймфрейм, который является наиболее надежным и не содержит шума (более длинные таймфреймы, такие как 1h, 4h, 1d)
a. попытка найти стратегию, работающую на всех основных валютах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) на одном и том же таймфрейме.
Скажите, пожалуйста, каков ваш опыт работы со стратегиями форвард-тестирования и какая из приведенных выше философий является лучшей?
Привет,
Я использую генератор стратегий (Forex Strategy Generator - freeware) и вижу, что он экономит много времени для проверки различных стратегий.
В основном я использую 5 минут и 15 минут, чтобы проверить, работают ли стратегии вообще.
Какая философия является лучшей для создания идеальной стратегии:
1. Использование только одного конкретного таймфрейма и валютной пары (например, EUR/USD и 5 мин):
a. Использовать только 1 неделю/1 месяц рыночных данных для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка).
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном таймфрейме.
2. Попытка найти стратегию, которая будет приносить прибыль на всех таймфреймах по данной валютной паре
a. Использовать только данные за 1 неделю/1 месяц для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка)
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном таймфрейме.
3. Попытка найти стратегию, которая будет приносить прибыль на нескольких основных валютах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) на одном таймфрейме
a. Использовать только 1 неделю/1 месяц рыночных данных для создания стратегии (в конце концов, это текущее состояние рынка)
b. Использовать данные за несколько лет на конкретном временном интервале
4. Попытка найти только один таймфрейм, который является наиболее надежным и свободным от шума (более длинные таймфреймы, такие как 1h, 4h, 1d)
a. попытка найти стратегию, работающую на всех основных валютах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) на одном таймфрейме.
Скажите, пожалуйста, каков ваш опыт использования стратегий форвард-тестирования и какая из приведенных выше философий является лучшей?Я уверен, что у каждого будет свое мнение. Когда я начал серьезно работать, я хотел скальпировать EUR и ничего больше, и я придерживаюсь этого до сих пор. Поэтому я искал/создавал/восстанавливал/разрушал/отменял идеи на данных за 2-3 года, а затем обновлял свои стратегии по мере изменения рынка. Скальпинг с использованием S/R Фибоначчи или скальпинг по 15-минутной EMA, берущий от 6 до 10 пунктов, а иногда и 30 пунктов - это то, что работает для меня (вручную/автоматически). Я уверен, что у каждого есть свой собственный стиль.
Ниже просто пример двух недавних сделок сегодня (вчера сейчас).
Данныебэктеста
Здравствуйте,
Я попробовал провести бэктест на H4:
На моем счете Альпари качество моделирования 90%, но в отчете только один зеленый цвет.
Затем у меня есть дополнительный счет с ist, работающий в течение нескольких месяцев, там качество моделирования составляет 62,4%, как вы можете видеть в моем вложении. В отчете больше цветов.
Какой отчет лучше?!
Я слышал, что хорошо иметь много цветов?
Что это значит?
Спасибо!
Привет,
Я попробовал бэктест в H4:
На моем счете Alpari качество моделирования составляет 90%, но в отчете только один зеленый цвет.
Затем у меня есть дополнительный счет с ist, работающий в течение нескольких месяцев, там качество моделирования составляет 62,4%, как вы можете видеть в моем вложении. В отчете больше цветов.
Какой отчет лучше?!
Я слышал, что хорошо иметь много цветов?
Что это значит?
Спасибо!Вкратце
Когда вы начинаете бэктест, например, на 4 часах, он берет данные с 1 минуты до 4 часов, то есть все таймфреймы, которые составляют 4-часовой бар (Meta Trader)...
Теперь... цвет лайма показывает, где все данные от 1 минуты до 4 часов были доступны ... все другие таймфреймы, где некоторые данные отсутствовали или были неполными (включая ограничение по дате (серый)) и т.д.
Думаю, вы поняли суть.
Оптимизация цепочки(тестировщик стратегий)
Привет, ребята,
У меня есть вопрос/идея...
Оптимизация переменных в тестере стратегий metatrader - это палка о двух концах. Трудно сказать, является ли успешный результат успешным, потому что идея действительно работает, или это статистический результат от множества неудачных вариаций на тех же переменных.
Итак... мне вот что интересно: не будет ли эта проблема решена, если оптимизировать таким образом:
1. Оптимизировать все переменные в течение 3 месяцев. Выбрать лучший результат.
2. Протестировать оптимизацию в течение 1 дня, непосредственно следующего за 3-месячным периодом.
3. Повторяйте все снова и снова, каждый раз сдвигая временной интервал, для которого вы оптимизируете, на 1 день.
4. Если суммарные сделки за 1 день значительно положительны, это действительно свидетельствует о рабочей стратегии.
"обменный курс не может быть рассчитан"
Я пытаюсь протестировать некоторые советники против фьючерсов (_DJI и т.д.) на Alpari, но не получаю никаких сделок из-за этих двух ошибок:
2010.07.05 14:17:57 Тестер: курс обмена не может быть рассчитан
2010.07.05 14:17:57 Тестер: курс обмена маржи не может быть рассчитан
Кто-нибудь знает, как это исправить?
Я пытаюсь протестировать некоторые советники против фьючерсов (_DJI и т.д.) на Alpari, но не получаю никаких сделок из-за этих двух ошибок:
2010.07.05 14:17:57 Тестер: курс обмена не может быть рассчитан
2010.07.05 14:17:57 Тестер: курс обмена маржи не может быть рассчитан
Кто-нибудь знает, как это исправить?Эта ошибка связана с тем, что советники предназначены только для валют. Вы не можете использовать их для фьючерсов Dow и т.д...
С уважением,
Zipfrog