Бэктестинг/оптимизация - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понимаю, о чем вы, со мной тоже такое случалось. Мой друг сказал, что, возможно, что-то не так с сохранением данных о рынке. Надеюсь, вы решите эту проблему и опубликуете все, что узнаете. Удачи
достаточно установить их на ноль.
Если я устанавливаю их в 0, ордер вообще не открывается.
До этого он работал. Это связано с недавним обновлением metatrader 4?
должно быть, проблема в логике. обычно "0" означает отсутствие sl/tp. вам следует попробовать отладить ea. попробуйте распечатать коды ошибок и параметры, которые вы передаете в OrderSend(), и вы точно обнаружите проблему.
Исторические тиковые данные ES
здравствуйте, ребята.
может ли кто-нибудь помочь мне получить исторические тиковые данные ES или данные 30 минутных баров?
МНЕ НУЖНЫ ДАННЫЕ С 2000 ПО 2007 ГОД.
Я хочу проверить стратегию и не могу позволить себе платить так много за это.
с уважением.
A.
Бэктестинг - какой период использовать
Здравствуйте,
'я пытаюсь найти лучшие параметры для советника, но я не знаю, какой период использовать для бэктестинга, чтобы генерировать хорошие параметры на будущее.
Например, мой советник учитывает торговлю на более высоком таймфрейме.
Но в период бэктестирования рынок более высокого таймфрейма может торговать, и тогда, если я проведу бэктест в период тренда, результат может быть плохим.
Я также могу провести бэктест в период трендового рынка, и тогда он будет плохо работать при форвард-тестировании на рынке, находящемся в диапазоне.
Если на более длинном таймфрейме был постоянный рост с 2000 по 2008 год, а затем резкое падение в 2009 году, то параметры, использованные для 2000-2008 годов, могут оказаться очень плохими для 2009 года. Когда мы должны снова провести бэктест, чтобы найти лучшие параметры?
У кого-нибудь есть идея, как оптимально провести бэктест? Какой период мы должны использовать?
Даниэль
Оптимизация периода бэктеста - это полное безумие (если только вы не пытаетесь фальсифицировать результаты).
Тестируйте на максимальном количестве данных, которое сможете найти. Поймите условия, в которых советник работает хорошо, и условия, в которых он не работает хорошо, а затем используйте советник по назначению.
Подход должен быть следующим: а) имеет ли эта торговая идея какой-либо смысл?; б) соответствует ли идея бэктесту ожидаемым результатам; в) соответствует ли идея форвард-тесту ожидаемым результатам.
Возиться с оптимизацией параметров и т.д. - пустая трата времени, хотя не существует недостатка в программном обеспечении, которое позволит вам это сделать.
Вы хотите, чтобы советник потерпел неудачу, если он работает, найдите дополнительные данные и продолжайте тестировать, пока он не перестанет работать, если вы не можете его сломать, тогда, возможно, у вас есть что-то стоящее.
Также стоит начать бэктест с разных начальных дат и посмотреть на изменчивость результатов.
Тестер небольших изменений:)
Привет всем.
Кто может это сделать?
люди никогда не должны доверять бэктестам, и точка.
Здравствуйте,
Я пытаюсь оптимизировать советника, но у меня есть некоторые проблемы с пониманием того, как работает тестеры стратегий, когда мы используем модель "Open bar" вместо тиковой модели.
Я хочу избежать использования тиковой модели, потому что она очень медленная. У меня 5 различных параметров, которые имеют 3 или 4 возможных значения, и использование тиковой модели на 15-мегаметровом графике для годичного периода настолько медленно!!!
Вы, ребята, используете более короткий период для бэктестов?
Также мой советник всегда проверяет предыдущий бар. Например, я проверяю закрытие предыдущего бара с помощью "Close[1]", но кажется, что модель "Open price" пропускает некоторые бары. Как это возможно? Я читал, что тиковая модель используется в основном, если мы открываем сделки на сумму около 20 пунктов, и 1-минутный бар может иметь большое влияние, но я проверяю каждый бар только после его закрытия на 15-минутном графике. Как модель может пропустить некоторые данные?
Даниэль