Бэктестинг/оптимизация - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда я пытаюсь протестировать его, я получаю много ошибок при отправке ордеров, он пытается хеджировать или что-то еще?
Есть идеи, какая торговая логика стоит за этим советником?
Когда я пытаюсь протестировать его, я получаю много ошибок при отправке ордеров, он пытается хеджировать или что-то еще? Есть идеи, какая торговая логика стоит за советником?
Беглый взгляд на исходный код показывает, что советник использует нейронную сеть. В частности, перцептрон
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
Я не понял. Время не является проблемой, когда вы хотите, чтобы что-то работало правильно. У меня есть пятница, суббота, воскресенье для работы над оптимизацией.
Я протестировал его на данных за 1 неделю. Результат - 34 сделки и 50% убытка.
Можно ли тренироваться с каждым файлом .set отдельно, а затем объединить результаты в один файл .set, или правильный путь - тренировать 1.set, загружать результат в 2.set, затем загружать результат из 1.set и 2.set в 3.set ..... и т.д.?
Надеюсь на понимание (мой английский плохой).
Я протестировал его на данных за 1 неделю. Результат - 34 сделки и 50% убытка.
Можно ли тренироваться с каждым файлом .set отдельно, а затем объединить результаты в один файл .set, или правильнее тренировать 1.set, загружая результат в 2.set, затем загружать результат из 1.set и 2.set в 3.set ..... и т.д.?
Я надеюсь, что вы меня поняли (мой английский плохой).Я разместил .sets, но вам не нужно делать их по отдельности.
Я пронумеровал их, чтобы вы знали, на каких этапах вам нужно оптимизировать, так что вы начинаете с оптимизации 1.set, затем снимаете галочки с них и оптимизируете вторую часть советника, отображаемую в 2.set и так далее.
Да, я тоже хотел бы .set файл.
Я тестировал его на данных за 1 неделю. Результат - 34 сделки и 50% убытка.
Можно ли тренироваться с каждым файлом .set отдельно, а затем объединить результаты в один файл .set, или правильный путь - тренировать 1.set, загружать результат в 2.set, затем загружать результат из 1.set и 2.set в 3.set ..... и т.д.?
Надеюсь на понимание (мой английский плохой).Данные M5
Привет всем,
Где я могу получить данные по периоду M5 с 2008 10 01 ?
Мысли об оптимизации
Проработав неделю, я был очень впечатлен результатами.
Интересно, что когда я попытался провести обратное тестирование на тех же данных за прошлую неделю, я получил другие результаты. Они действительно похожи на реальные сделки, но все же отличаются и не так хороши, как живые сделки. Это говорит мне о том, что что-то не так с механизмом обратного тестирования в MT4.
Я разговаривал с одним опытным программистом, и он сказал мне, что MT4 имеет серьезные недостатки в своем ядре, и поэтому все программирование и оптимизация - это скорее искусство, чем наука. Поэтому, чтобы создать действительно хороший советник в MT4, нужно знать все его недостатки, чтобы компенсировать их, то же самое касается и оптимизации.
MQ собирается выйти с MT5, который, надеюсь, решит эту проблему.
Я также читал оригинальные сообщения для этого советника на русском языке со всеми замечаниями автора, они тестируют его на других валютах, но пока EUR/USD является наиболее надежным. Автор также отметил, что это бета-тестовая версия и пока не подходит для реальной торговли, так как проверка ордеров на ошибки еще не реализована в коде. Вы все еще можете торговать с помощью копира счета. Trade copier копирует сделки с одного счета на другой и проверяет их на наличие ошибок. Ошибки могут возникать на быстром рынке, при повторных котировках или при торговле другими системами на том же счете. У меня есть trade copier, и он отлично работает с ним.
Я пытаюсь определить, стоит ли запускать эту систему, потому что есть так много систем для EUR/USD с меньшими хлопотами по оптимизации. Обычно все, что вам нужно, это 3-4 недели исторических данных. Обычно минимальное соотношение исторических и прогнозных данных в статистике составляет 3:1.
*****************
Джордж, продолжайте свою отличную работу
Экспорт данных historycal
Привет всем.
Я пытаюсь протестировать свою торговую систему на исторических данных, но я действительно не знаю, как это сделать. Не могли бы вы мне помочь? Могу ли я экспортировать графически любые данные на историческом центре?
Спасибо
Частая оптимизация
Привет всем,
Бэктестирование и оптимизация позволяют начать работу в правильном направлении. Однако, учитывая меняющуюся со временем динамику рынка, современный высокоэффективный советник может в какой-то момент в будущем оказаться неэффективным. Мы все это знаем.
Я предпочитаю проводить бэктест и оптимизацию в течение 1 года, затем тестировать советник на предыдущих случайных годах, вплоть до 8-9 лет назад, чтобы получить представление об общей производительности. Если мне нравятся результаты, я перехожу к более недавней истории торговли.
Например, я использую MAs на ежедневном USD/JPY. Я беру более медленную MA и умножаю ее на 6 (7-дневная MA = 6-недельный период оптимизации, например). Затем, в конце каждой торговой недели я заново оптимизирую, отбрасывая первую неделю и добавляя только что закончившуюся неделю. По сути, это скользящая средняя, применяемая для оптимизации.
Дайте мне знать ваши мысли!
Бэктест
Бэктестирование и оптимизация позволяют начать работу в правильном направлении. Однако, учитывая меняющуюся со временем динамику рынка, современный высокоэффективный советник может в какой-то момент в будущем оказаться неэффективным. Мы все это знаем.
Я предпочитаю проводить бэктест и оптимизацию в течение 1 года, а затем тестировать советник на предыдущих случайных годах, вплоть до 8-9 лет назад, чтобы получить представление об общей производительности. Если мне нравятся результаты, я перехожу к более недавней истории торговли.
Например, я использую MAs на ежедневном USD/JPY. Я беру более медленную MA и умножаю ее на 6 (7-дневная MA = 6-недельный период оптимизации, например). Затем, в конце каждой торговой недели я заново оптимизирую, отбрасывая первую неделю и добавляя только что закончившуюся неделю. По сути, это скользящая средняя, применяемая для оптимизации.